技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 43.192 |
| MACD | -8.878 |
| MACD Signal | -8.273 |
| MACD Histogram | -0.605 |
| 布林帶上軌 | 375.877 |
| 布林帶中軌 | 352.075 |
| 布林帶下軌 | 328.273 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 344.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 328.273
- 308.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 374.000
- 375.877
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.618 |
| 年化波動率 | 41.554 |
| 5日波動率 | 2.180 |
| 10日波動率 | 2.288 |
| 20日波動率 | 2.357 |
| 60日波動率 | 2.435 |
| 上行波動率 | 2.109 |
| 下行波動率 | 1.704 |
| 收益率峰度 | 3.088 |
| 收益率偏度 | 0.478 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.911 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.238 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.010 |
| ATR百分比 | 3.472 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.029% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.179% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.450% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.211% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.315% |
| 上漲天數比例 | 38.341% |
| 下跌天數比例 | 57.016% |
| 平盤天數比例 | 4.643% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.504% | 2.566% | 134.577% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.294% | 1.275% | -35.167% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.885% | -1.990% | 74.872% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.318% | -1.358% | -36.366% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.755% |
| 平均漲跌幅 | 2.065% |
| 上漲比例 | 73.333% |
| 平均成交量(張) | 4669 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.435 |
| 價量變化相關性 | 0.280 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 157 | 95 | 60.510% |
| 3 | 下跌 | 665 | 259 | 38.947% |
| 5 | 上漲 | 22 | 14 | 63.636% |
| 5 | 下跌 | 253 | 95 | 37.549% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 26 | 11 | 42.308% |
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