股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 2929.00 |
| 平均收盤價 | 100.08 |
| 收盤價標準差 | 94.27 |
| 最高價 | 525.00 |
| 最低價 | 34.10 |
| 平均成交量(張) | 1640.45 |
| 成交量標準差(張) | 3195.93 |
| 平均成交金額 | 296137913.88 |
| 平均成交筆數 | 1463.15 |
| 平均漲跌幅 | -0.29 |
| 上漲天數比例 | 38.34 |
| 最大單日漲幅 | 14.73 |
| 最大單日跌幅 | -11.76 |
| 年化波動率 | 41.55 |
| 最大回撤 | -64.29 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 101.48 | 96.38 | 1665.03 | 1501.42 | -0.33 | 39.24 |
| 週二 | 100.64 | 95.46 | 1630.04 | 1485.58 | -0.29 | 39.23 |
| 週三 | 99.20 | 93.09 | 1653.53 | 1447.56 | -0.17 | 40.37 |
| 週四 | 98.47 | 91.15 | 1647.88 | 1439.27 | -0.29 | 35.37 |
| 週五 | 101.33 | 96.19 | 1618.80 | 1458.41 | -0.42 | 37.26 |
| 週六 | 62.73 | 6.93 | 865.34 | 523.10 | 0.90 | 50.00 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 365.00 | 42.86 | -7.05 | -1.00 | 3.56 |
| 2025-02-21 | 370.50 | 70.94 | -5.67 | -1.00 | 3.94 |
| 2025-02-24 | 365.50 | 66.40 | -4.93 | -1.00 | 3.75 |
| 2025-02-25 | 354.00 | 52.90 | -5.21 | -1.00 | 2.78 |
| 2025-02-26 | 356.00 | 53.57 | -5.21 | -1.00 | 2.22 |
| 2025-02-27 | 341.50 | 45.45 | -6.31 | -1.00 | 0.90 |
| 2025-03-03 | 322.50 | 38.07 | -8.61 | -1.00 | -1.12 |
| 2025-03-04 | 336.50 | 44.29 | -9.20 | -1.00 | -1.37 |
| 2025-03-05 | 340.00 | 46.22 | -9.28 | -1.00 | -1.16 |
| 2025-03-06 | 344.50 | 43.19 | -8.88 | -1.00 | -0.60 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 365.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-21 | 370.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-24 | 365.50 | 0 | 中性 |
| 2025-02-25 | 354.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-26 | 356.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-27 | 341.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-03 | 322.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-04 | 336.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-05 | 340.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-06 | 344.50 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 27.05 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1885.94 |
| 索提諾比率 | 0.78 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.24 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.62 |
| 年化波動率 | 41.55 |
| 5日波動率 | 2.18 |
| 10日波動率 | 2.29 |
| 20日波動率 | 2.36 |
| 60日波動率 | 2.43 |
| 上行波動率 | 2.11 |
| 下行波動率 | 1.70 |
| 收益率峰度 | 3.09 |
| 收益率偏度 | 0.48 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.91 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.24 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.01 |
| ATR百分比 | 3.47 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.41882 | 12.8489 | 12 | 41.6667 | -0.123395 |
| 2 | 1.50148 | 8.37174 | 12 | 50 | 0.159442 |
| 3 | 0.379608 | 9.83563 | 13 | 61.5385 | 0.02165 |
| 4 | 0.287072 | 10.3313 | 12 | 50 | 0.0116545 |
| 5 | -0.0996906 | 10.5198 | 12 | 50 | -0.0253195 |
| 6 | 5.74573 | 16.3299 | 12 | 66.6667 | 0.341646 |
| 7 | 9.57073 | 18.7799 | 12 | 75 | 0.500752 |
| 8 | 1.01901 | 9.42149 | 12 | 50 | 0.0904683 |
| 9 | -2.81452 | 10.5402 | 12 | 41.6667 | -0.282839 |
| 10 | -2.06611 | 8.6623 | 12 | 33.3333 | -0.257758 |
| 11 | 7.69077 | 9.33307 | 12 | 75 | 0.806177 |
| 12 | 0.631956 | 11.9369 | 12 | 50 | 0.0389791 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 9.57073 | 18.7799 | 12 | 75 | 0.500752 |
| 11 | 7.69077 | 9.33307 | 12 | 75 | 0.806177 |
| 6 | 5.74573 | 16.3299 | 12 | 66.6667 | 0.341646 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | -2.81452 | 10.5402 | 12 | 41.6667 | -0.282839 |
| 10 | -2.06611 | 8.6623 | 12 | 33.3333 | -0.257758 |
| 1 | -1.41882 | 12.8489 | 12 | 41.6667 | -0.123395 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 9.57073 | 75 |
| 11 | 10 | 7.69077 | 75 |
| 6 | 5 | 5.74573 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | -2.81452 | 58.3333 |
| 10 | 9 | -2.06611 | 66.6667 |
| 1 | 12 | -1.41882 | 58.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.47 |
| 趨勢持續性 | 50.02 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.96 |
| 趨勢持續性 | 51.25 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.95 |
| 趨勢持續性 | 51.79 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 6.38 |
| 趨勢持續性 | 55.10 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -5.73 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -1.78 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -5.63 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -13.36 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.47 |
| 成交量動量 | 76.06 |
| 動量持續性 | 50.02 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.96 |
| 成交量動量 | 98.41 |
| 動量持續性 | 51.25 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.95 |
| 成交量動量 | 145.44 |
| 動量持續性 | 51.79 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 6.38 |
| 成交量動量 | 222.81 |
| 動量持續性 | 55.10 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 37.98 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 5.63 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 846.65 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 55.17 |
| 中期上漲機率 | 42.70 |
| 長期上漲機率 | 47.81 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4353 | 0.0448 | 0.3274 |
| Volume_Shares | 0.4353 | 1.0000 | 0.2925 | 0.5761 |
| RSI_14 | 0.0448 | 0.2925 | 1.0000 | 0.4375 |
| MACD | 0.3274 | 0.5761 | 0.4375 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 60.510% |
| 下跌 | 38.947% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 221.0 | -41.18% |
| 2 | 184.0 | -75.54% |
| 3 | 261.0 | -12.26% |
| 4 | 231.0 | -4.33% |
| 5 | 254.0 | -63.39% |
| 6 | 244.0 | -42.21% |
| 7 | 261.0 | -24.14% |
| 8 | 263.0 | -61.22% |
| 9 | 243.0 | -21.81% |
| 10 | 245.0 | -54.69% |
| 11 | 257.0 | -56.03% |
| 12 | 265.0 | 3.02% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 344.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 328.273
- 308.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 374.000
- 375.877
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.029 |
| 上漲比例 | 40.179 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.450 |
| 上漲比例 | 38.211 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.284459 | -0.0223712 | 37.6877 |
| 2 | -0.230178 | 0.0929017 | 38.8203 |
| 3 | -0.324316 | 0.147961 | 39.2438 |
| 4 | -0.413625 | 0.134283 | 37.5489 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.0726006 | 39.1641 |
| 2 | -0.745932 | 34.9112 |
| 3 | -0.0736351 | 41.8103 |
| 4 | -0.531858 | 36.8732 |
| 5 | -0.231974 | 39.9142 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.315 |
| 上漲天數比例 | 38.341 |
| 下跌天數比例 | 57.016 |
| 平盤天數比例 | 4.643 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.504 |
| 平均漲幅 | 2.566 |
| 平均成交量變化(張) | 134.577 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.294 |
| 平均漲幅 | 1.275 |
| 平均成交量變化(張) | -35.167 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.885 |
| 平均跌幅 | -1.990 |
| 平均成交量變化(張) | 74.872 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 30.318 |
| 平均跌幅 | -1.358 |
| 平均成交量變化(張) | -36.366 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.755 |
| 平均漲跌幅 | 2.065 |
| 上漲比例 | 73.333 |
| 平均成交量(張) | 4668.553 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.435 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.280 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 43.19 | -31.82% | -0.60 |
| 最近三天 | 2.38% | 43.19 | -31.82% | -0.60 |
| 最近一周 | -2.68% | 43.19 | -31.82% | -0.60 |
| 最近半個月 | -4.04% | 43.19 | -31.82% | -0.60 |
| 最近一個月 | -4.70% | 43.19 | -31.82% | -0.60 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 1071.28張 |
| 成交量趨勢 | -38.24% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 328.27 |
| 第2個買點 | 308.50 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 302.33 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 374.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.46% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：98.31% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：90.47% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.81個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：42.63%
- 中期(20日)波動率：43.67%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：100.08
- 價格波動範圍：34.10 ~ 525.00
- 價格變異係數：94.19%
風險指標
- 最大回撤：-64.29%
- 回撤恢復天數：-1625天
- 風險調整後收益：0.51
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-21.53%
- 近期波動率：39.50%
- 近期最大回撤：-28.09%
- 近期上漲天數比例：41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-4664.98%
- 波動率相對表現：-2.06%
- 回撤相對表現：+36.20%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：55.17%
- 近90日上漲機率：42.70%
- 歷史整體上漲機率：47.81%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 100.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:28:43
相關資訊
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