技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.731 |
| MACD | -42.303 |
| MACD Signal | -25.490 |
| MACD Histogram | -16.813 |
| 布林帶上軌 | 1921.777 |
| 布林帶中軌 | 1767.250 |
| 布林帶下軌 | 1612.723 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 1620.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 1612.723
- 1575.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 1885.000
- 1921.777
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.605 |
| 年化波動率 | 41.361 |
| 5日波動率 | 2.319 |
| 10日波動率 | 2.416 |
| 20日波動率 | 2.474 |
| 60日波動率 | 2.512 |
| 上行波動率 | 1.951 |
| 下行波動率 | 1.620 |
| 收益率峰度 | 1.860 |
| 收益率偏度 | 0.311 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.980 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.204 |
| 平均真實範圍(ATR) | 14.473 |
| ATR百分比 | 3.611 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -1.092% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -1.416% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.872% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.882% |
| 上漲天數比例 | 39.903% |
| 下跌天數比例 | 55.553% |
| 平盤天數比例 | 4.544% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.007% | 2.768% | 101.867% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.135% | 1.403% | -31.009% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.538% | -2.205% | 61.252% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.321% | -1.298% | -32.749% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.583% |
| 平均漲跌幅 | 2.028% |
| 上漲比例 | 71.986% |
| 平均成交量(張) | 3217 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.078 |
| 價量變化相關性 | 0.092 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 211 | 129 | 61.137% |
| 3 | 下跌 | 755 | 343 | 45.430% |
| 5 | 上漲 | 28 | 20 | 71.429% |
| 5 | 下跌 | 223 | 100 | 44.843% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 3 | 33.333% |
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