股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3719.00 |
| 平均收盤價 | 371.66 |
| 收盤價標準差 | 415.19 |
| 最高價 | 2015.00 |
| 最低價 | 60.00 |
| 平均成交量(張) | 1263.26 |
| 成交量標準差(張) | 1062.15 |
| 平均成交金額 | 435878857.71 |
| 平均成交筆數 | 1123.48 |
| 平均漲跌幅 | -0.23 |
| 上漲天數比例 | 39.90 |
| 最大單日漲幅 | 10.48 |
| 最大單日跌幅 | -11.66 |
| 年化波動率 | 41.36 |
| 最大回撤 | -72.03 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 374.51 | 420.46 | 1206.50 | 1087.68 | -0.49 | 36.49 |
| 週二 | 374.41 | 418.79 | 1241.91 | 1095.07 | -0.23 | 40.69 |
| 週三 | 371.02 | 412.73 | 1289.67 | 1144.91 | -0.13 | 41.73 |
| 週四 | 369.17 | 408.89 | 1305.57 | 1163.67 | -0.21 | 39.87 |
| 週五 | 374.26 | 418.87 | 1277.19 | 1133.68 | -0.11 | 40.93 |
| 週六 | 124.01 | 47.29 | 993.97 | 726.00 | -0.19 | 26.67 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 1805.00 | 43.48 | -3.68 | -1.00 | 4.33 |
| 2025-02-21 | 1815.00 | 65.00 | -2.75 | -1.00 | 4.21 |
| 2025-02-24 | 1845.00 | 66.67 | 0.41 | -1.00 | 5.89 |
| 2025-02-25 | 1745.00 | 45.45 | -5.10 | -1.00 | 0.31 |
| 2025-02-26 | 1715.00 | 43.96 | -11.76 | -1.00 | -5.08 |
| 2025-02-27 | 1655.00 | 22.22 | -21.62 | -1.00 | -11.95 |
| 2025-03-03 | 1630.00 | 24.00 | -31.10 | -1.00 | -17.14 |
| 2025-03-04 | 1710.00 | 36.67 | -31.79 | -1.00 | -14.26 |
| 2025-03-05 | 1655.00 | 33.67 | -36.35 | -1.00 | -15.06 |
| 2025-03-06 | 1620.00 | 31.73 | -42.30 | -1.00 | -16.81 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 1805.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-21 | 1815.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-24 | 1845.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-25 | 1745.00 | 1 | 買入 |
| 2025-02-26 | 1715.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-27 | 1655.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-03 | 1630.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-04 | 1710.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-05 | 1655.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-06 | 1620.00 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 25.72 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 2549.90 |
| 索提諾比率 | 0.85 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.20 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.61 |
| 年化波動率 | 41.36 |
| 5日波動率 | 2.32 |
| 10日波動率 | 2.42 |
| 20日波動率 | 2.47 |
| 60日波動率 | 2.51 |
| 上行波動率 | 1.95 |
| 下行波動率 | 1.62 |
| 收益率峰度 | 1.86 |
| 收益率偏度 | 0.31 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.98 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.20 |
| 平均真實範圍(ATR) | 14.47 |
| ATR百分比 | 3.61 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.18969 | 6.71346 | 16 | 31.25 | -0.350989 |
| 2 | 2.39577 | 5.82401 | 16 | 68.75 | 0.382744 |
| 3 | 3.06026 | 16.6781 | 16 | 43.75 | 0.173497 |
| 4 | 0.0620925 | 13.9775 | 15 | 46.6667 | -0.00748158 |
| 5 | 5.84694 | 12.9458 | 15 | 60 | 0.438773 |
| 6 | -4.14972 | 6.99467 | 15 | 20 | -0.617097 |
| 7 | -0.945312 | 14.3947 | 15 | 46.6667 | -0.077249 |
| 8 | 4.5547 | 9.53195 | 15 | 60 | 0.46035 |
| 9 | 1.74341 | 8.44874 | 15 | 66.6667 | 0.186624 |
| 10 | -0.0574105 | 7.40691 | 15 | 46.6667 | -0.0302524 |
| 11 | 6.43005 | 11.1847 | 15 | 73.3333 | 0.559996 |
| 12 | 3.76987 | 8.06169 | 15 | 66.6667 | 0.446954 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6.43005 | 11.1847 | 15 | 73.3333 | 0.559996 |
| 5 | 5.84694 | 12.9458 | 15 | 60 | 0.438773 |
| 8 | 4.5547 | 9.53195 | 15 | 60 | 0.46035 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | -4.14972 | 6.99467 | 15 | 20 | -0.617097 |
| 1 | -2.18969 | 6.71346 | 16 | 31.25 | -0.350989 |
| 7 | -0.945312 | 14.3947 | 15 | 46.6667 | -0.077249 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 6.43005 | 73.3333 |
| 5 | 4 | 5.84694 | 60 |
| 8 | 7 | 4.5547 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | -4.14972 | 80 |
| 1 | 12 | -2.18969 | 68.75 |
| 7 | 6 | -0.945312 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.48 |
| 趨勢持續性 | 50.39 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.95 |
| 趨勢持續性 | 51.68 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.93 |
| 趨勢持續性 | 52.92 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 5.80 |
| 趨勢持續性 | 56.57 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -5.75 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -5.44 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -1.93 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 15.22 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.48 |
| 成交量動量 | 36.83 |
| 動量持續性 | 50.39 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.95 |
| 成交量動量 | 42.25 |
| 動量持續性 | 51.68 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.93 |
| 成交量動量 | 47.02 |
| 動量持續性 | 52.92 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 5.80 |
| 成交量動量 | 63.81 |
| 動量持續性 | 56.57 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.01 |
| 成交量動量變化率 | -0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 43.51 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 1.93 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 1036.63 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 44.83 |
| 中期上漲機率 | 44.94 |
| 長期上漲機率 | 46.15 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | -0.0776 | 0.0964 | 0.4144 |
| Volume_Shares | -0.0776 | 1.0000 | 0.2687 | 0.0483 |
| RSI_14 | 0.0964 | 0.2687 | 1.0000 | 0.4381 |
| MACD | 0.4144 | 0.0483 | 0.4381 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 61.137% |
| 下跌 | 45.430% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298.0 | -11.74% |
| 2 | 245.0 | -7.35% |
| 3 | 337.0 | -20.77% |
| 4 | 291.0 | -3.78% |
| 5 | 318.0 | -26.73% |
| 6 | 307.0 | -1.95% |
| 7 | 326.0 | -41.41% |
| 8 | 330.0 | -35.76% |
| 9 | 305.0 | 10.49% |
| 10 | 308.0 | -31.82% |
| 11 | 323.0 | -10.53% |
| 12 | 331.0 | 66.47% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 1620.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 1612.723
- 1575.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 1885.000
- 1921.777
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -1.092 |
| 上漲比例 | 40.000 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -1.416 |
| 上漲比例 | 39.872 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -1.22455 | 0.0718139 | 38.9773 |
| 2 | -0.97631 | 0.0364991 | 39.4105 |
| 3 | -1.19667 | 0.0888419 | 41.6233 |
| 4 | -0.165593 | 0.177033 | 39.501 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.589976 | 39.7343 |
| 2 | -0.834149 | 39.9767 |
| 3 | -0.931243 | 39.1106 |
| 4 | -0.986512 | 40.6977 |
| 5 | -1.39155 | 40.2027 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.882 |
| 上漲天數比例 | 39.903 |
| 下跌天數比例 | 55.553 |
| 平盤天數比例 | 4.544 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.007 |
| 平均漲幅 | 2.768 |
| 平均成交量變化(張) | 101.867 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.135 |
| 平均漲幅 | 1.403 |
| 平均成交量變化(張) | -31.009 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.538 |
| 平均跌幅 | -2.205 |
| 平均成交量變化(張) | 61.252 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.321 |
| 平均跌幅 | -1.298 |
| 平均成交量變化(張) | -32.749 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.583 |
| 平均漲跌幅 | 2.028 |
| 上漲比例 | 71.986 |
| 平均成交量(張) | 3216.933 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | -0.078 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.092 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 31.73 | -95.29% | -16.81 |
| 最近三天 | -5.26% | 31.73 | -95.29% | -16.81 |
| 最近一周 | -7.16% | 31.73 | -95.29% | -16.81 |
| 最近半個月 | -10.50% | 31.73 | -95.29% | -16.81 |
| 最近一個月 | -5.81% | 31.73 | -95.29% | -16.81 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 1238.43張 |
| 成交量趨勢 | 33.76% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 1612.72 |
| 第2個買點 | 1575.00 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 1543.50 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 1885.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.69% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：99.06% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：97.05% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.75個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：40.78%
- 中期(20日)波動率：40.75%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：371.66
- 價格波動範圍：60.00 ~ 2015.00
- 價格變異係數：111.71%
風險指標
- 最大回撤：-72.03%
- 回撤恢復天數：-347天
- 風險調整後收益：0.53
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-15.62%
- 近期波動率：44.77%
- 近期最大回撤：-19.60%
- 近期上漲天數比例：41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-4039.88%
- 波動率相對表現：+3.51%
- 回撤相對表現：+52.42%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：44.83%
- 近90日上漲機率：44.94%
- 歷史整體上漲機率：46.15%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:28:29
相關資訊
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