技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 64.744 |
| MACD | 3.448 |
| MACD Signal | 2.451 |
| MACD Histogram | 0.997 |
| 布林帶上軌 | 76.499 |
| 布林帶中軌 | 65.905 |
| 布林帶下軌 | 55.311 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 73.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 65.905
- 62.505
- 55.311
潛在阻力位 (由低到高)
- 76.499
- 82.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.333 |
| 年化波動率 | 52.907 |
| 5日波動率 | 2.656 |
| 10日波動率 | 2.831 |
| 20日波動率 | 2.973 |
| 60日波動率 | 3.106 |
| 上行波動率 | 2.849 |
| 下行波動率 | 2.042 |
| 收益率峰度 | 2.340 |
| 收益率偏度 | 0.613 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.395 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.059 |
| ATR百分比 | 4.065 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.134% |
| 月初效應-上漲比例 | 52.439% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.178% |
| 月底效應-上漲比例 | 46.364% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.016% |
| 上漲天數比例 | 44.633% |
| 下跌天數比例 | 50.471% |
| 平盤天數比例 | 4.896% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.670% | 3.476% | 147.737% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.339% | 1.634% | -36.253% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.092% | -2.307% | 82.602% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.898% | -1.685% | -36.798% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.864% |
| 平均漲跌幅 | 3.302% |
| 上漲比例 | 73.016% |
| 平均成交量(張) | 5371 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.557 |
| 價量變化相關性 | 0.132 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 52 | 28 | 53.846% |
| 3 | 下跌 | 87 | 44 | 50.575% |
| 5 | 上漲 | 14 | 5 | 35.714% |
| 5 | 下跌 | 19 | 13 | 68.421% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 0 | 0 | 0.000% |
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