股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 531.00 |
平均收盤價 | 45.83 |
收盤價標準差 | 13.39 |
最高價 | 107.00 |
最低價 | 29.50 |
平均成交量(張) | 1386.94 |
成交量標準差(張) | 3692.05 |
平均成交金額 | 91307269.29 |
平均成交筆數 | 978.84 |
平均漲跌幅 | 0.01 |
上漲天數比例 | 44.63 |
最大單日漲幅 | 21.83 |
最大單日跌幅 | -14.55 |
年化波動率 | 52.91 |
最大回撤 | -57.10 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 45.86 | 13.62 | 1441.05 | 1025.25 | 0.23 | 46.23 |
週二 | 45.76 | 13.77 | 1115.22 | 827.42 | -0.14 | 43.52 |
週三 | 46.12 | 13.68 | 1517.87 | 1048.73 | 0.26 | 53.33 |
週四 | 45.89 | 13.01 | 1623.01 | 1142.61 | 0.40 | 44.76 |
週五 | 45.51 | 13.09 | 1247.45 | 856.39 | -0.68 | 35.51 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 65.20 | 69.52 | 1.72 | 1.00 | 1.42 |
2025-02-21 | 66.80 | 70.91 | 1.92 | 1.00 | 1.30 |
2025-02-24 | 66.90 | 70.37 | 2.06 | 1.00 | 1.15 |
2025-02-25 | 65.50 | 65.84 | 2.04 | 1.00 | 0.90 |
2025-02-26 | 69.20 | 69.36 | 2.29 | 1.00 | 0.93 |
2025-02-27 | 68.80 | 69.94 | 2.44 | 1.00 | 0.85 |
2025-03-03 | 68.80 | 64.80 | 2.52 | 1.00 | 0.75 |
2025-03-04 | 69.80 | 58.04 | 2.63 | 1.00 | 0.69 |
2025-03-05 | 76.70 | 65.37 | 3.25 | 1.00 | 1.04 |
2025-03-06 | 73.70 | 64.74 | 3.45 | 1.00 | 1.00 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 65.20 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-21 | 66.80 | 1 | 買入 |
2025-02-24 | 66.90 | 1 | 買入 |
2025-02-25 | 65.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-26 | 69.20 | 1 | 買入 |
2025-02-27 | 68.80 | 1 | 買入 |
2025-03-03 | 68.80 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-04 | 69.80 | 1 | 買入 |
2025-03-05 | 76.70 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 73.70 | 2 | 強烈買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 32.41 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 298.12 |
索提諾比率 | 0.99 |
波動率比率(上行/下行) | 1.40 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 3.33 |
年化波動率 | 52.91 |
5日波動率 | 2.66 |
10日波動率 | 2.83 |
20日波動率 | 2.97 |
60日波動率 | 3.11 |
上行波動率 | 2.85 |
下行波動率 | 2.04 |
收益率峰度 | 2.34 |
收益率偏度 | 0.61 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.40 |
平均真實範圍(ATR) | 2.06 |
ATR百分比 | 4.07 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.61514 | 21.029 | 3 | 33.3333 | 0.116433 |
2 | 9.53746 | 23.8965 | 3 | 33.3333 | 0.39214 |
3 | 12.0781 | 22.7569 | 3 | 66.6667 | 0.523421 |
4 | -11.5822 | 4.02668 | 2 | 0 | -2.91776 |
5 | 3.76583 | 13.1206 | 2 | 50 | 0.274315 |
6 | 10.4519 | 13.7383 | 2 | 100 | 0.748655 |
7 | -8.15694 | 16.4565 | 2 | 50 | -0.505794 |
8 | 5.54176 | 18.4208 | 2 | 50 | 0.291794 |
9 | -3.42843 | 4.15101 | 2 | 0 | -0.866076 |
10 | 46.7462 | 69.0268 | 2 | 50 | 0.674804 |
11 | -3.78205 | 5.34863 | 2 | 0 | -0.738267 |
12 | -6.06342 | 6.41351 | 3 | 33.3333 | -0.9714 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 46.7462 | 69.0268 | 2 | 50 | 0.674804 |
3 | 12.0781 | 22.7569 | 3 | 66.6667 | 0.523421 |
6 | 10.4519 | 13.7383 | 2 | 100 | 0.748655 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | -11.5822 | 4.02668 | 2 | 0 | -2.91776 |
7 | -8.15694 | 16.4565 | 2 | 50 | -0.505794 |
12 | -6.06342 | 6.41351 | 3 | 33.3333 | -0.9714 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
10 | 9 | 46.7462 | 50 |
3 | 2 | 12.0781 | 66.6667 |
6 | 5 | 10.4519 | 100 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
4 | 3 | -11.5822 | 100 |
7 | 6 | -8.15694 | 50 |
12 | 11 | -6.06342 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.85 |
趨勢持續性 | 43.88 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.89 |
趨勢持續性 | 45.20 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 3.90 |
趨勢持續性 | 45.01 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 9.64 |
趨勢持續性 | 36.72 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 6.11 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 8.61 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 18.31 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 0.19 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.85 |
成交量動量 | 165.07 |
動量持續性 | 43.88 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.89 |
成交量動量 | 194.36 |
動量持續性 | 45.20 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 3.90 |
成交量動量 | 320.43 |
動量持續性 | 45.01 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 9.64 |
成交量動量 | 743.62 |
動量持續性 | 36.72 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.01 |
成交量動量變化率 | 2.10 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 75.10 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 18.31 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 44169.65 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 58.62 |
中期上漲機率 | 50.56 |
長期上漲機率 | 45.09 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.5568 | 0.3436 | 0.5961 |
Volume_Shares | 0.5568 | 1.0000 | 0.2772 | 0.3783 |
RSI_14 | 0.3436 | 0.2772 | 1.0000 | 0.6158 |
MACD | 0.5961 | 0.3783 | 0.6158 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 53.846% |
下跌 | 50.575% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 50.0 | -56.00% |
2 | 50.0 | -26.00% |
3 | 48.0 | -72.92% |
4 | 37.0 | -18.92% |
5 | 44.0 | -131.82% |
6 | 39.0 | -97.44% |
7 | 42.0 | 16.67% |
8 | 44.0 | -68.18% |
9 | 40.0 | 27.50% |
10 | 39.0 | -69.23% |
11 | 43.0 | 16.28% |
12 | 55.0 | -65.45% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 73.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 65.905
- 62.505
- 55.311
潛在阻力位 (由低到高)
- 76.499
- 82.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.134 |
上漲比例 | 52.439 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.178 |
上漲比例 | 46.364 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | 0.0922297 | 0.374142 | 41.8919 |
2 | -0.0625 | 0.0157811 | 42.5 |
3 | -0.119444 | -0.0986032 | 48.4127 |
4 | 0.00364964 | 0.199069 | 45.9854 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | 0.154202 | 52.1008 |
2 | -0.364463 | 32.2314 |
3 | -0.0587786 | 48.0916 |
4 | 0.14322 | 45.7627 |
5 | 0.194048 | 45.2381 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.016 |
上漲天數比例 | 44.633 |
下跌天數比例 | 50.471 |
平盤天數比例 | 4.896 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.670 |
平均漲幅 | 3.476 |
平均成交量變化(張) | 147.737 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.339 |
平均漲幅 | 1.634 |
平均成交量變化(張) | -36.253 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.092 |
平均跌幅 | -2.307 |
平均成交量變化(張) | 82.602 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.898 |
平均跌幅 | -1.685 |
平均成交量變化(張) | -36.798 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 11.864 |
平均漲跌幅 | 3.302 |
上漲比例 | 73.016 |
平均成交量(張) | 5371.084 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.557 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.132 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 64.74 | 73.58% | 1.00 |
最近三天 | 5.59% | 64.74 | 73.58% | 1.00 |
最近一周 | 12.52% | 64.74 | 73.58% | 1.00 |
最近半個月 | 14.26% | 64.74 | 73.58% | 1.00 |
最近一個月 | 41.19% | 64.74 | 73.58% | 1.00 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 4942.48張 |
成交量趨勢 | 3297.64% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 65.91 |
第2個買點 | 62.51 |
第3個買點 | 55.31 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 54.21 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 76.50 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:93.51% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:62.68% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:-44.81% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.93個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:63.90%
- 中期(20日)波動率:82.65%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:45.83
- 價格波動範圍:29.50 ~ 107.00
- 價格變異係數:29.21%
風險指標
- 最大回撤:-57.10%
- 回撤恢復天數:-247天
- 風險調整後收益:0.61
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:0.41%
- 近期波動率:67.36%
- 近期最大回撤:-31.06%
- 近期上漲天數比例:46.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-3419.70%
- 波動率相對表現:+16.43%
- 回撤相對表現:+26.04%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:58.62%
- 近90日上漲機率:50.56%
- 歷史整體上漲機率:45.09%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:27:52
相關資訊
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