技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 50.000 |
| MACD | 3.254 |
| MACD Signal | 15.192 |
| MACD Histogram | -11.939 |
| 布林帶上軌 | 1458.471 |
| 布林帶中軌 | 1365.000 |
| 布林帶下軌 | 1271.529 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 1335.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 1320.250
- 1271.529
- 1250.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 1458.471
- 1490.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.926 |
| 年化波動率 | 46.449 |
| 5日波動率 | 2.536 |
| 10日波動率 | 2.654 |
| 20日波動率 | 2.724 |
| 60日波動率 | 2.782 |
| 上行波動率 | 2.180 |
| 下行波動率 | 1.903 |
| 收益率峰度 | 1.904 |
| 收益率偏度 | 0.219 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.145 |
| 平均真實範圍(ATR) | 16.417 |
| ATR百分比 | 3.837 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.990% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.652% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -1.844% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.462% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.981% |
| 上漲天數比例 | 40.065% |
| 下跌天數比例 | 54.558% |
| 平盤天數比例 | 5.378% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.087% | 2.920% | 92.803% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.807% | 1.651% | -29.392% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.350% | -2.449% | 57.605% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.756% | -1.483% | -31.119% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.959% |
| 平均漲跌幅 | 2.268% |
| 上漲比例 | 73.311% |
| 平均成交量(張) | 5376 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.287 |
| 價量變化相關性 | 0.075 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 213 | 130 | 61.033% |
| 3 | 下跌 | 750 | 327 | 43.600% |
| 5 | 上漲 | 28 | 15 | 53.571% |
| 5 | 下跌 | 236 | 101 | 42.797% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 13 | 5 | 38.462% |
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