技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 46.341 |
| MACD | -0.388 |
| MACD Signal | -0.328 |
| MACD Histogram | -0.059 |
| 布林帶上軌 | 62.534 |
| 布林帶中軌 | 60.320 |
| 布林帶下軌 | 58.106 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 59.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 58.106
- 56.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 62.200
- 62.534
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.684 |
| 年化波動率 | 42.600 |
| 5日波動率 | 2.274 |
| 10日波動率 | 2.387 |
| 20日波動率 | 2.468 |
| 60日波動率 | 2.551 |
| 上行波動率 | 2.173 |
| 下行波動率 | 1.653 |
| 收益率峰度 | 2.968 |
| 收益率偏度 | 0.551 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.314 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.692 |
| ATR百分比 | 3.495 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.084% |
| 月初效應-上漲比例 | 46.283% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.166% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.616% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.148% |
| 上漲天數比例 | 39.335% |
| 下跌天數比例 | 56.392% |
| 平盤天數比例 | 4.273% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.434% | 2.716% | 153.505% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.768% | 1.381% | -36.682% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.877% | -2.059% | 71.382% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.921% | -1.426% | -35.770% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.153% |
| 平均漲跌幅 | 2.267% |
| 上漲比例 | 71.942% |
| 平均成交量(張) | 7449 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.477 |
| 價量變化相關性 | 0.332 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 146 | 102 | 69.863% |
| 3 | 下跌 | 586 | 244 | 41.638% |
| 5 | 上漲 | 11 | 10 | 90.909% |
| 5 | 下跌 | 183 | 93 | 50.820% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 2 | 2 | 100.000% |
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