技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 43.182 |
| MACD | -0.127 |
| MACD Signal | -0.081 |
| MACD Histogram | -0.046 |
| 布林帶上軌 | 55.019 |
| 布林帶中軌 | 52.935 |
| 布林帶下軌 | 50.851 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 51.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 50.851
- 48.850
潛在阻力位 (由低到高)
- 55.019
- 56.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.336 |
| 年化波動率 | 37.083 |
| 5日波動率 | 1.829 |
| 10日波動率 | 1.956 |
| 20日波動率 | 2.050 |
| 60日波動率 | 2.157 |
| 上行波動率 | 1.996 |
| 下行波動率 | 1.664 |
| 收益率峰度 | 9.156 |
| 收益率偏度 | 0.686 |
| 最大單日漲幅 | 25.688 |
| 最大單日跌幅 | -12.736 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.200 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.578 |
| ATR百分比 | 2.850 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.069% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.015% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.011% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.141% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.051% |
| 上漲天數比例 | 36.824% |
| 下跌天數比例 | 53.607% |
| 平盤天數比例 | 9.570% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.956% | 2.131% | 165.007% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.226% | 1.226% | -36.866% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.600% | -1.574% | 111.737% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.217% | -1.067% | -37.641% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.588% |
| 平均漲跌幅 | 1.379% |
| 上漲比例 | 65.934% |
| 平均成交量(張) | 4869 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.561 |
| 價量變化相關性 | 0.210 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 171 | 101 | 59.064% |
| 3 | 下跌 | 838 | 320 | 38.186% |
| 5 | 上漲 | 31 | 18 | 58.065% |
| 5 | 下跌 | 320 | 125 | 39.062% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 27 | 13 | 48.148% |
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