技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 57.692 |
| MACD | 0.143 |
| MACD Signal | 0.092 |
| MACD Histogram | 0.051 |
| 布林帶上軌 | 23.240 |
| 布林帶中軌 | 22.462 |
| 布林帶下軌 | 21.685 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 22.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 22.462
- 21.685
- 21.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 23.240
- 24.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.015 |
| 年化波動率 | 47.856 |
| 5日波動率 | 2.420 |
| 10日波動率 | 2.596 |
| 20日波動率 | 2.713 |
| 60日波動率 | 2.837 |
| 上行波動率 | 2.670 |
| 下行波動率 | 1.889 |
| 收益率峰度 | 8.394 |
| 收益率偏度 | 1.049 |
| 最大單日漲幅 | 37.190 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.414 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.547 |
| ATR百分比 | 3.766 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.029% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.652% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.432% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.033% |
| 上漲天數比例 | 40.611% |
| 下跌天數比例 | 49.284% |
| 平盤天數比例 | 9.079% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.210% | 2.892% | 243.424% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.535% | 1.712% | -43.941% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.588% | -1.899% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.667% | -1.606% | -44.999% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.618% |
| 平均漲跌幅 | 2.267% |
| 上漲比例 | 65.116% |
| 平均成交量(張) | 1238 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.481 |
| 價量變化相關性 | 0.235 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 285 | 161 | 56.491% |
| 3 | 下跌 | 827 | 312 | 37.727% |
| 5 | 上漲 | 56 | 27 | 48.214% |
| 5 | 下跌 | 320 | 117 | 36.562% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 19 | 11 | 57.895% |
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