股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3701.00
平均收盤價12.88
收盤價標準差9.36
最高價67.90
最低價3.82
平均成交量(張)323.47
成交量標準差(張)1072.07
平均成交金額8991883.51
平均成交筆數197.40
平均漲跌幅-0.10
上漲天數比例40.61
最大單日漲幅16.17
最大單日跌幅-12.74
年化波動率47.86
最大回撤-88.54

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一12.959.53327.88201.52-0.1940.36
週二12.929.37342.53217.82-0.3038.05
週三12.859.35314.52191.450.1044.64
週四12.869.31300.63179.96-0.1438.73
週五12.929.33337.10199.600.0441.02
週六8.653.3874.9830.27-0.0253.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2022.8081.360.04-1.000.23
2025-02-2122.8581.360.08-1.000.22
2025-02-2422.85100.000.12-1.000.21
2025-02-2522.7092.860.13-1.000.18
2025-02-2622.8090.320.15-1.000.16
2025-02-2722.5577.140.14-1.000.12
2025-03-0322.5068.970.13-1.000.09
2025-03-0422.6570.970.13-1.000.07
2025-03-0522.8065.380.14-1.000.06
2025-03-0622.7057.690.14-1.000.05

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2022.80-1賣出
2025-02-2122.85-1賣出
2025-02-2422.85-1賣出
2025-02-2522.70-1賣出
2025-02-2622.80-1賣出
2025-02-2722.55-1賣出
2025-03-0322.500中性
2025-03-0422.65-1賣出
2025-03-0522.800中性
2025-03-0622.700中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險29.98
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2507.50
索提諾比率0.28
波動率比率(上行/下行)1.41
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率3.01
年化波動率47.86
5日波動率2.42
10日波動率2.60
20日波動率2.71
60日波動率2.84
上行波動率2.67
下行波動率1.89
收益率峰度8.39
收益率偏度1.05
最大單日漲幅37.19
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.41
平均真實範圍(ATR)0.55
ATR百分比3.77

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.090507510.6051537.5-0.00718141
23.622359.762411562.50.353978
3-1.6981611.97791650-0.155689
45.5286526.103615400.205412
5-3.4683613.00881440-0.279429
61.1181410.17915400.0934741
7-0.97829110.05261526.6667-0.113897
80.52503518.759915400.0191029
92.4430811.12141453.33330.204687
10-4.9483813.98111540-0.365854
11-2.4935112.39791546.6667-0.214567
127.027116.009315600.428529

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
127.027116.009315600.428529
45.5286526.103615400.205412
23.622359.762411562.50.353978

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-4.9483813.98111540-0.365854
5-3.4683613.00881440-0.279429
11-2.4935112.39791546.6667-0.214567

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12117.027160
435.5286540
213.6223562.5

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-4.9483860
54-3.4683660
1110-2.4935153.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.24
趨勢持續性44.61

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.48
趨勢持續性45.29

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.00
趨勢持續性47.15

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.98
趨勢持續性44.12

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.48
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.75
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.16
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-6.42

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.26
成交量動量inf
動量持續性43.85

10日動量


指標數值
價格動量0.52
成交量動量inf
動量持續性44.45

20日動量


指標數值
價格動量1.04
成交量動量inf
動量持續性46.26

60日動量


指標數值
價格動量3.08
成交量動量inf
動量持續性43.34

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率14.88
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.16

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量35.70
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率62.07
中期上漲機率44.94
長期上漲機率42.76

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.48120.02230.1960
Volume_Shares0.48121.00000.18540.4054
RSI_140.02230.18541.00000.4760
MACD0.19600.40540.47601.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲56.491%
下跌37.727%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1295.0-80.00%
2245.0-82.45%
3330.0-83.33%
4291.0-80.41%
5318.0-72.96%
6307.0-86.97%
7326.0-98.16%
8330.0-66.36%
9305.0-92.79%
10308.0-84.42%
11323.0-91.64%
12323.0-92.88%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 22.700


潛在支撐位 (由高到低)



  • 22.462

  • 21.685

  • 21.100


潛在阻力位 (由低到高)



  • 23.240

  • 24.200


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.029
上漲比例41.652

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.014
上漲比例42.432

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.03322090.083741139.4253
2-0.03240310.055097841.1572
3-0.02549530.02452540.4787
4-0.03967060.0046387341.2998

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.015700242.561
2-0.046033339.4399
3-0.049643739.1553
4-0.026583940.3509
5-0.0082130643.686

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.033
上漲天數比例40.611
下跌天數比例49.284
平盤天數比例9.079

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.210
平均漲幅2.892
平均成交量變化(張)243.424

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.535
平均漲幅1.712
平均成交量變化(張)-43.941

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.588
平均跌幅-1.899
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.667
平均跌幅-1.606
平均成交量變化(張)-44.999

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.618
平均漲跌幅2.267
上漲比例65.116
平均成交量(張)1237.581

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.481
成交量變化與價格變化相關係數0.235

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%57.6930.56%0.05
最近三天0.22%57.6930.56%0.05
最近一周0.00%57.6930.56%0.05
最近半個月0.89%57.6930.56%0.05
最近一個月11.00%57.6930.56%0.05

成交量分析


指標數值
近期平均成交量99.95張
成交量趨勢-51.97%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點22.46
第2個買點21.69
第3個買點21.10

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位20.68 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標23.24 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.86% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.31% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:70.45% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.68個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:52.83%

  • 中期(20日)波動率:56.51%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:12.88

  • 價格波動範圍:3.82 ~ 67.90

  • 價格變異係數:72.66%


風險指標



  • 最大回撤:-88.54%

  • 回撤恢復天數:-2164天

  • 風險調整後收益:0.17


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-7.35%

  • 近期波動率:32.95%

  • 近期最大回撤:-19.44%

  • 近期上漲天數比例:50.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1839.60%

  • 波動率相對表現:-15.12%

  • 回撤相對表現:+69.10%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:62.07%

  • 近90日上漲機率:44.94%

  • 歷史整體上漲機率:42.76%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏多頭,可考慮逢低買入

  • 建議使用分批進場策略


報告生成時間:2025-03-08 06:26:49



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