技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 41.667 |
MACD | 0.517 |
MACD Signal | 1.267 |
MACD Histogram | -0.751 |
布林帶上軌 | 119.640 |
布林帶中軌 | 110.900 |
布林帶下軌 | 102.160 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 107.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 102.160
- 101.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 118.000
- 119.640
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.159 |
年化波動率 | 34.269 |
5日波動率 | 1.812 |
10日波動率 | 1.896 |
20日波動率 | 1.950 |
60日波動率 | 2.010 |
上行波動率 | 1.595 |
下行波動率 | 1.556 |
收益率峰度 | 4.223 |
收益率偏度 | 0.034 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -13.099 |
波動率比率(上行/下行) | 1.025 |
平均真實範圍(ATR) | 1.199 |
ATR百分比 | 2.630 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.054% |
月初效應-上漲比例 | 41.391% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.066% |
月底效應-上漲比例 | 44.359% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.074% |
上漲天數比例 | 40.817% |
下跌天數比例 | 51.761% |
平盤天數比例 | 7.421% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.361% | 2.043% | 73.571% |
價格上漲_成交量下降 | 23.635% | 1.102% | -29.657% |
價格下跌_成交量上升 | 23.474% | -1.766% | 54.109% |
價格下跌_成交量下降 | 28.529% | -1.071% | -29.107% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 5.916% |
平均漲跌幅 | 0.714% |
上漲比例 | 60.909% |
平均成交量(張) | 56739 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
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價格與成交量相關性 | 0.566 |
價量變化相關性 | 0.111 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 222 | 132 | 59.459% |
3 | 下跌 | 728 | 313 | 42.995% |
5 | 上漲 | 42 | 22 | 52.381% |
5 | 下跌 | 233 | 95 | 40.773% |
10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
10 | 下跌 | 15 | 3 | 20.000% |
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