股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3719.00 |
| 平均收盤價 | 39.94 |
| 收盤價標準差 | 26.67 |
| 最高價 | 161.50 |
| 最低價 | 12.05 |
| 平均成交量(張) | 21838.77 |
| 成交量標準差(張) | 30748.25 |
| 平均成交金額 | 1337585406.45 |
| 平均成交筆數 | 9352.87 |
| 平均漲跌幅 | -0.13 |
| 上漲天數比例 | 40.82 |
| 最大單日漲幅 | 13.03 |
| 最大單日跌幅 | -11.93 |
| 年化波動率 | 34.27 |
| 最大回撤 | -81.03 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 40.23 | 27.18 | 20878.91 | 9115.44 | -0.22 | 40.19 |
| 週二 | 40.03 | 26.73 | 21501.20 | 9239.03 | -0.08 | 43.88 |
| 週三 | 39.72 | 26.44 | 22205.68 | 9516.39 | -0.13 | 40.67 |
| 週四 | 39.65 | 26.33 | 21397.12 | 9129.07 | -0.15 | 40.27 |
| 週五 | 40.26 | 26.93 | 23559.63 | 9918.13 | -0.08 | 39.29 |
| 週六 | 30.47 | 11.44 | 5481.98 | 2103.80 | -0.44 | 26.67 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 116.50 | 60.66 | 2.17 | 1.00 | 1.45 |
| 2025-02-21 | 117.50 | 90.70 | 2.51 | 1.00 | 1.43 |
| 2025-02-24 | 115.00 | 84.78 | 2.54 | 1.00 | 1.17 |
| 2025-02-25 | 112.00 | 71.74 | 2.30 | 1.00 | 0.74 |
| 2025-02-26 | 115.00 | 73.47 | 2.32 | 1.00 | 0.61 |
| 2025-02-27 | 112.00 | 64.15 | 2.07 | 1.00 | 0.29 |
| 2025-03-03 | 107.00 | 54.84 | 1.45 | 1.00 | -0.26 |
| 2025-03-04 | 108.50 | 50.88 | 1.07 | 1.00 | -0.51 |
| 2025-03-05 | 110.50 | 53.33 | 0.92 | -1.00 | -0.53 |
| 2025-03-06 | 107.00 | 41.67 | 0.52 | -1.00 | -0.75 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 116.50 | 1 | 買入 |
| 2025-02-21 | 117.50 | 0 | 中性 |
| 2025-02-24 | 115.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-25 | 112.00 | 1 | 買入 |
| 2025-02-26 | 115.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-27 | 112.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-03 | 107.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-04 | 108.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-05 | 110.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-06 | 107.00 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 24.70 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 2977.10 |
| 索提諾比率 | 0.31 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.03 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.16 |
| 年化波動率 | 34.27 |
| 5日波動率 | 1.81 |
| 10日波動率 | 1.90 |
| 20日波動率 | 1.95 |
| 60日波動率 | 2.01 |
| 上行波動率 | 1.60 |
| 下行波動率 | 1.56 |
| 收益率峰度 | 4.22 |
| 收益率偏度 | 0.03 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -13.10 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.03 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.20 |
| ATR百分比 | 2.63 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.35626 | 6.67315 | 16 | 68.75 | 0.627828 |
| 2 | 0.371896 | 6.02446 | 16 | 62.5 | 0.034066 |
| 3 | 1.6716 | 10.2097 | 16 | 56.25 | 0.147402 |
| 4 | 0.779186 | 7.67862 | 15 | 46.6667 | 0.0797694 |
| 5 | 0.637678 | 13.263 | 15 | 40 | 0.0355133 |
| 6 | 3.79753 | 13.6987 | 15 | 46.6667 | 0.265051 |
| 7 | 1.17961 | 15.6857 | 15 | 33.3333 | 0.0645777 |
| 8 | -2.79771 | 12.3484 | 15 | 40 | -0.240062 |
| 9 | -2.06777 | 8.19138 | 15 | 46.6667 | -0.272779 |
| 10 | -0.931766 | 8.65814 | 15 | 53.3333 | -0.126867 |
| 11 | 0.864109 | 6.55176 | 15 | 53.3333 | 0.106451 |
| 12 | 1.10554 | 5.64547 | 15 | 66.6667 | 0.166305 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.35626 | 6.67315 | 16 | 68.75 | 0.627828 |
| 6 | 3.79753 | 13.6987 | 15 | 46.6667 | 0.265051 |
| 3 | 1.6716 | 10.2097 | 16 | 56.25 | 0.147402 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -2.79771 | 12.3484 | 15 | 40 | -0.240062 |
| 9 | -2.06777 | 8.19138 | 15 | 46.6667 | -0.272779 |
| 10 | -0.931766 | 8.65814 | 15 | 53.3333 | -0.126867 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4.35626 | 68.75 |
| 6 | 5 | 3.79753 | 46.6667 |
| 3 | 2 | 1.6716 | 56.25 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -2.79771 | 60 |
| 9 | 8 | -2.06777 | 53.3333 |
| 10 | 9 | -0.931766 | 46.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.19 |
| 趨勢持續性 | 49.85 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.40 |
| 趨勢持續性 | 49.69 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.86 |
| 趨勢持續性 | 48.56 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 3.09 |
| 趨勢持續性 | 48.10 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -4.64 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.99 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 5.69 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 0.05 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.19 |
| 成交量動量 | 26.34 |
| 動量持續性 | 49.85 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.40 |
| 成交量動量 | 32.97 |
| 動量持續性 | 49.69 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.86 |
| 成交量動量 | 37.78 |
| 動量持續性 | 48.56 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 3.09 |
| 成交量動量 | 52.46 |
| 動量持續性 | 48.10 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 36.05 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 5.69 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 16557.52 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 55.17 |
| 中期上漲機率 | 48.31 |
| 長期上漲機率 | 48.01 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.5655 | 0.0540 | 0.2622 |
| Volume_Shares | 0.5655 | 1.0000 | 0.1370 | 0.3707 |
| RSI_14 | 0.0540 | 0.1370 | 1.0000 | 0.4407 |
| MACD | 0.2622 | 0.3707 | 0.4407 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 59.459% |
| 下跌 | 42.995% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298.0 | -103.02% |
| 2 | 245.0 | -68.98% |
| 3 | 337.0 | -73.59% |
| 4 | 291.0 | -84.19% |
| 5 | 318.0 | -99.69% |
| 6 | 307.0 | -92.83% |
| 7 | 326.0 | -97.85% |
| 8 | 330.0 | -90.00% |
| 9 | 305.0 | -85.57% |
| 10 | 308.0 | -88.64% |
| 11 | 323.0 | -68.11% |
| 12 | 331.0 | -110.27% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 107.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 102.160
- 101.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 118.000
- 119.640
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.054 |
| 上漲比例 | 41.391 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.066 |
| 上漲比例 | 44.359 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0698295 | 0.119981 | 40.7955 |
| 2 | -0.0593341 | 0.0747578 | 40.8297 |
| 3 | -0.0671696 | -0.0686715 | 40.5827 |
| 4 | -0.0988046 | 0.0354511 | 41.0603 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0440821 | 40.2174 |
| 2 | -0.0931818 | 39.3939 |
| 3 | -0.0872862 | 38.7685 |
| 4 | -0.0818023 | 42.7907 |
| 5 | -0.0407095 | 46.9595 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.074 |
| 上漲天數比例 | 40.817 |
| 下跌天數比例 | 51.761 |
| 平盤天數比例 | 7.421 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.361 |
| 平均漲幅 | 2.043 |
| 平均成交量變化(張) | 73.571 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.635 |
| 平均漲幅 | 1.102 |
| 平均成交量變化(張) | -29.657 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.474 |
| 平均跌幅 | -1.766 |
| 平均成交量變化(張) | 54.109 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 28.529 |
| 平均跌幅 | -1.071 |
| 平均成交量變化(張) | -29.107 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.916 |
| 平均漲跌幅 | 0.714 |
| 上漲比例 | 60.909 |
| 平均成交量(張) | 56738.516 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.566 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.111 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 41.67 | -44.62% | -0.75 |
| 最近三天 | -1.38% | 41.67 | -44.62% | -0.75 |
| 最近一周 | -4.46% | 41.67 | -44.62% | -0.75 |
| 最近半個月 | -4.46% | 41.67 | -44.62% | -0.75 |
| 最近一個月 | 2.39% | 41.67 | -44.62% | -0.75 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 30774.41張 |
| 成交量趨勢 | -13.95% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 102.16 |
| 第2個買點 | 101.00 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 98.98 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 118.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.34% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：97.09% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：82.81% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.75個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：35.02%
- 中期(20日)波動率：39.25%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：39.94
- 價格波動範圍：12.05 ~ 161.50
- 價格變異係數：66.78%
風險指標
- 最大回撤：-81.03%
- 回撤恢復天數：-1004天
- 風險調整後收益：0.22
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-6.14%
- 近期波動率：38.35%
- 近期最大回撤：-16.81%
- 近期上漲天數比例：46.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1621.44%
- 波動率相對表現：+4.14%
- 回撤相對表現：+64.23%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：55.17%
- 近90日上漲機率：48.31%
- 歷史整體上漲機率：48.01%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:26:27
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
