技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.923 |
| MACD | -1.410 |
| MACD Signal | -0.739 |
| MACD Histogram | -0.671 |
| 布林帶上軌 | 108.690 |
| 布林帶中軌 | 99.115 |
| 布林帶下軌 | 89.540 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 93.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 91.500
- 89.540
潛在阻力位 (由低到高)
- 108.690
- 117.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.414 |
| 年化波動率 | 38.313 |
| 5日波動率 | 1.935 |
| 10日波動率 | 2.055 |
| 20日波動率 | 2.141 |
| 60日波動率 | 2.224 |
| 上行波動率 | 2.052 |
| 下行波動率 | 1.612 |
| 收益率峰度 | 4.714 |
| 收益率偏度 | 0.597 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.732 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.273 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.613 |
| ATR百分比 | 2.987 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.141% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.981% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.117% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.166% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.116% |
| 上漲天數比例 | 40.187% |
| 下跌天數比例 | 54.303% |
| 平盤天數比例 | 5.510% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.731% | 2.398% | 151.148% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.074% | 1.135% | -37.835% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.551% | -1.696% | 95.379% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.645% | -1.159% | -38.276% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.911% |
| 平均漲跌幅 | 1.626% |
| 上漲比例 | 66.997% |
| 平均成交量(張) | 2707 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.554 |
| 價量變化相關性 | 0.189 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 207 | 111 | 53.623% |
| 3 | 下跌 | 624 | 233 | 37.340% |
| 5 | 上漲 | 48 | 25 | 52.083% |
| 5 | 下跌 | 257 | 87 | 33.852% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 31 | 12 | 38.710% |
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