股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 2777.00 |
| 平均收盤價 | 47.69 |
| 收盤價標準差 | 20.72 |
| 最高價 | 169.00 |
| 最低價 | 21.60 |
| 平均成交量(張) | 794.26 |
| 成交量標準差(張) | 2318.04 |
| 平均成交金額 | 64696134.48 |
| 平均成交筆數 | 547.35 |
| 平均漲跌幅 | -0.17 |
| 上漲天數比例 | 40.19 |
| 最大單日漲幅 | 10.06 |
| 最大單日跌幅 | -10.91 |
| 年化波動率 | 38.31 |
| 最大回撤 | -65.92 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 47.97 | 21.30 | 806.33 | 549.94 | -0.30 | 38.72 |
| 週二 | 47.82 | 21.11 | 808.70 | 562.97 | -0.28 | 37.01 |
| 週三 | 47.60 | 20.71 | 813.58 | 563.52 | 0.01 | 44.05 |
| 週四 | 47.36 | 19.66 | 756.98 | 522.03 | -0.18 | 39.18 |
| 週五 | 47.93 | 20.93 | 793.95 | 544.24 | -0.12 | 41.56 |
| 週六 | 34.92 | 9.00 | 286.40 | 162.67 | 0.72 | 66.67 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 108.50 | 69.39 | 0.20 | -1.00 | 2.14 |
| 2025-02-21 | 107.50 | 74.59 | 0.72 | -1.00 | 2.13 |
| 2025-02-24 | 103.50 | 72.24 | 0.80 | -1.00 | 1.77 |
| 2025-02-25 | 100.00 | 60.19 | 0.57 | -1.00 | 1.23 |
| 2025-02-26 | 100.50 | 58.31 | 0.43 | -1.00 | 0.87 |
| 2025-02-27 | 98.50 | 53.57 | 0.15 | -1.00 | 0.47 |
| 2025-03-03 | 94.50 | 48.96 | -0.38 | -1.00 | -0.05 |
| 2025-03-04 | 93.90 | 47.49 | -0.85 | -1.00 | -0.41 |
| 2025-03-05 | 95.10 | 46.39 | -1.11 | -1.00 | -0.54 |
| 2025-03-06 | 93.70 | 40.92 | -1.41 | -1.00 | -0.67 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 108.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-21 | 107.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-24 | 103.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-25 | 100.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-26 | 100.50 | 0 | 中性 |
| 2025-02-27 | 98.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-03 | 94.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-04 | 93.90 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-05 | 95.10 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-06 | 93.70 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 25.59 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1320.83 |
| 索提諾比率 | 0.56 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.27 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.41 |
| 年化波動率 | 38.31 |
| 5日波動率 | 1.94 |
| 10日波動率 | 2.06 |
| 20日波動率 | 2.14 |
| 60日波動率 | 2.22 |
| 上行波動率 | 2.05 |
| 下行波動率 | 1.61 |
| 收益率峰度 | 4.71 |
| 收益率偏度 | 0.60 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.73 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.27 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.61 |
| ATR百分比 | 2.99 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3.38992 | 10.8878 | 12 | 33.3333 | -0.326657 |
| 2 | 5.01797 | 6.75937 | 12 | 83.3333 | 0.717714 |
| 3 | 0.700841 | 10.2947 | 12 | 33.3333 | 0.051888 |
| 4 | -1.72826 | 12.2769 | 11 | 45.4545 | -0.154349 |
| 5 | -0.502217 | 6.72248 | 11 | 27.2727 | -0.0994996 |
| 6 | -0.66498 | 7.88649 | 11 | 45.4545 | -0.105452 |
| 7 | 8.61756 | 20.5212 | 11 | 54.5455 | 0.411814 |
| 8 | -2.94793 | 10.3025 | 11 | 27.2727 | -0.302314 |
| 9 | 2.66675 | 22.0747 | 11 | 27.2727 | 0.113256 |
| 10 | -0.698145 | 7.98002 | 12 | 50 | -0.108372 |
| 11 | 4.2137 | 9.54489 | 12 | 75 | 0.424 |
| 12 | 2.20207 | 9.76796 | 12 | 66.6667 | 0.208376 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8.61756 | 20.5212 | 11 | 54.5455 | 0.411814 |
| 2 | 5.01797 | 6.75937 | 12 | 83.3333 | 0.717714 |
| 11 | 4.2137 | 9.54489 | 12 | 75 | 0.424 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3.38992 | 10.8878 | 12 | 33.3333 | -0.326657 |
| 8 | -2.94793 | 10.3025 | 11 | 27.2727 | -0.302314 |
| 4 | -1.72826 | 12.2769 | 11 | 45.4545 | -0.154349 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 8.61756 | 54.5455 |
| 2 | 1 | 5.01797 | 83.3333 |
| 11 | 10 | 4.2137 | 75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -3.38992 | 66.6667 |
| 8 | 7 | -2.94793 | 72.7273 |
| 4 | 3 | -1.72826 | 54.5455 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.34 |
| 趨勢持續性 | 50.09 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.73 |
| 趨勢持續性 | 49.51 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.48 |
| 趨勢持續性 | 49.66 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 4.38 |
| 趨勢持續性 | 52.50 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -6.73 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.38 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 1.19 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -19.95 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.34 |
| 成交量動量 | 98.55 |
| 動量持續性 | 50.09 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.73 |
| 成交量動量 | 134.43 |
| 動量持續性 | 49.51 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.48 |
| 成交量動量 | 183.64 |
| 動量持續性 | 49.66 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 4.38 |
| 成交量動量 | 264.49 |
| 動量持續性 | 52.50 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.01 |
| 成交量動量變化率 | 0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 47.41 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.19 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 645.35 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 44.83 |
| 中期上漲機率 | 41.57 |
| 長期上漲機率 | 45.82 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.5541 | 0.1070 | 0.3473 |
| Volume_Shares | 0.5541 | 1.0000 | 0.1545 | 0.3688 |
| RSI_14 | 0.1070 | 0.1545 | 1.0000 | 0.4903 |
| MACD | 0.3473 | 0.3688 | 0.4903 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 53.623% |
| 下跌 | 37.340% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 221.0 | -33.94% |
| 2 | 184.0 | -85.87% |
| 3 | 247.0 | -70.04% |
| 4 | 211.0 | -55.45% |
| 5 | 232.0 | -93.53% |
| 6 | 225.0 | -57.78% |
| 7 | 238.0 | -66.39% |
| 8 | 242.0 | -39.67% |
| 9 | 223.0 | -42.15% |
| 10 | 232.0 | -54.74% |
| 11 | 257.0 | -46.30% |
| 12 | 265.0 | -19.25% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 93.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 91.500
- 89.540
潛在阻力位 (由低到高)
- 108.690
- 117.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.141 |
| 上漲比例 | 41.981 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.117 |
| 上漲比例 | 41.166 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.112117 | 0.0529099 | 41.1043 |
| 2 | -0.114147 | -0.0368613 | 40.2695 |
| 3 | -0.0813656 | 0.120855 | 40.5405 |
| 4 | -0.153581 | 0.114384 | 38.992 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.166287 | 41.0423 |
| 2 | -0.192332 | 36.9327 |
| 3 | -0.0248485 | 43.0303 |
| 4 | -0.119518 | 38.1026 |
| 5 | -0.018552 | 44.7964 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.116 |
| 上漲天數比例 | 40.187 |
| 下跌天數比例 | 54.303 |
| 平盤天數比例 | 5.510 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.731 |
| 平均漲幅 | 2.398 |
| 平均成交量變化(張) | 151.148 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.074 |
| 平均漲幅 | 1.135 |
| 平均成交量變化(張) | -37.835 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.551 |
| 平均跌幅 | -1.696 |
| 平均成交量變化(張) | 95.379 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 30.645 |
| 平均跌幅 | -1.159 |
| 平均成交量變化(張) | -38.276 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.911 |
| 平均漲跌幅 | 1.626 |
| 上漲比例 | 66.997 |
| 平均成交量(張) | 2707.417 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.554 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.189 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 40.92 | -56.56% | -0.67 |
| 最近三天 | -0.21% | 40.92 | -56.56% | -0.67 |
| 最近一周 | -6.30% | 40.92 | -56.56% | -0.67 |
| 最近半個月 | -5.92% | 40.92 | -56.56% | -0.67 |
| 最近一個月 | -1.37% | 40.92 | -56.56% | -0.67 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 2619.34張 |
| 成交量趨勢 | -68.09% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 91.50 |
| 第2個買點 | 89.54 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 87.75 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 108.69 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.43% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：92.33% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：61.78% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.82個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：40.43%
- 中期(20日)波動率：43.85%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：47.69
- 價格波動範圍：21.60 ~ 169.00
- 價格變異係數：43.44%
風險指標
- 最大回撤：-65.92%
- 回撤恢復天數：-534天
- 風險調整後收益：0.38
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-17.81%
- 近期波動率：50.88%
- 近期最大回撤：-24.56%
- 近期上漲天數比例：43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-3626.19%
- 波動率相對表現：+12.88%
- 回撤相對表現：+41.36%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：44.83%
- 近90日上漲機率：41.57%
- 歷史整體上漲機率：45.82%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:26:09
相關資訊
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