股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數2777.00
平均收盤價47.69
收盤價標準差20.72
最高價169.00
最低價21.60
平均成交量(張)794.26
成交量標準差(張)2318.04
平均成交金額64696134.48
平均成交筆數547.35
平均漲跌幅-0.17
上漲天數比例40.19
最大單日漲幅10.06
最大單日跌幅-10.91
年化波動率38.31
最大回撤-65.92

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一47.9721.30806.33549.94-0.3038.72
週二47.8221.11808.70562.97-0.2837.01
週三47.6020.71813.58563.520.0144.05
週四47.3619.66756.98522.03-0.1839.18
週五47.9320.93793.95544.24-0.1241.56
週六34.929.00286.40162.670.7266.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-20108.5069.390.20-1.002.14
2025-02-21107.5074.590.72-1.002.13
2025-02-24103.5072.240.80-1.001.77
2025-02-25100.0060.190.57-1.001.23
2025-02-26100.5058.310.43-1.000.87
2025-02-2798.5053.570.15-1.000.47
2025-03-0394.5048.96-0.38-1.00-0.05
2025-03-0493.9047.49-0.85-1.00-0.41
2025-03-0595.1046.39-1.11-1.00-0.54
2025-03-0693.7040.92-1.41-1.00-0.67

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-20108.50-1賣出
2025-02-21107.50-1賣出
2025-02-24103.50-1賣出
2025-02-25100.000中性
2025-02-26100.500中性
2025-02-2798.501買入
2025-03-0394.501買入
2025-03-0493.90-1賣出
2025-03-0595.10-1賣出
2025-03-0693.70-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險25.59
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1320.83
索提諾比率0.56
波動率比率(上行/下行)1.27
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.41
年化波動率38.31
5日波動率1.94
10日波動率2.06
20日波動率2.14
60日波動率2.22
上行波動率2.05
下行波動率1.61
收益率峰度4.71
收益率偏度0.60
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.73
波動率比率(上行/下行)1.27
平均真實範圍(ATR)1.61
ATR百分比2.99

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.3899210.88781233.3333-0.326657
25.017976.759371283.33330.717714
30.70084110.29471233.33330.051888
4-1.7282612.27691145.4545-0.154349
5-0.5022176.722481127.2727-0.0994996
6-0.664987.886491145.4545-0.105452
78.6175620.52121154.54550.411814
8-2.9479310.30251127.2727-0.302314
92.6667522.07471127.27270.113256
10-0.6981457.980021250-0.108372
114.21379.5448912750.424
122.202079.767961266.66670.208376

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
78.6175620.52121154.54550.411814
25.017976.759371283.33330.717714
114.21379.5448912750.424

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.3899210.88781233.3333-0.326657
8-2.9479310.30251127.2727-0.302314
4-1.7282612.27691145.4545-0.154349

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
768.6175654.5455
215.0179783.3333
11104.213775

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-3.3899266.6667
87-2.9479372.7273
43-1.7282654.5455

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.34
趨勢持續性50.09

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.73
趨勢持續性49.51

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.48
趨勢持續性49.66

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度4.38
趨勢持續性52.50

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-6.73
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.38
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.19
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-19.95

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.34
成交量動量98.55
動量持續性50.09

10日動量


指標數值
價格動量0.73
成交量動量134.43
動量持續性49.51

20日動量


指標數值
價格動量1.48
成交量動量183.64
動量持續性49.66

60日動量


指標數值
價格動量4.38
成交量動量264.49
動量持續性52.50

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率47.41
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.19

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量645.35
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率41.57
長期上漲機率45.82

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.55410.10700.3473
Volume_Shares0.55411.00000.15450.3688
RSI_140.10700.15451.00000.4903
MACD0.34730.36880.49031.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲53.623%
下跌37.340%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1221.0-33.94%
2184.0-85.87%
3247.0-70.04%
4211.0-55.45%
5232.0-93.53%
6225.0-57.78%
7238.0-66.39%
8242.0-39.67%
9223.0-42.15%
10232.0-54.74%
11257.0-46.30%
12265.0-19.25%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 93.700


潛在支撐位 (由高到低)



  • 91.500

  • 89.540


潛在阻力位 (由低到高)



  • 108.690

  • 117.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.141
上漲比例41.981

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.117
上漲比例41.166

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.1121170.052909941.1043
2-0.114147-0.036861340.2695
3-0.08136560.12085540.5405
4-0.1535810.11438438.992

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.16628741.0423
2-0.19233236.9327
3-0.024848543.0303
4-0.11951838.1026
5-0.01855244.7964

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.116
上漲天數比例40.187
下跌天數比例54.303
平盤天數比例5.510

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.731
平均漲幅2.398
平均成交量變化(張)151.148

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.074
平均漲幅1.135
平均成交量變化(張)-37.835

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.551
平均跌幅-1.696
平均成交量變化(張)95.379

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.645
平均跌幅-1.159
平均成交量變化(張)-38.276

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.911
平均漲跌幅1.626
上漲比例66.997
平均成交量(張)2707.417

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.554
成交量變化與價格變化相關係數0.189

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%40.92-56.56%-0.67
最近三天-0.21%40.92-56.56%-0.67
最近一周-6.30%40.92-56.56%-0.67
最近半個月-5.92%40.92-56.56%-0.67
最近一個月-1.37%40.92-56.56%-0.67

成交量分析


指標數值
近期平均成交量2619.34張
成交量趨勢-68.09%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點91.50
第2個買點89.54

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位87.75 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標108.69 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.43% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:92.33% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:61.78% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.82個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:40.43%

  • 中期(20日)波動率:43.85%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:47.69

  • 價格波動範圍:21.60 ~ 169.00

  • 價格變異係數:43.44%


風險指標



  • 最大回撤:-65.92%

  • 回撤恢復天數:-534天

  • 風險調整後收益:0.38


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-17.81%

  • 近期波動率:50.88%

  • 近期最大回撤:-24.56%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-3626.19%

  • 波動率相對表現:+12.88%

  • 回撤相對表現:+41.36%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:41.57%

  • 歷史整體上漲機率:45.82%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:26:09



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