技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 75.510 |
| MACD | 2.076 |
| MACD Signal | 1.367 |
| MACD Histogram | 0.710 |
| 布林帶上軌 | 117.078 |
| 布林帶中軌 | 111.450 |
| 布林帶下軌 | 105.822 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 121.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 111.450
- 108.882
- 107.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 123.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.623 |
| 年化波動率 | 57.511 |
| 5日波動率 | 2.884 |
| 10日波動率 | 3.039 |
| 20日波動率 | 3.111 |
| 60日波動率 | 3.150 |
| 上行波動率 | 2.922 |
| 下行波動率 | 2.303 |
| 收益率峰度 | 1.799 |
| 收益率偏度 | 0.436 |
| 最大單日漲幅 | 13.678 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.269 |
| 平均真實範圍(ATR) | 8.287 |
| ATR百分比 | 4.523 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.228% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.103% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.645% |
| 月底效應-上漲比例 | 34.742% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.760% |
| 上漲天數比例 | 36.230% |
| 下跌天數比例 | 56.641% |
| 平盤天數比例 | 7.129% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.000% | 3.630% | 129.201% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.922% | 1.956% | -35.475% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.266% | -2.705% | 77.263% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.812% | -1.827% | -36.045% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.473% |
| 平均漲跌幅 | 1.454% |
| 上漲比例 | 64.948% |
| 平均成交量(張) | 2197 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.287 |
| 價量變化相關性 | 0.131 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 42 | 26 | 61.905% |
| 3 | 下跌 | 254 | 100 | 39.370% |
| 5 | 上漲 | 6 | 3 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 89 | 34 | 38.202% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 0 | 0 | 0.000% |
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