股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數1024.00
平均收盤價166.20
收盤價標準差65.76
最高價518.00
最低價80.50
平均成交量(張)689.15
成交量標準差(張)918.15
平均成交金額132609941.00
平均成交筆數848.69
平均漲跌幅-0.39
上漲天數比例36.23
最大單日漲幅21.76
最大單日跌幅-11.39
年化波動率57.51
最大回撤-79.98

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一162.7461.14635.02800.21-0.6233.67
週二164.9964.34742.94914.33-0.4836.06
週三167.7866.88714.48850.06-0.0738.94
週四168.8868.96694.77876.10-0.4235.44
週五166.5267.53655.46799.74-0.3536.95

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-20111.0058.621.081.000.52
2025-02-21113.0074.511.311.000.59
2025-02-24112.5070.211.431.000.57
2025-02-25111.5061.901.431.000.46
2025-02-26111.0052.781.381.000.32
2025-02-27110.0038.711.241.000.15
2025-03-03109.5044.441.071.00-0.01
2025-03-04114.5059.461.331.000.20
2025-03-05113.0064.711.401.000.21
2025-03-06121.0075.512.081.000.71

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-20111.002強烈買入
2025-02-21113.000中性
2025-02-24112.501買入
2025-02-25111.502強烈買入
2025-02-26111.002強烈買入
2025-02-27110.002強烈買入
2025-03-03109.502強烈買入
2025-03-04114.501買入
2025-03-05113.002強烈買入
2025-03-06121.00-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險36.57
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數30.17
索提諾比率0.62
波動率比率(上行/下行)1.27
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率3.62
年化波動率57.51
5日波動率2.88
10日波動率3.04
20日波動率3.11
60日波動率3.15
上行波動率2.92
下行波動率2.30
收益率峰度1.80
收益率偏度0.44
最大單日漲幅13.68
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.27
平均真實範圍(ATR)8.29
ATR百分比4.52

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
114.443246.56425400.306599
28.9574717.9145600.490721
30.09130266.34155560-0.0118842
4-17.810923.094240-0.778444
5-2.21956.45157450-0.369858
6-0.98098324.1787425-0.0474654
7-6.256916.0915425-0.399189
83.384315.613134750.573235
9-4.542094.2555140-1.10651
100.11090513.8906425-0.00401434
112.504837.241474500.322885
1219.13642.20225600.449486

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1219.13642.20225600.449486
114.443246.56425400.306599
28.9574717.9145600.490721

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
4-17.810923.094240-0.778444
7-6.256916.0915425-0.399189
9-4.542094.2555140-1.10651

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
121119.13660
11214.443240
218.9574760

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
43-17.8109100
76-6.256975
98-4.54209100

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.51
趨勢持續性46.39

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.95
趨勢持續性44.92

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.74
趨勢持續性42.48

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.86
趨勢持續性31.25

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度1.79
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.18
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度5.57
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-3.95

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.51
成交量動量60.23
動量持續性46.39

10日動量


指標數值
價格動量0.95
成交量動量63.89
動量持續性44.92

20日動量


指標數值
價格動量1.74
成交量動量84.08
動量持續性42.48

60日動量


指標數值
價格動量-0.86
成交量動量76.88
動量持續性31.25

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.45
成交量動量變化率1.94

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率37.81
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度5.57

市場情緒


指標數值
RSI狀態超買
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量1781.08
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率42.70
長期上漲機率44.97

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.28730.17650.5293
Volume_Shares0.28731.00000.28400.0892
RSI_140.17650.28401.00000.5079
MACD0.52930.08920.50791.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲61.905%
下跌39.370%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
188.0-22.73%
278.0-24.36%
393.01.08%
475.0-13.33%
586.0-87.21%
681.0-27.16%
785.0-54.12%
889.0-82.02%
981.041.98%
1079.0-68.35%
1187.0-2.30%
12102.038.24%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 121.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 111.450

  • 108.882

  • 107.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 123.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.228
上漲比例39.103

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.645
上漲比例34.742

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.1003860.430838.9961
2-1.20041-0.36713231.405
3-1.10824-0.048721937.2549
4-0.6686570.33397736.9403

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.29339239.6476
2-2.1179530.7692
3-0.075708540.081
4-0.64468132.766
5-0.56666740.7407

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.760
上漲天數比例36.230
下跌天數比例56.641
平盤天數比例7.129

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.000
平均漲幅3.630
平均成交量變化(張)129.201

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.922
平均漲幅1.956
平均成交量變化(張)-35.475

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.266
平均跌幅-2.705
平均成交量變化(張)77.263

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.812
平均跌幅-1.827
平均成交量變化(張)-36.045

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.473
平均漲跌幅1.454
上漲比例64.948
平均成交量(張)2196.936

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.287
成交量變化與價格變化相關係數0.131

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%75.51169.69%0.71
最近三天5.68%75.51169.69%0.71
最近一周8.52%75.51169.69%0.71
最近半個月11.52%75.51169.69%0.71
最近一個月21.00%75.51169.69%0.71

成交量分析


指標數值
近期平均成交量263.05張
成交量趨勢1683.94%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點111.45
第2個買點108.88
第3個買點107.50

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位105.35 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標123.50 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：95.46% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：72.79% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：44.97% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.81個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：66.56%

  • 中期(20日)波動率：84.77%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：166.20

  • 價格波動範圍：80.50 ~ 518.00

  • 價格變異係數：39.57%


風險指標



  • 最大回撤：-79.98%

  • 回撤恢復天數：972天

  • 風險調整後收益：0.39


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：9.01%

  • 近期波動率：37.65%

  • 近期最大回撤：-12.25%

  • 近期上漲天數比例：41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-1174.83%

  • 波動率相對表現：-20.69%

  • 回撤相對表現：+67.73%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：51.72%

  • 近90日上漲機率：42.70%

  • 歷史整體上漲機率：44.97%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-08 06:25:57



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