技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 22.222 |
| MACD | -0.077 |
| MACD Signal | 0.058 |
| MACD Histogram | -0.135 |
| 布林帶上軌 | 30.379 |
| 布林帶中軌 | 28.418 |
| 布林帶下軌 | 26.456 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 27.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 26.456
- 26.150
潛在阻力位 (由低到高)
- 30.350
- 30.379
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.573 |
| 年化波動率 | 40.843 |
| 5日波動率 | 2.160 |
| 10日波動率 | 2.274 |
| 20日波動率 | 2.377 |
| 60日波動率 | 2.472 |
| 上行波動率 | 2.053 |
| 下行波動率 | 1.732 |
| 收益率峰度 | 3.762 |
| 收益率偏度 | 0.399 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.186 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.496 |
| ATR百分比 | 3.377 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.186% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.879% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.044% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.271% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.166% |
| 上漲天數比例 | 38.511% |
| 下跌天數比例 | 58.360% |
| 平盤天數比例 | 3.128% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.330% | 2.480% | 143.654% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.791% | 1.357% | -35.802% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.625% | -2.076% | 72.129% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.255% | -1.277% | -34.684% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.061% |
| 平均漲跌幅 | 1.799% |
| 上漲比例 | 70.238% |
| 平均成交量(張) | 3516 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.524 |
| 價量變化相關性 | 0.319 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 58 | 39 | 67.241% |
| 3 | 下跌 | 202 | 78 | 38.614% |
| 5 | 上漲 | 6 | 3 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 74 | 28 | 37.838% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 3 | 42.857% |
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