股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 927.00 |
| 平均收盤價 | 42.50 |
| 收盤價標準差 | 12.84 |
| 最高價 | 78.40 |
| 最低價 | 24.95 |
| 平均成交量(張) | 969.38 |
| 成交量標準差(張) | 1602.35 |
| 平均成交金額 | 52156674.38 |
| 平均成交筆數 | 660.68 |
| 平均漲跌幅 | -0.37 |
| 上漲天數比例 | 38.51 |
| 最大單日漲幅 | 10.45 |
| 最大單日跌幅 | -9.12 |
| 年化波動率 | 40.84 |
| 最大回撤 | -66.23 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 42.06 | 12.65 | 1001.53 | 669.01 | -0.18 | 44.20 |
| 週二 | 42.24 | 12.73 | 916.02 | 627.51 | -0.64 | 36.17 |
| 週三 | 42.82 | 12.93 | 955.46 | 659.16 | -0.07 | 42.78 |
| 週四 | 42.78 | 12.97 | 884.11 | 622.69 | -0.55 | 33.33 |
| 週五 | 42.58 | 13.03 | 1091.97 | 725.97 | -0.40 | 36.22 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 28.45 | 60.00 | 0.31 | -1.00 | 0.20 |
| 2025-02-21 | 28.65 | 68.94 | 0.30 | -1.00 | 0.14 |
| 2025-02-24 | 28.40 | 67.91 | 0.26 | -1.00 | 0.09 |
| 2025-02-25 | 28.45 | 67.91 | 0.24 | -1.00 | 0.05 |
| 2025-02-26 | 28.30 | 62.90 | 0.20 | -1.00 | 0.01 |
| 2025-02-27 | 28.00 | 61.90 | 0.15 | -1.00 | -0.04 |
| 2025-03-03 | 27.40 | 34.78 | 0.05 | -1.00 | -0.10 |
| 2025-03-04 | 27.50 | 25.00 | -0.01 | -1.00 | -0.13 |
| 2025-03-05 | 27.80 | 21.05 | -0.04 | -1.00 | -0.13 |
| 2025-03-06 | 27.55 | 22.22 | -0.08 | -1.00 | -0.13 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 28.45 | 0 | 中性 |
| 2025-02-21 | 28.65 | 0 | 中性 |
| 2025-02-24 | 28.40 | 0 | 中性 |
| 2025-02-25 | 28.45 | 0 | 中性 |
| 2025-02-26 | 28.30 | 0 | 中性 |
| 2025-02-27 | 28.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-03 | 27.40 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-04 | 27.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-05 | 27.80 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-06 | 27.55 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 27.49 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 22.00 |
| 索提諾比率 | -0.55 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.19 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.57 |
| 年化波動率 | 40.84 |
| 5日波動率 | 2.16 |
| 10日波動率 | 2.27 |
| 20日波動率 | 2.38 |
| 60日波動率 | 2.47 |
| 上行波動率 | 2.05 |
| 下行波動率 | 1.73 |
| 收益率峰度 | 3.76 |
| 收益率偏度 | 0.40 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.19 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.50 |
| ATR百分比 | 3.38 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3.12781 | 6.91038 | 4 | 25 | -0.476743 |
| 2 | 6.32432 | 9.67577 | 4 | 75 | 0.636399 |
| 3 | 0.395734 | 9.18494 | 4 | 50 | 0.0249395 |
| 4 | 1.5566 | 8.26858 | 3 | 66.6667 | 0.168098 |
| 5 | -4.36736 | 7.5083 | 4 | 25 | -0.603868 |
| 6 | -2.86317 | 12.1434 | 4 | 50 | -0.249505 |
| 7 | 2.09663 | 9.14614 | 4 | 50 | 0.211014 |
| 8 | -2.69689 | 11.4871 | 4 | 25 | -0.249284 |
| 9 | -8.08371 | 11.7445 | 4 | 25 | -0.702488 |
| 10 | -3.45163 | 4.28177 | 4 | 25 | -0.845046 |
| 11 | 2.19103 | 12.4571 | 4 | 50 | 0.162506 |
| 12 | -7.38296 | 11.3836 | 4 | 25 | -0.663204 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6.32432 | 9.67577 | 4 | 75 | 0.636399 |
| 11 | 2.19103 | 12.4571 | 4 | 50 | 0.162506 |
| 7 | 2.09663 | 9.14614 | 4 | 50 | 0.211014 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | -8.08371 | 11.7445 | 4 | 25 | -0.702488 |
| 12 | -7.38296 | 11.3836 | 4 | 25 | -0.663204 |
| 5 | -4.36736 | 7.5083 | 4 | 25 | -0.603868 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 6.32432 | 75 |
| 11 | 10 | 2.19103 | 50 |
| 7 | 6 | 2.09663 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | -8.08371 | 75 |
| 12 | 11 | -7.38296 | 75 |
| 5 | 4 | -4.36736 | 75 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.26 |
| 趨勢持續性 | 42.29 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.56 |
| 趨勢持續性 | 41.32 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -1.34 |
| 趨勢持續性 | 39.59 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -5.01 |
| 趨勢持續性 | 27.62 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.50 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -3.14 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 5.38 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -10.42 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.26 |
| 成交量動量 | 88.83 |
| 動量持續性 | 42.29 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.56 |
| 成交量動量 | 89.04 |
| 動量持續性 | 41.32 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -1.34 |
| 成交量動量 | 93.49 |
| 動量持續性 | 39.59 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -5.01 |
| 成交量動量 | 102.93 |
| 動量持續性 | 27.62 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.04 |
| 成交量動量變化率 | -0.11 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 38.19 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 5.38 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 32.00 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 48.28 |
| 中期上漲機率 | 40.45 |
| 長期上漲機率 | 44.17 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.5238 | 0.2276 | 0.2103 |
| Volume_Shares | 0.5238 | 1.0000 | 0.3054 | 0.3607 |
| RSI_14 | 0.2276 | 0.3054 | 1.0000 | 0.6096 |
| MACD | 0.2103 | 0.3607 | 0.6096 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 67.241% |
| 下跌 | 38.614% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68.0 | -85.29% |
| 2 | 65.0 | -123.08% |
| 3 | 71.0 | -28.17% |
| 4 | 56.0 | -85.71% |
| 5 | 78.0 | -85.90% |
| 6 | 81.0 | -40.74% |
| 7 | 85.0 | -74.12% |
| 8 | 89.0 | -83.15% |
| 9 | 81.0 | -50.62% |
| 10 | 79.0 | -89.87% |
| 11 | 87.0 | -91.95% |
| 12 | 87.0 | -64.37% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 27.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 26.456
- 26.150
潛在阻力位 (由低到高)
- 30.350
- 30.379
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.186 |
| 上漲比例 | 36.879 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.044 |
| 上漲比例 | 44.271 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0732843 | 0.074239 | 39.7059 |
| 2 | -0.163488 | -0.0610131 | 42.7907 |
| 3 | -0.202941 | -0.0737135 | 38.0392 |
| 4 | -0.205138 | -0.122948 | 34.3874 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.177184 | 37.8641 |
| 2 | -0.407944 | 30.3738 |
| 3 | 0.00915179 | 41.9643 |
| 4 | -0.19619 | 40.9524 |
| 5 | 0.126027 | 46.5753 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.166 |
| 上漲天數比例 | 38.511 |
| 下跌天數比例 | 58.360 |
| 平盤天數比例 | 3.128 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.330 |
| 平均漲幅 | 2.480 |
| 平均成交量變化(張) | 143.654 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.791 |
| 平均漲幅 | 1.357 |
| 平均成交量變化(張) | -35.802 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.625 |
| 平均跌幅 | -2.076 |
| 平均成交量變化(張) | 72.129 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.255 |
| 平均跌幅 | -1.277 |
| 平均成交量變化(張) | -34.684 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.061 |
| 平均漲跌幅 | 1.799 |
| 上漲比例 | 70.238 |
| 平均成交量(張) | 3515.743 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.524 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.319 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 22.22 | -44.23% | -0.13 |
| 最近三天 | 0.18% | 22.22 | -44.23% | -0.13 |
| 最近一周 | -3.16% | 22.22 | -44.23% | -0.13 |
| 最近半個月 | -6.77% | 22.22 | -44.23% | -0.13 |
| 最近一個月 | 2.23% | 22.22 | -44.23% | -0.13 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 143.18張 |
| 成交量趨勢 | -57.45% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 26.46 |
| 第2個買點 | 26.15 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 25.63 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 30.35 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：97.89% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：93.72% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：80.42% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.86個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：38.67%
- 中期(20日)波動率：33.07%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：42.50
- 價格波動範圍：24.95 ~ 78.40
- 價格變異係數：30.21%
風險指標
- 最大回撤：-66.23%
- 回撤恢復天數：-35天
- 風險調整後收益：-0.37
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-12.26%
- 近期波動率：28.70%
- 近期最大回撤：-18.50%
- 近期上漲天數比例：38.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-295.03%
- 波動率相對表現：-12.83%
- 回撤相對表現：+46.63%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：48.28%
- 近90日上漲機率：40.45%
- 歷史整體上漲機率：44.17%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:25:46
相關資訊
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