技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 26.471 |
| MACD | 0.441 |
| MACD Signal | 0.712 |
| MACD Histogram | -0.272 |
| 布林帶上軌 | 73.759 |
| 布林帶中軌 | 71.380 |
| 布林帶下軌 | 69.001 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 70.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 69.542
- 69.001
- 68.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 73.759
- 76.600
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.814 |
| 年化波動率 | 28.800 |
| 5日波動率 | 1.367 |
| 10日波動率 | 1.466 |
| 20日波動率 | 1.547 |
| 60日波動率 | 1.646 |
| 上行波動率 | 1.422 |
| 下行波動率 | 1.544 |
| 收益率峰度 | 15.991 |
| 收益率偏度 | -0.760 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -20.596 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.921 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.939 |
| ATR百分比 | 2.129 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.075% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.696% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.060% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.103% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.077% |
| 上漲天數比例 | 38.828% |
| 下跌天數比例 | 52.729% |
| 平盤天數比例 | 8.443% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.447% | 1.567% | 129.937% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.587% | 0.851% | -32.472% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.420% | -1.150% | 60.904% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.546% | -0.841% | -32.968% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.035% |
| 平均漲跌幅 | 0.890% |
| 上漲比例 | 72.024% |
| 平均成交量(張) | 4234 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.458 |
| 價量變化相關性 | 0.186 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 201 | 131 | 65.174% |
| 3 | 下跌 | 832 | 344 | 41.346% |
| 5 | 上漲 | 22 | 17 | 77.273% |
| 5 | 下跌 | 259 | 126 | 48.649% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 4 | 28.571% |
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