股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 40.80 |
收盤價標準差 | 15.93 |
最高價 | 105.00 |
最低價 | 17.35 |
平均成交量(張) | 1352.54 |
成交量標準差(張) | 3440.00 |
平均成交金額 | 80605862.99 |
平均成交筆數 | 881.16 |
平均漲跌幅 | -0.14 |
上漲天數比例 | 38.83 |
最大單日漲幅 | 9.39 |
最大單日跌幅 | -8.75 |
年化波動率 | 28.80 |
最大回撤 | -67.79 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 40.87 | 15.98 | 1302.27 | 838.19 | -0.17 | 38.41 |
週二 | 40.88 | 15.97 | 1353.68 | 880.60 | -0.15 | 38.83 |
週三 | 40.84 | 15.96 | 1329.15 | 868.76 | -0.05 | 42.40 |
週四 | 40.82 | 15.88 | 1361.98 | 901.57 | -0.21 | 35.03 |
週五 | 40.81 | 15.93 | 1435.83 | 929.97 | -0.15 | 39.15 |
週六 | 29.16 | 10.06 | 397.68 | 234.53 | 0.73 | 53.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 71.40 | 67.14 | 1.17 | 1.00 | 0.20 |
2025-02-21 | 71.60 | 73.28 | 1.14 | 1.00 | 0.13 |
2025-02-24 | 71.70 | 74.05 | 1.11 | 1.00 | 0.08 |
2025-02-25 | 70.50 | 60.00 | 0.97 | -1.00 | -0.04 |
2025-02-26 | 71.20 | 60.68 | 0.91 | -1.00 | -0.08 |
2025-02-27 | 71.00 | 44.19 | 0.84 | -1.00 | -0.12 |
2025-03-03 | 70.00 | 36.26 | 0.69 | -1.00 | -0.22 |
2025-03-04 | 70.40 | 30.95 | 0.60 | -1.00 | -0.25 |
2025-03-05 | 70.30 | 34.21 | 0.51 | -1.00 | -0.27 |
2025-03-06 | 70.30 | 26.47 | 0.44 | -1.00 | -0.27 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 71.40 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-21 | 71.60 | 1 | 買入 |
2025-02-24 | 71.70 | 1 | 買入 |
2025-02-25 | 70.50 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 71.20 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 71.00 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 70.00 | 1 | 買入 |
2025-03-04 | 70.40 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-05 | 70.30 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 70.30 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 24.51 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1295.44 |
索提諾比率 | 0.27 |
波動率比率(上行/下行) | 0.92 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.81 |
年化波動率 | 28.80 |
5日波動率 | 1.37 |
10日波動率 | 1.47 |
20日波動率 | 1.55 |
60日波動率 | 1.65 |
上行波動率 | 1.42 |
下行波動率 | 1.54 |
收益率峰度 | 15.99 |
收益率偏度 | -0.76 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -20.60 |
波動率比率(上行/下行) | 0.92 |
平均真實範圍(ATR) | 0.94 |
ATR百分比 | 2.13 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.53747 | 6.10697 | 16 | 37.5 | -0.279047 |
2 | 5.83643 | 5.92366 | 16 | 87.5 | 0.957138 |
3 | 4.5741 | 11.6724 | 16 | 75 | 0.377595 |
4 | 4.54777 | 11.5625 | 15 | 53.3333 | 0.378904 |
5 | 2.72416 | 9.94415 | 15 | 60 | 0.257186 |
6 | 0.339264 | 5.75464 | 15 | 46.6667 | 0.0299927 |
7 | -7.8866 | 7.96274 | 15 | 20 | -1.01137 |
8 | -4.24887 | 8.44147 | 15 | 26.6667 | -0.523077 |
9 | -1.34595 | 7.33251 | 15 | 46.6667 | -0.206289 |
10 | -1.46365 | 9.57503 | 15 | 40 | -0.170268 |
11 | 4.9828 | 9.65066 | 15 | 60 | 0.499047 |
12 | 0.544744 | 5.06264 | 15 | 46.6667 | 0.0746798 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 5.83643 | 5.92366 | 16 | 87.5 | 0.957138 |
11 | 4.9828 | 9.65066 | 15 | 60 | 0.499047 |
3 | 4.5741 | 11.6724 | 16 | 75 | 0.377595 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | -7.8866 | 7.96274 | 15 | 20 | -1.01137 |
8 | -4.24887 | 8.44147 | 15 | 26.6667 | -0.523077 |
1 | -1.53747 | 6.10697 | 16 | 37.5 | -0.279047 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 5.83643 | 87.5 |
11 | 10 | 4.9828 | 60 |
3 | 2 | 4.5741 | 75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | -7.8866 | 80 |
8 | 7 | -4.24887 | 73.3333 |
1 | 12 | -1.53747 | 62.5 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.18 |
趨勢持續性 | 52.11 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.37 |
趨勢持續性 | 53.24 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.78 |
趨勢持續性 | 54.80 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.48 |
趨勢持續性 | 55.79 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.12 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -1.87 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 7.02 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 9.92 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.18 |
成交量動量 | 55.46 |
動量持續性 | 52.11 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.37 |
成交量動量 | 77.85 |
動量持續性 | 53.24 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.78 |
成交量動量 | 103.82 |
動量持續性 | 54.80 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.48 |
成交量動量 | 135.54 |
動量持續性 | 55.79 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | -0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 23.21 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 7.02 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超賣 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 466.00 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 48.28 |
中期上漲機率 | 42.70 |
長期上漲機率 | 46.05 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.4581 | 0.0733 | 0.2379 |
Volume_Shares | 0.4581 | 1.0000 | 0.1463 | 0.3885 |
RSI_14 | 0.0733 | 0.1463 | 1.0000 | 0.5154 |
MACD | 0.2379 | 0.3885 | 0.5154 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 65.174% |
下跌 | 41.346% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -74.50% |
2 | 245.0 | -108.16% |
3 | 337.0 | -77.15% |
4 | 291.0 | -63.57% |
5 | 318.0 | -71.38% |
6 | 307.0 | -73.29% |
7 | 326.0 | -61.35% |
8 | 330.0 | -102.73% |
9 | 305.0 | -81.64% |
10 | 308.0 | -84.42% |
11 | 323.0 | -102.79% |
12 | 331.0 | -74.32% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 70.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 69.542
- 69.001
- 68.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 73.759
- 76.600
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.075 |
上漲比例 | 40.696 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.060 |
上漲比例 | 39.103 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0580114 | 0.167603 | 40 |
2 | -0.0584607 | 0.124239 | 39.3013 |
3 | -0.139906 | -0.215884 | 36.0042 |
4 | -0.0487006 | 0.0753038 | 40.1247 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0642512 | 40.2174 |
2 | -0.108217 | 36.4802 |
3 | -0.0762828 | 37.9704 |
4 | -0.059186 | 41.0465 |
5 | -0.0744932 | 37.8378 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.077 |
上漲天數比例 | 38.828 |
下跌天數比例 | 52.729 |
平盤天數比例 | 8.443 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.447 |
平均漲幅 | 1.567 |
平均成交量變化(張) | 129.937 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.587 |
平均漲幅 | 0.851 |
平均成交量變化(張) | -32.472 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.420 |
平均跌幅 | -1.150 |
平均成交量變化(張) | 60.904 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 30.546 |
平均跌幅 | -0.841 |
平均成交量變化(張) | -32.968 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.035 |
平均漲跌幅 | 0.890 |
上漲比例 | 72.024 |
平均成交量(張) | 4233.719 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.458 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.186 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 26.47 | -45.39% | -0.27 |
最近三天 | -0.14% | 26.47 | -45.39% | -0.27 |
最近一周 | -0.28% | 26.47 | -45.39% | -0.27 |
最近半個月 | -4.35% | 26.47 | -45.39% | -0.27 |
最近一個月 | 7.33% | 26.47 | -45.39% | -0.27 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 1940.02張 |
成交量趨勢 | -3.79% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 69.54 |
第2個買點 | 69.00 |
第3個買點 | 68.10 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 66.74 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 73.76 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.17% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:96.20% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:75.10% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.71個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:29.79%
- 中期(20日)波動率:31.44%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:40.80
- 價格波動範圍:17.35 ~ 105.00
- 價格變異係數:39.05%
風險指標
- 最大回撤:-67.79%
- 回撤恢復天數:254天
- 風險調整後收益:0.23
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-2.90%
- 近期波動率:32.44%
- 近期最大回撤:-17.74%
- 近期上漲天數比例:40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1179.39%
- 波動率相對表現:+3.69%
- 回撤相對表現:+50.06%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:48.28%
- 近90日上漲機率:42.70%
- 歷史整體上漲機率:46.05%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:25:44
相關資訊
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