股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價40.80
收盤價標準差15.93
最高價105.00
最低價17.35
平均成交量(張)1352.54
成交量標準差(張)3440.00
平均成交金額80605862.99
平均成交筆數881.16
平均漲跌幅-0.14
上漲天數比例38.83
最大單日漲幅9.39
最大單日跌幅-8.75
年化波動率28.80
最大回撤-67.79

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一40.8715.981302.27838.19-0.1738.41
週二40.8815.971353.68880.60-0.1538.83
週三40.8415.961329.15868.76-0.0542.40
週四40.8215.881361.98901.57-0.2135.03
週五40.8115.931435.83929.97-0.1539.15
週六29.1610.06397.68234.530.7353.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2071.4067.141.171.000.20
2025-02-2171.6073.281.141.000.13
2025-02-2471.7074.051.111.000.08
2025-02-2570.5060.000.97-1.00-0.04
2025-02-2671.2060.680.91-1.00-0.08
2025-02-2771.0044.190.84-1.00-0.12
2025-03-0370.0036.260.69-1.00-0.22
2025-03-0470.4030.950.60-1.00-0.25
2025-03-0570.3034.210.51-1.00-0.27
2025-03-0670.3026.470.44-1.00-0.27

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2071.402強烈買入
2025-02-2171.601買入
2025-02-2471.701買入
2025-02-2570.500中性
2025-02-2671.200中性
2025-02-2771.000中性
2025-03-0370.001買入
2025-03-0470.40-2強烈賣出
2025-03-0570.30-2強烈賣出
2025-03-0670.30-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.51
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1295.44
索提諾比率0.27
波動率比率(上行/下行)0.92
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.81
年化波動率28.80
5日波動率1.37
10日波動率1.47
20日波動率1.55
60日波動率1.65
上行波動率1.42
下行波動率1.54
收益率峰度15.99
收益率偏度-0.76
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-20.60
波動率比率(上行/下行)0.92
平均真實範圍(ATR)0.94
ATR百分比2.13

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.537476.106971637.5-0.279047
25.836435.923661687.50.957138
34.574111.672416750.377595
44.5477711.56251553.33330.378904
52.724169.9441515600.257186
60.3392645.754641546.66670.0299927
7-7.88667.962741520-1.01137
8-4.248878.441471526.6667-0.523077
9-1.345957.332511546.6667-0.206289
10-1.463659.575031540-0.170268
114.98289.6506615600.499047
120.5447445.062641546.66670.0746798

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
25.836435.923661687.50.957138
114.98289.6506615600.499047
34.574111.672416750.377595

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-7.88667.962741520-1.01137
8-4.248878.441471526.6667-0.523077
1-1.537476.106971637.5-0.279047

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
215.8364387.5
11104.982860
324.574175

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-7.886680
87-4.2488773.3333
112-1.5374762.5

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.18
趨勢持續性52.11

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.37
趨勢持續性53.24

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.78
趨勢持續性54.80

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.48
趨勢持續性55.79

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.12
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.87
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度7.02
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度9.92

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.18
成交量動量55.46
動量持續性52.11

10日動量


指標數值
價格動量0.37
成交量動量77.85
動量持續性53.24

20日動量


指標數值
價格動量0.78
成交量動量103.82
動量持續性54.80

60日動量


指標數值
價格動量2.48
成交量動量135.54
動量持續性55.79

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率23.21
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度7.02

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量466.00
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率42.70
長期上漲機率46.05

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.45810.07330.2379
Volume_Shares0.45811.00000.14630.3885
RSI_140.07330.14631.00000.5154
MACD0.23790.38850.51541.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲65.174%
下跌41.346%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-74.50%
2245.0-108.16%
3337.0-77.15%
4291.0-63.57%
5318.0-71.38%
6307.0-73.29%
7326.0-61.35%
8330.0-102.73%
9305.0-81.64%
10308.0-84.42%
11323.0-102.79%
12331.0-74.32%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 70.300


潛在支撐位 (由高到低)



  • 69.542

  • 69.001

  • 68.100


潛在阻力位 (由低到高)



  • 73.759

  • 76.600


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.075
上漲比例40.696

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.060
上漲比例39.103

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.05801140.16760340
2-0.05846070.12423939.3013
3-0.139906-0.21588436.0042
4-0.04870060.075303840.1247

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.064251240.2174
2-0.10821736.4802
3-0.076282837.9704
4-0.05918641.0465
5-0.074493237.8378

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.077
上漲天數比例38.828
下跌天數比例52.729
平盤天數比例8.443

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.447
平均漲幅1.567
平均成交量變化(張)129.937

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.587
平均漲幅0.851
平均成交量變化(張)-32.472

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.420
平均跌幅-1.150
平均成交量變化(張)60.904

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.546
平均跌幅-0.841
平均成交量變化(張)-32.968

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.035
平均漲跌幅0.890
上漲比例72.024
平均成交量(張)4233.719

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.458
成交量變化與價格變化相關係數0.186

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%26.47-45.39%-0.27
最近三天-0.14%26.47-45.39%-0.27
最近一周-0.28%26.47-45.39%-0.27
最近半個月-4.35%26.47-45.39%-0.27
最近一個月7.33%26.47-45.39%-0.27

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1940.02張
成交量趨勢-3.79%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點69.54
第2個買點69.00
第3個買點68.10

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位66.74 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標73.76 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.17% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.20% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:75.10% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.71個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:29.79%

  • 中期(20日)波動率:31.44%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:40.80

  • 價格波動範圍:17.35 ~ 105.00

  • 價格變異係數:39.05%


風險指標



  • 最大回撤:-67.79%

  • 回撤恢復天數:254天

  • 風險調整後收益:0.23


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-2.90%

  • 近期波動率:32.44%

  • 近期最大回撤:-17.74%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1179.39%

  • 波動率相對表現:+3.69%

  • 回撤相對表現:+50.06%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:42.70%

  • 歷史整體上漲機率:46.05%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:25:44



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