技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 37.647 |
| MACD | -0.002 |
| MACD Signal | 0.195 |
| MACD Histogram | -0.197 |
| 布林帶上軌 | 25.720 |
| 布林帶中軌 | 24.598 |
| 布林帶下軌 | 23.475 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 23.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 23.475
- 23.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 25.720
- 25.850
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.572 |
| 年化波動率 | 40.828 |
| 5日波動率 | 2.112 |
| 10日波動率 | 2.244 |
| 20日波動率 | 2.331 |
| 60日波動率 | 2.423 |
| 上行波動率 | 2.041 |
| 下行波動率 | 1.787 |
| 收益率峰度 | 3.711 |
| 收益率偏度 | 0.325 |
| 最大單日漲幅 | 16.548 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.142 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.733 |
| ATR百分比 | 3.322 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.024% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.783% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.106% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.727% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.140% |
| 上漲天數比例 | 36.836% |
| 下跌天數比例 | 56.184% |
| 平盤天數比例 | 6.979% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.986% | 2.503% | 144.770% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.177% | 1.331% | -32.692% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.851% | -2.079% | 78.892% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.986% | -1.188% | -35.032% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.731% |
| 平均漲跌幅 | 1.543% |
| 上漲比例 | 67.901% |
| 平均成交量(張) | 6395 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.153 |
| 價量變化相關性 | 0.052 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 180 | 110 | 61.111% |
| 3 | 下跌 | 894 | 359 | 40.157% |
| 5 | 上漲 | 34 | 16 | 47.059% |
| 5 | 下跌 | 317 | 129 | 40.694% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 20 | 7 | 35.000% |
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