技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 37.647 |
MACD | -0.002 |
MACD Signal | 0.195 |
MACD Histogram | -0.197 |
布林帶上軌 | 25.720 |
布林帶中軌 | 24.598 |
布林帶下軌 | 23.475 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 23.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 23.475
- 23.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 25.720
- 25.850
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.572 |
年化波動率 | 40.828 |
5日波動率 | 2.112 |
10日波動率 | 2.244 |
20日波動率 | 2.331 |
60日波動率 | 2.423 |
上行波動率 | 2.041 |
下行波動率 | 1.787 |
收益率峰度 | 3.711 |
收益率偏度 | 0.325 |
最大單日漲幅 | 16.548 |
最大單日跌幅 | -10.000 |
波動率比率(上行/下行) | 1.142 |
平均真實範圍(ATR) | 1.733 |
ATR百分比 | 3.322 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.024% |
月初效應-上漲比例 | 41.783% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.106% |
月底效應-上漲比例 | 36.727% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.140% |
上漲天數比例 | 36.836% |
下跌天數比例 | 56.184% |
平盤天數比例 | 6.979% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.986% | 2.503% | 144.770% |
價格上漲_成交量下降 | 22.177% | 1.331% | -32.692% |
價格下跌_成交量上升 | 22.851% | -2.079% | 78.892% |
價格下跌_成交量下降 | 31.986% | -1.188% | -35.032% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 8.731% |
平均漲跌幅 | 1.543% |
上漲比例 | 67.901% |
平均成交量(張) | 6395 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.153 |
價量變化相關性 | 0.052 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 180 | 110 | 61.111% |
3 | 下跌 | 894 | 359 | 40.157% |
5 | 上漲 | 34 | 16 | 47.059% |
5 | 下跌 | 317 | 129 | 40.694% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 20 | 7 | 35.000% |
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