股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3711.00
平均收盤價51.67
收盤價標準差44.36
最高價213.00
最低價9.90
平均成交量(張)1966.74
成交量標準差(張)2843.74
平均成交金額121044629.69
平均成交筆數1049.76
平均漲跌幅-0.28
上漲天數比例36.84
最大單日漲幅13.54
最大單日跌幅-11.35
年化波動率40.83
最大回撤-95.11

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一51.6144.531819.86981.95-0.3635.49
週二51.7444.552097.191102.31-0.3336.75
週三51.5644.401985.611058.89-0.1539.25
週四51.6444.431951.291046.71-0.3534.59
週五51.5944.051986.881063.83-0.2238.15
週六60.9841.721402.40719.33-0.5333.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2025.4078.480.41-1.000.16
2025-02-2125.3076.540.43-1.000.15
2025-02-2425.3576.540.45-1.000.13
2025-02-2524.7555.070.41-1.000.07
2025-02-2625.0058.110.39-1.000.04
2025-02-2724.5049.380.34-1.00-0.01
2025-03-0323.8544.940.23-1.00-0.09
2025-03-0423.6536.140.14-1.00-0.15
2025-03-0523.8542.500.08-1.00-0.17
2025-03-0623.5037.65-0.00-1.00-0.20

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2025.40-2強烈賣出
2025-02-2125.30-2強烈賣出
2025-02-2425.35-2強烈賣出
2025-02-2524.750中性
2025-02-2625.000中性
2025-02-2724.501買入
2025-03-0323.851買入
2025-03-0423.65-1賣出
2025-03-0523.85-2強烈賣出
2025-03-0623.50-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險28.37
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數552.00
索提諾比率0.07
波動率比率(上行/下行)1.14
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.57
年化波動率40.83
5日波動率2.11
10日波動率2.24
20日波動率2.33
60日波動率2.42
上行波動率2.04
下行波動率1.79
收益率峰度3.71
收益率偏度0.32
最大單日漲幅16.55
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.14
平均真實範圍(ATR)1.73
ATR百分比3.32

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.194869.134961643.75-0.367984
25.7427613.14121668.750.424322
3-2.5657315.2011643.75-0.179751
46.6821529.37011533.33330.22184
5-2.4550610.94091533.3333-0.239627
6-1.434197.575931533.3333-0.211308
7-2.4893210.78751540-0.246209
8-0.55573920.80691520-0.0347196
9-2.331847.986651540-0.312835
10-1.3882811.74581540-0.132383
11-0.94911511.21321553.3333-0.0995061
127.622221.197415600.35172

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
127.622221.197415600.35172
46.6821529.37011533.33330.22184
25.7427613.14121668.750.424322

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.194869.134961643.75-0.367984
3-2.5657315.2011643.75-0.179751
7-2.4893210.78751540-0.246209

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12117.622260
436.6821533.3333
215.7427668.75

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-3.1948656.25
32-2.5657356.25
76-2.4893260

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.11
趨勢持續性47.91

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.23
趨勢持續性47.67

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.43
趨勢持續性46.27

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.00
趨勢持續性41.74

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-4.44
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.07
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度5.34
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-7.81

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.11
成交量動量62.43
動量持續性47.91

10日動量


指標數值
價格動量0.23
成交量動量75.64
動量持續性47.67

20日動量


指標數值
價格動量0.43
成交量動量97.29
動量持續性46.27

60日動量


指標數值
價格動量1.00
成交量動量132.32
動量持續性41.74

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率21.86
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度5.34

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量318.37
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率44.94
長期上漲機率45.18

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.15320.08650.1346
Volume_Shares0.15321.00000.24570.2077
RSI_140.08650.24571.00000.5010
MACD0.13460.20770.50101.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲61.111%
下跌40.157%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-52.35%
2245.0-69.80%
3337.0-37.98%
4291.0-67.70%
5318.0-59.12%
6307.0-77.52%
7326.0-53.68%
8330.0-62.42%
9305.0-72.13%
10304.0-53.95%
11319.0-63.32%
12331.0-47.73%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 23.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 23.475

  • 23.100


潛在阻力位 (由低到高)



  • 25.720

  • 25.850


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.024
上漲比例41.783

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.106
上漲比例36.727

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.187557-0.003064134.8864
2-0.1231440.02929738.3188
3-0.130125-0.063809537.2529
4-0.1207020.099457936.7925

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.10036439.6845
2-0.2297234.965
3-0.14794836.146
4-0.10087435.6643
5-0.074659939.7959

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.140
上漲天數比例36.836
下跌天數比例56.184
平盤天數比例6.979

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.986
平均漲幅2.503
平均成交量變化(張)144.770

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.177
平均漲幅1.331
平均成交量變化(張)-32.692

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.851
平均跌幅-2.079
平均成交量變化(張)78.892

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.986
平均跌幅-1.188
平均成交量變化(張)-35.032

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.731
平均漲跌幅1.543
上漲比例67.901
平均成交量(張)6394.647

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.153
成交量變化與價格變化相關係數0.052

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%37.65-97.75%-0.20
最近三天-0.63%37.65-97.75%-0.20
最近一周-5.05%37.65-97.75%-0.20
最近半個月-4.28%37.65-97.75%-0.20
最近一個月3.98%37.65-97.75%-0.20

成交量分析


指標數值
近期平均成交量512.11張
成交量趨勢-15.54%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點23.47
第2個買點23.10

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位22.64 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標25.72 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.55% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:98.18% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:87.55% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.77個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:44.82%

  • 中期(20日)波動率:46.71%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:51.67

  • 價格波動範圍:9.90 ~ 213.00

  • 價格變異係數:85.86%


風險指標



  • 最大回撤:-95.11%

  • 回撤恢復天數:152天

  • 風險調整後收益:0.05


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:0.00%

  • 近期波動率:32.37%

  • 近期最大回撤:-12.45%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-390.25%

  • 波動率相對表現:-8.59%

  • 回撤相對表現:+82.66%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:44.94%

  • 歷史整體上漲機率:45.18%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:25:35



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