股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3711.00 |
平均收盤價 | 51.67 |
收盤價標準差 | 44.36 |
最高價 | 213.00 |
最低價 | 9.90 |
平均成交量(張) | 1966.74 |
成交量標準差(張) | 2843.74 |
平均成交金額 | 121044629.69 |
平均成交筆數 | 1049.76 |
平均漲跌幅 | -0.28 |
上漲天數比例 | 36.84 |
最大單日漲幅 | 13.54 |
最大單日跌幅 | -11.35 |
年化波動率 | 40.83 |
最大回撤 | -95.11 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 51.61 | 44.53 | 1819.86 | 981.95 | -0.36 | 35.49 |
週二 | 51.74 | 44.55 | 2097.19 | 1102.31 | -0.33 | 36.75 |
週三 | 51.56 | 44.40 | 1985.61 | 1058.89 | -0.15 | 39.25 |
週四 | 51.64 | 44.43 | 1951.29 | 1046.71 | -0.35 | 34.59 |
週五 | 51.59 | 44.05 | 1986.88 | 1063.83 | -0.22 | 38.15 |
週六 | 60.98 | 41.72 | 1402.40 | 719.33 | -0.53 | 33.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 25.40 | 78.48 | 0.41 | -1.00 | 0.16 |
2025-02-21 | 25.30 | 76.54 | 0.43 | -1.00 | 0.15 |
2025-02-24 | 25.35 | 76.54 | 0.45 | -1.00 | 0.13 |
2025-02-25 | 24.75 | 55.07 | 0.41 | -1.00 | 0.07 |
2025-02-26 | 25.00 | 58.11 | 0.39 | -1.00 | 0.04 |
2025-02-27 | 24.50 | 49.38 | 0.34 | -1.00 | -0.01 |
2025-03-03 | 23.85 | 44.94 | 0.23 | -1.00 | -0.09 |
2025-03-04 | 23.65 | 36.14 | 0.14 | -1.00 | -0.15 |
2025-03-05 | 23.85 | 42.50 | 0.08 | -1.00 | -0.17 |
2025-03-06 | 23.50 | 37.65 | -0.00 | -1.00 | -0.20 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 25.40 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 25.30 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 25.35 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 24.75 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 25.00 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 24.50 | 1 | 買入 |
2025-03-03 | 23.85 | 1 | 買入 |
2025-03-04 | 23.65 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 23.85 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 23.50 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 28.37 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 552.00 |
索提諾比率 | 0.07 |
波動率比率(上行/下行) | 1.14 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.57 |
年化波動率 | 40.83 |
5日波動率 | 2.11 |
10日波動率 | 2.24 |
20日波動率 | 2.33 |
60日波動率 | 2.42 |
上行波動率 | 2.04 |
下行波動率 | 1.79 |
收益率峰度 | 3.71 |
收益率偏度 | 0.32 |
最大單日漲幅 | 16.55 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.14 |
平均真實範圍(ATR) | 1.73 |
ATR百分比 | 3.32 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -3.19486 | 9.13496 | 16 | 43.75 | -0.367984 |
2 | 5.74276 | 13.1412 | 16 | 68.75 | 0.424322 |
3 | -2.56573 | 15.201 | 16 | 43.75 | -0.179751 |
4 | 6.68215 | 29.3701 | 15 | 33.3333 | 0.22184 |
5 | -2.45506 | 10.9409 | 15 | 33.3333 | -0.239627 |
6 | -1.43419 | 7.57593 | 15 | 33.3333 | -0.211308 |
7 | -2.48932 | 10.7875 | 15 | 40 | -0.246209 |
8 | -0.555739 | 20.8069 | 15 | 20 | -0.0347196 |
9 | -2.33184 | 7.98665 | 15 | 40 | -0.312835 |
10 | -1.38828 | 11.7458 | 15 | 40 | -0.132383 |
11 | -0.949115 | 11.2132 | 15 | 53.3333 | -0.0995061 |
12 | 7.6222 | 21.1974 | 15 | 60 | 0.35172 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 7.6222 | 21.1974 | 15 | 60 | 0.35172 |
4 | 6.68215 | 29.3701 | 15 | 33.3333 | 0.22184 |
2 | 5.74276 | 13.1412 | 16 | 68.75 | 0.424322 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -3.19486 | 9.13496 | 16 | 43.75 | -0.367984 |
3 | -2.56573 | 15.201 | 16 | 43.75 | -0.179751 |
7 | -2.48932 | 10.7875 | 15 | 40 | -0.246209 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
12 | 11 | 7.6222 | 60 |
4 | 3 | 6.68215 | 33.3333 |
2 | 1 | 5.74276 | 68.75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
1 | 12 | -3.19486 | 56.25 |
3 | 2 | -2.56573 | 56.25 |
7 | 6 | -2.48932 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.11 |
趨勢持續性 | 47.91 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.23 |
趨勢持續性 | 47.67 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.43 |
趨勢持續性 | 46.27 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.00 |
趨勢持續性 | 41.74 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -4.44 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -1.07 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 5.34 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -7.81 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.11 |
成交量動量 | 62.43 |
動量持續性 | 47.91 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.23 |
成交量動量 | 75.64 |
動量持續性 | 47.67 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.43 |
成交量動量 | 97.29 |
動量持續性 | 46.27 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.00 |
成交量動量 | 132.32 |
動量持續性 | 41.74 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.01 |
成交量動量變化率 | 0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 21.86 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 5.34 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 318.37 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 51.72 |
中期上漲機率 | 44.94 |
長期上漲機率 | 45.18 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.1532 | 0.0865 | 0.1346 |
Volume_Shares | 0.1532 | 1.0000 | 0.2457 | 0.2077 |
RSI_14 | 0.0865 | 0.2457 | 1.0000 | 0.5010 |
MACD | 0.1346 | 0.2077 | 0.5010 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 61.111% |
下跌 | 40.157% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -52.35% |
2 | 245.0 | -69.80% |
3 | 337.0 | -37.98% |
4 | 291.0 | -67.70% |
5 | 318.0 | -59.12% |
6 | 307.0 | -77.52% |
7 | 326.0 | -53.68% |
8 | 330.0 | -62.42% |
9 | 305.0 | -72.13% |
10 | 304.0 | -53.95% |
11 | 319.0 | -63.32% |
12 | 331.0 | -47.73% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 23.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 23.475
- 23.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 25.720
- 25.850
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.024 |
上漲比例 | 41.783 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.106 |
上漲比例 | 36.727 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.187557 | -0.0030641 | 34.8864 |
2 | -0.123144 | 0.029297 | 38.3188 |
3 | -0.130125 | -0.0638095 | 37.2529 |
4 | -0.120702 | 0.0994579 | 36.7925 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.100364 | 39.6845 |
2 | -0.22972 | 34.965 |
3 | -0.147948 | 36.146 |
4 | -0.100874 | 35.6643 |
5 | -0.0746599 | 39.7959 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.140 |
上漲天數比例 | 36.836 |
下跌天數比例 | 56.184 |
平盤天數比例 | 6.979 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.986 |
平均漲幅 | 2.503 |
平均成交量變化(張) | 144.770 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.177 |
平均漲幅 | 1.331 |
平均成交量變化(張) | -32.692 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.851 |
平均跌幅 | -2.079 |
平均成交量變化(張) | 78.892 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 31.986 |
平均跌幅 | -1.188 |
平均成交量變化(張) | -35.032 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.731 |
平均漲跌幅 | 1.543 |
上漲比例 | 67.901 |
平均成交量(張) | 6394.647 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.153 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.052 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 37.65 | -97.75% | -0.20 |
最近三天 | -0.63% | 37.65 | -97.75% | -0.20 |
最近一周 | -5.05% | 37.65 | -97.75% | -0.20 |
最近半個月 | -4.28% | 37.65 | -97.75% | -0.20 |
最近一個月 | 3.98% | 37.65 | -97.75% | -0.20 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 512.11張 |
成交量趨勢 | -15.54% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 23.47 |
第2個買點 | 23.10 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 22.64 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 25.72 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.55% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:98.18% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:87.55% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.77個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:44.82%
- 中期(20日)波動率:46.71%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:51.67
- 價格波動範圍:9.90 ~ 213.00
- 價格變異係數:85.86%
風險指標
- 最大回撤:-95.11%
- 回撤恢復天數:152天
- 風險調整後收益:0.05
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:0.00%
- 近期波動率:32.37%
- 近期最大回撤:-12.45%
- 近期上漲天數比例:43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-390.25%
- 波動率相對表現:-8.59%
- 回撤相對表現:+82.66%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:51.72%
- 近90日上漲機率:44.94%
- 歷史整體上漲機率:45.18%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:25:35
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置