技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 50.000 |
| MACD | -0.531 |
| MACD Signal | -0.607 |
| MACD Histogram | 0.076 |
| 布林帶上軌 | 31.542 |
| 布林帶中軌 | 30.255 |
| 布林帶下軌 | 28.968 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 30.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 28.968
- 28.350
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.542
- 32.350
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 4.100 |
| 年化波動率 | 65.089 |
| 5日波動率 | 2.808 |
| 10日波動率 | 3.051 |
| 20日波動率 | 3.232 |
| 60日波動率 | 3.484 |
| 上行波動率 | 4.348 |
| 下行波動率 | 2.100 |
| 收益率峰度 | 233.180 |
| 收益率偏度 | 9.200 |
| 最大單日漲幅 | 110.221 |
| 最大單日跌幅 | -13.242 |
| 波動率比率(上行/下行) | 2.070 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.425 |
| ATR百分比 | 4.596 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.013% |
| 月初效應-上漲比例 | 46.935% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.045% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.545% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.031% |
| 上漲天數比例 | 42.216% |
| 下跌天數比例 | 48.541% |
| 平盤天數比例 | 9.162% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.297% | 3.244% | 153.498% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.054% | 2.318% | -36.493% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.108% | -2.457% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.541% | -1.712% | -37.353% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.027% |
| 平均漲跌幅 | 2.304% |
| 上漲比例 | 69.811% |
| 平均成交量(張) | 5115 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.355 |
| 價量變化相關性 | 0.062 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 315 | 170 | 53.968% |
| 3 | 下跌 | 751 | 298 | 39.680% |
| 5 | 上漲 | 74 | 34 | 45.946% |
| 5 | 下跌 | 271 | 103 | 38.007% |
| 10 | 上漲 | 3 | 2 | 66.667% |
| 10 | 下跌 | 26 | 9 | 34.615% |
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