股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3700.00
平均收盤價9.35
收盤價標準差9.65
最高價46.75
最低價1.21
平均成交量(張)1507.07
成交量標準差(張)3228.02
平均成交金額25273104.82
平均成交筆數565.77
平均漲跌幅0.00
上漲天數比例42.22
最大單日漲幅16.16
最大單日跌幅-13.08
年化波動率65.09
最大回撤-87.98

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一9.429.791540.50584.53-0.0042.01
週二9.409.681469.10578.70-0.0941.12
週三9.349.621515.19571.360.0341.90
週四9.339.581483.82550.330.2244.86
週五9.369.691549.15552.67-0.1840.80
週六3.801.43498.38128.001.1660.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2030.0527.82-0.75-1.00-0.10
2025-02-2130.2541.00-0.72-1.00-0.06
2025-02-2430.2543.62-0.69-1.00-0.02
2025-02-2530.2036.47-0.66-1.000.01
2025-02-2630.2028.95-0.63-1.000.03
2025-02-2730.1522.54-0.60-1.000.05
2025-03-0329.4529.09-0.63-1.000.02
2025-03-0429.4540.00-0.64-1.000.00
2025-03-0530.4559.32-0.57-1.000.06
2025-03-0630.0550.00-0.53-1.000.08

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2030.050中性
2025-02-2130.25-2強烈賣出
2025-02-2430.25-2強烈賣出
2025-02-2530.20-2強烈賣出
2025-02-2630.20-1賣出
2025-02-2730.15-1賣出
2025-03-0329.450中性
2025-03-0429.45-2強烈賣出
2025-03-0530.45-3強烈賣出
2025-03-0630.05-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險33.34
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2061.62
索提諾比率1.01
波動率比率(上行/下行)2.07
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率4.10
年化波動率65.09
5日波動率2.81
10日波動率3.05
20日波動率3.23
60日波動率3.48
上行波動率4.35
下行波動率2.10
收益率峰度233.18
收益率偏度9.20
最大單日漲幅110.22
最大單日跌幅-13.24
波動率比率(上行/下行)2.07
平均真實範圍(ATR)0.43
ATR百分比4.60

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
16.8268236.09841637.50.1845
23.6216710.18761656.250.339138
3-3.7324812.09181637.5-0.322463
41.2132721.84291526.66670.0479148
59.5980442.71451533.33330.2208
60.8345420.41261526.66670.0327187
7-6.0685614.57641533.3333-0.427762
86.7078911.97614600.546196
9-1.0957514.21431533.3333-0.0888132
10-3.406211.42631540-0.312688
119.0333316.37815600.541377
1215.867350.949515600.308161

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1215.867350.949515600.308161
59.5980442.71451533.33330.2208
119.0333316.37815600.541377

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-6.0685614.57641533.3333-0.427762
3-3.7324812.09181637.5-0.322463
10-3.406211.42631540-0.312688

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
121115.867360
549.5980433.3333
11109.0333360

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-6.0685666.6667
32-3.7324862.5
109-3.406260

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.80
趨勢持續性44.27

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.64
趨勢持續性44.41

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.29
趨勢持續性44.65

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度10.45
趨勢持續性49.76

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.99
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.78
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-7.68
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度3.49

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.77
成交量動量inf
動量持續性44.16

10日動量


指標數值
價格動量1.62
成交量動量inf
動量持續性44.32

20日動量


指標數值
價格動量3.27
成交量動量inf
動量持續性44.51

60日動量


指標數值
價格動量10.44
成交量動量inf
動量持續性49.65

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.02
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率26.19
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度7.68

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量457.10
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率49.44
長期上漲機率44.36

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.35500.08600.2325
Volume_Shares0.35501.00000.24220.4261
RSI_140.08600.24221.00000.4440
MACD0.23250.42610.44401.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲53.968%
下跌39.680%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-84.90%
2245.0-100.00%
3337.0-85.76%
4291.0-102.75%
5318.0-101.89%
6307.0-86.97%
7324.0-102.16%
8320.0-84.06%
9305.0-91.80%
10308.0-100.65%
11323.0-114.86%
12324.0-104.32%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 30.050


潛在支撐位 (由高到低)



  • 28.968

  • 28.350


潛在阻力位 (由低到高)



  • 31.542

  • 32.350


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.013
上漲比例46.935

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.045
上漲比例42.545

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0298750.085875742.9545
2-0.03804590.090878941.8122
3-0.02130940.08602240.1475
4-0.03401470.29489943.9791

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.0012287145.4435
2-0.050140838.1008
3-0.025860142.3826
4-0.042497142.007
5-0.037653145.2381

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.031
上漲天數比例42.216
下跌天數比例48.541
平盤天數比例9.162

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.297
平均漲幅3.244
平均成交量變化(張)153.498

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.054
平均漲幅2.318
平均成交量變化(張)-36.493

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.108
平均跌幅-2.457
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.541
平均跌幅-1.712
平均成交量變化(張)-37.353

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.027
平均漲跌幅2.304
上漲比例69.811
平均成交量(張)5114.801

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.355
成交量變化與價格變化相關係數0.062

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%50.00-15.93%0.08
最近三天2.04%50.00-15.93%0.08
最近一周-0.50%50.00-15.93%0.08
最近半個月0.00%50.00-15.93%0.08
最近一個月-9.62%50.00-15.93%0.08

成交量分析


指標數值
近期平均成交量574.27張
成交量趨勢-11.53%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點28.97
第2個買點28.35

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位27.78 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標31.54 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.19% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.15% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:87.66% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.83個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:75.14%

  • 中期(20日)波動率:84.34%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:9.35

  • 價格波動範圍:1.21 ~ 46.75

  • 價格變異係數:103.26%


風險指標



  • 最大回撤:-87.98%

  • 回撤恢復天數:-129天

  • 風險調整後收益:0.52


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-4.15%

  • 近期波動率:31.40%

  • 近期最大回撤:-15.01%

  • 近期上漲天數比例:48.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-4046.45%

  • 波動率相對表現:-34.11%

  • 回撤相對表現:+72.97%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:49.44%

  • 歷史整體上漲機率:44.36%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:25:12



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