技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 41.053 |
| MACD | -0.055 |
| MACD Signal | 0.018 |
| MACD Histogram | -0.073 |
| 布林帶上軌 | 30.721 |
| 布林帶中軌 | 29.710 |
| 布林帶下軌 | 28.699 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 28.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 28.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 30.721
- 31.350
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.978 |
| 年化波動率 | 31.397 |
| 5日波動率 | 1.557 |
| 10日波動率 | 1.658 |
| 20日波動率 | 1.726 |
| 60日波動率 | 1.808 |
| 上行波動率 | 1.575 |
| 下行波動率 | 1.526 |
| 收益率峰度 | 8.741 |
| 收益率偏度 | -0.074 |
| 最大單日漲幅 | 9.984 |
| 最大單日跌幅 | -15.995 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.032 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.526 |
| ATR百分比 | 2.448 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.009% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.652% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.042% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.615% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.039% |
| 上漲天數比例 | 39.339% |
| 下跌天數比例 | 51.654% |
| 平盤天數比例 | 8.981% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.985% | 1.817% | 154.992% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.215% | 0.969% | -33.873% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.124% | -1.337% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.675% | -0.961% | -36.679% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.949% |
| 平均漲跌幅 | 1.323% |
| 上漲比例 | 70.541% |
| 平均成交量(張) | 4803 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.382 |
| 價量變化相關性 | 0.177 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 232 | 135 | 58.190% |
| 3 | 下跌 | 795 | 335 | 42.138% |
| 5 | 上漲 | 40 | 23 | 57.500% |
| 5 | 下跌 | 268 | 120 | 44.776% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 11 | 4 | 36.364% |
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