技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 36.842 |
| MACD | -0.022 |
| MACD Signal | -0.066 |
| MACD Histogram | 0.043 |
| 布林帶上軌 | 103.358 |
| 布林帶中軌 | 101.200 |
| 布林帶下軌 | 99.042 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 100.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 99.500
- 99.042
潛在阻力位 (由低到高)
- 103.358
- 105.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.890 |
| 年化波動率 | 29.998 |
| 5日波動率 | 1.602 |
| 10日波動率 | 1.679 |
| 20日波動率 | 1.720 |
| 60日波動率 | 1.764 |
| 上行波動率 | 1.445 |
| 下行波動率 | 1.295 |
| 收益率峰度 | 4.049 |
| 收益率偏度 | 0.262 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.981 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.115 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.604 |
| ATR百分比 | 2.542 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.097% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.652% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.121% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.051% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.131% |
| 上漲天數比例 | 39.957% |
| 下跌天數比例 | 53.482% |
| 平盤天數比例 | 6.561% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.657% | 1.817% | 93.828% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.372% | 0.977% | -29.401% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.533% | -1.492% | 59.076% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.438% | -0.980% | -32.143% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.798% |
| 平均漲跌幅 | 1.390% |
| 上漲比例 | 71.034% |
| 平均成交量(張) | 8925 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.312 |
| 價量變化相關性 | 0.279 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 218 | 137 | 62.844% |
| 3 | 下跌 | 747 | 341 | 45.649% |
| 5 | 上漲 | 28 | 20 | 71.429% |
| 5 | 下跌 | 214 | 102 | 47.664% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 5 | 4 | 80.000% |
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