技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 44.737 |
| MACD | 0.809 |
| MACD Signal | 1.382 |
| MACD Histogram | -0.573 |
| 布林帶上軌 | 133.680 |
| 布林帶中軌 | 129.500 |
| 布林帶下軌 | 125.320 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 127.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 125.500
- 125.320
- 125.225
潛在阻力位 (由低到高)
- 133.680
- 135.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.869 |
| 年化波動率 | 29.676 |
| 5日波動率 | 1.528 |
| 10日波動率 | 1.612 |
| 20日波動率 | 1.664 |
| 60日波動率 | 1.717 |
| 上行波動率 | 1.445 |
| 下行波動率 | 1.385 |
| 收益率峰度 | 5.392 |
| 收益率偏度 | 0.092 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -12.174 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.043 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.421 |
| ATR百分比 | 2.295 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.125% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.391% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.084% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.949% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.093% |
| 上漲天數比例 | 40.549% |
| 下跌天數比例 | 53.859% |
| 平盤天數比例 | 5.593% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.388% | 1.755% | 101.222% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.582% | 0.903% | -32.941% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.882% | -1.501% | 71.518% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.148% | -0.848% | -32.765% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.416% |
| 平均漲跌幅 | 0.751% |
| 上漲比例 | 61.661% |
| 平均成交量(張) | 3695 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.281 |
| 價量變化相關性 | 0.157 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 228 | 147 | 64.474% |
| 3 | 下跌 | 751 | 331 | 44.075% |
| 5 | 上漲 | 26 | 16 | 61.538% |
| 5 | 下跌 | 231 | 106 | 45.887% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 2 | 2 | 100.000% |
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