股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3719.00 |
| 平均收盤價 | 55.88 |
| 收盤價標準差 | 23.01 |
| 最高價 | 192.00 |
| 最低價 | 26.20 |
| 平均成交量(張) | 1230.03 |
| 成交量標準差(張) | 1589.86 |
| 平均成交金額 | 79117744.92 |
| 平均成交筆數 | 777.99 |
| 平均漲跌幅 | -0.13 |
| 上漲天數比例 | 40.55 |
| 最大單日漲幅 | 9.79 |
| 最大單日跌幅 | -10.59 |
| 年化波動率 | 29.68 |
| 最大回撤 | -56.17 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 56.07 | 23.23 | 1169.22 | 748.46 | -0.23 | 37.72 |
| 週二 | 56.04 | 23.25 | 1220.01 | 777.61 | -0.12 | 40.16 |
| 週三 | 55.89 | 22.88 | 1233.71 | 781.26 | -0.03 | 44.53 |
| 週四 | 55.68 | 22.55 | 1255.43 | 801.47 | -0.24 | 37.05 |
| 週五 | 55.96 | 23.39 | 1274.79 | 784.79 | -0.03 | 42.72 |
| 週六 | 44.51 | 6.21 | 1069.82 | 571.40 | 0.25 | 66.67 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 131.00 | 58.73 | 1.85 | 1.00 | 0.55 |
| 2025-02-21 | 132.00 | 73.58 | 1.98 | 1.00 | 0.54 |
| 2025-02-24 | 132.00 | 65.00 | 2.06 | 1.00 | 0.49 |
| 2025-02-25 | 133.50 | 65.85 | 2.21 | 1.00 | 0.52 |
| 2025-02-26 | 131.00 | 61.36 | 2.11 | 1.00 | 0.34 |
| 2025-02-27 | 130.00 | 47.22 | 1.93 | 1.00 | 0.12 |
| 2025-03-03 | 127.00 | 42.50 | 1.52 | 1.00 | -0.23 |
| 2025-03-04 | 127.00 | 44.74 | 1.19 | 1.00 | -0.45 |
| 2025-03-05 | 129.00 | 55.26 | 1.07 | 1.00 | -0.45 |
| 2025-03-06 | 127.00 | 44.74 | 0.81 | -1.00 | -0.57 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 131.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-21 | 132.00 | 1 | 買入 |
| 2025-02-24 | 132.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-25 | 133.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-26 | 131.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-27 | 130.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-03 | 127.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-04 | 127.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-05 | 129.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-06 | 127.00 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 21.99 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1806.79 |
| 索提諾比率 | 0.49 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.04 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.87 |
| 年化波動率 | 29.68 |
| 5日波動率 | 1.53 |
| 10日波動率 | 1.61 |
| 20日波動率 | 1.66 |
| 60日波動率 | 1.72 |
| 上行波動率 | 1.45 |
| 下行波動率 | 1.39 |
| 收益率峰度 | 5.39 |
| 收益率偏度 | 0.09 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -12.17 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.04 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.42 |
| ATR百分比 | 2.29 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.19738 | 8.20655 | 16 | 56.25 | 0.247451 |
| 2 | 5.29954 | 6.62202 | 16 | 68.75 | 0.775123 |
| 3 | 3.98892 | 7.836 | 16 | 68.75 | 0.487781 |
| 4 | 2.94519 | 9.32769 | 15 | 60 | 0.297879 |
| 5 | 5.13198 | 17.2048 | 15 | 53.3333 | 0.288601 |
| 6 | -3.4836 | 7.06669 | 15 | 26.6667 | -0.516545 |
| 7 | -4.31838 | 6.31522 | 15 | 20 | -0.710197 |
| 8 | -1.12488 | 6.85546 | 15 | 40 | -0.188396 |
| 9 | 0.00863467 | 6.41804 | 15 | 60 | -0.0246231 |
| 10 | -1.79609 | 5.71737 | 15 | 33.3333 | -0.343298 |
| 11 | 0.76853 | 7.45168 | 15 | 66.6667 | 0.0807688 |
| 12 | 0.117918 | 7.60599 | 15 | 46.6667 | -0.00640919 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5.29954 | 6.62202 | 16 | 68.75 | 0.775123 |
| 5 | 5.13198 | 17.2048 | 15 | 53.3333 | 0.288601 |
| 3 | 3.98892 | 7.836 | 16 | 68.75 | 0.487781 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -4.31838 | 6.31522 | 15 | 20 | -0.710197 |
| 6 | -3.4836 | 7.06669 | 15 | 26.6667 | -0.516545 |
| 10 | -1.79609 | 5.71737 | 15 | 33.3333 | -0.343298 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 5.29954 | 68.75 |
| 5 | 4 | 5.13198 | 53.3333 |
| 3 | 2 | 3.98892 | 68.75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -4.31838 | 80 |
| 6 | 5 | -3.4836 | 73.3333 |
| 10 | 9 | -1.79609 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.26 |
| 趨勢持續性 | 51.71 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.52 |
| 趨勢持續性 | 52.06 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.07 |
| 趨勢持續性 | 51.63 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 3.23 |
| 趨勢持續性 | 54.29 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.81 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.31 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 6.21 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -9.81 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.26 |
| 成交量動量 | 46.12 |
| 動量持續性 | 51.71 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.52 |
| 成交量動量 | 54.98 |
| 動量持續性 | 52.06 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.07 |
| 成交量動量 | 59.48 |
| 動量持續性 | 51.63 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 3.23 |
| 成交量動量 | 84.20 |
| 動量持續性 | 54.29 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.01 |
| 成交量動量變化率 | -0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 24.00 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 6.21 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 1284.31 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 44.83 |
| 中期上漲機率 | 41.57 |
| 長期上漲機率 | 47.98 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.2811 | 0.0803 | 0.3214 |
| Volume_Shares | 0.2811 | 1.0000 | 0.2636 | 0.4253 |
| RSI_14 | 0.0803 | 0.2636 | 1.0000 | 0.4789 |
| MACD | 0.3214 | 0.4253 | 0.4789 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 64.474% |
| 下跌 | 44.075% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298.0 | -84.90% |
| 2 | 245.0 | -31.02% |
| 3 | 337.0 | -20.47% |
| 4 | 291.0 | -38.49% |
| 5 | 318.0 | -75.47% |
| 6 | 307.0 | -19.54% |
| 7 | 326.0 | -91.72% |
| 8 | 330.0 | -95.15% |
| 9 | 305.0 | -80.66% |
| 10 | 308.0 | -88.64% |
| 11 | 323.0 | -96.90% |
| 12 | 331.0 | -92.45% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 127.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 125.500
- 125.320
- 125.225
潛在阻力位 (由低到高)
- 133.680
- 135.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.125 |
| 上漲比例 | 41.391 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.084 |
| 上漲比例 | 42.949 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0373864 | 0.211335 | 43.2955 |
| 2 | -0.00949782 | 0.0745556 | 41.5939 |
| 3 | -0.185952 | -0.0669894 | 39.9584 |
| 4 | -0.129886 | -0.00201486 | 37.6299 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.129227 | 41.0628 |
| 2 | -0.11789 | 38.345 |
| 3 | -0.106556 | 39.1106 |
| 4 | -0.0384884 | 41.3953 |
| 5 | -0.0356419 | 47.2973 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.093 |
| 上漲天數比例 | 40.549 |
| 下跌天數比例 | 53.859 |
| 平盤天數比例 | 5.593 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.388 |
| 平均漲幅 | 1.755 |
| 平均成交量變化(張) | 101.222 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.582 |
| 平均漲幅 | 0.903 |
| 平均成交量變化(張) | -32.941 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.882 |
| 平均跌幅 | -1.501 |
| 平均成交量變化(張) | 71.518 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 29.148 |
| 平均跌幅 | -0.848 |
| 平均成交量變化(張) | -32.765 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.416 |
| 平均漲跌幅 | 0.751 |
| 上漲比例 | 61.661 |
| 平均成交量(張) | 3695.474 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.281 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.157 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 44.74 | -59.81% | -0.57 |
| 最近三天 | 0.00% | 44.74 | -59.81% | -0.57 |
| 最近一周 | -4.87% | 44.74 | -59.81% | -0.57 |
| 最近半個月 | -1.55% | 44.74 | -59.81% | -0.57 |
| 最近一個月 | 3.67% | 44.74 | -59.81% | -0.57 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 1375.18張 |
| 成交量趨勢 | 89.22% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 125.50 |
| 第2個買點 | 125.32 |
| 第3個買點 | 125.22 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 122.72 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 133.68 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.05% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：95.50% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：66.11% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.78個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：29.97%
- 中期(20日)波動率：32.73%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：55.88
- 價格波動範圍：26.20 ~ 192.00
- 價格變異係數：41.18%
風險指標
- 最大回撤：-56.17%
- 回撤恢復天數：-306天
- 風險調整後收益：0.36
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-0.39%
- 近期波動率：33.24%
- 近期最大回撤：-8.95%
- 近期上漲天數比例：41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1339.82%
- 波動率相對表現：+3.62%
- 回撤相對表現：+47.22%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：44.83%
- 近90日上漲機率：41.57%
- 歷史整體上漲機率：47.98%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:24:07
相關資訊
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