技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 45.238 |
| MACD | -0.787 |
| MACD Signal | -0.783 |
| MACD Histogram | -0.003 |
| 布林帶上軌 | 70.973 |
| 布林帶中軌 | 68.880 |
| 布林帶下軌 | 66.787 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 67.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 66.787
- 66.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 70.973
- 71.300
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.804 |
| 年化波動率 | 44.512 |
| 5日波動率 | 2.286 |
| 10日波動率 | 2.435 |
| 20日波動率 | 2.537 |
| 60日波動率 | 2.641 |
| 上行波動率 | 2.410 |
| 下行波動率 | 1.806 |
| 收益率峰度 | 3.382 |
| 收益率偏度 | 0.656 |
| 最大單日漲幅 | 12.060 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.334 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.876 |
| ATR百分比 | 3.617 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.033% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.909% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.086% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.666% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.069% |
| 上漲天數比例 | 39.116% |
| 下跌天數比例 | 53.125% |
| 平盤天數比例 | 7.759% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.545% | 2.826% | 182.501% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.989% | 1.476% | -37.743% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.656% | -1.882% | 106.700% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.809% | -1.373% | -38.752% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.099% |
| 平均漲跌幅 | 2.121% |
| 上漲比例 | 65.777% |
| 平均成交量(張) | 5681 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.442 |
| 價量變化相關性 | 0.313 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 225 | 144 | 64.000% |
| 3 | 下跌 | 837 | 332 | 39.665% |
| 5 | 上漲 | 31 | 21 | 67.742% |
| 5 | 下跌 | 302 | 122 | 40.397% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 28 | 10 | 35.714% |
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