技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 36.364 |
| MACD | 5.498 |
| MACD Signal | 9.081 |
| MACD Histogram | -3.583 |
| 布林帶上軌 | 214.268 |
| 布林帶中軌 | 196.200 |
| 布林帶下軌 | 178.132 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 181.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 178.132
- 173.000
- 167.375
潛在阻力位 (由低到高)
- 214.268
- 218.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.706 |
| 年化波動率 | 42.949 |
| 5日波動率 | 2.328 |
| 10日波動率 | 2.438 |
| 20日波動率 | 2.506 |
| 60日波動率 | 2.568 |
| 上行波動率 | 2.048 |
| 下行波動率 | 1.777 |
| 收益率峰度 | 2.734 |
| 收益率偏度 | 0.241 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -18.259 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.153 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.271 |
| ATR百分比 | 3.588 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.175% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.825% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.164% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.046% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.213% |
| 上漲天數比例 | 38.480% |
| 下跌天數比例 | 57.491% |
| 平盤天數比例 | 4.029% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.906% | 2.593% | 114.247% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.741% | 1.314% | -30.367% |
| 價格下跌_成交量上升 | 18.821% | -2.289% | 60.161% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.531% | -1.515% | -34.044% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.708% |
| 平均漲跌幅 | 2.596% |
| 上漲比例 | 81.337% |
| 平均成交量(張) | 16558 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.486 |
| 價量變化相關性 | 0.290 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 140 | 98 | 70.000% |
| 3 | 下跌 | 736 | 327 | 44.429% |
| 5 | 上漲 | 12 | 8 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 227 | 102 | 44.934% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 3 | 42.857% |
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