股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3698.00 |
| 平均收盤價 | 60.50 |
| 收盤價標準差 | 28.75 |
| 最高價 | 218.00 |
| 最低價 | 20.95 |
| 平均成交量(張) | 5568.48 |
| 成交量標準差(張) | 8571.08 |
| 平均成交金額 | 457904287.51 |
| 平均成交筆數 | 3308.59 |
| 平均漲跌幅 | -0.33 |
| 上漲天數比例 | 38.48 |
| 最大單日漲幅 | 12.50 |
| 最大單日跌幅 | -10.76 |
| 年化波動率 | 42.95 |
| 最大回撤 | -73.07 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 60.58 | 29.08 | 5000.42 | 2999.60 | -0.47 | 39.50 |
| 週二 | 60.59 | 28.88 | 5514.20 | 3235.64 | -0.19 | 41.77 |
| 週三 | 60.49 | 28.65 | 5641.65 | 3379.02 | -0.19 | 39.01 |
| 週四 | 60.71 | 28.89 | 6106.82 | 3631.51 | -0.33 | 37.79 |
| 週五 | 60.39 | 28.34 | 5570.57 | 3303.37 | -0.47 | 34.07 |
| 週六 | 48.38 | 27.03 | 5355.46 | 2652.07 | 0.28 | 46.67 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 206.00 | 83.33 | 12.19 | 1.00 | 1.86 |
| 2025-02-21 | 204.00 | 80.82 | 12.18 | 1.00 | 1.48 |
| 2025-02-24 | 206.50 | 81.21 | 12.24 | 1.00 | 1.23 |
| 2025-02-25 | 203.00 | 71.77 | 11.86 | 1.00 | 0.68 |
| 2025-02-26 | 209.50 | 72.66 | 11.95 | 1.00 | 0.62 |
| 2025-02-27 | 203.00 | 63.08 | 11.37 | 1.00 | 0.03 |
| 2025-03-03 | 194.50 | 58.99 | 10.10 | 1.00 | -0.99 |
| 2025-03-04 | 193.50 | 50.42 | 8.92 | 1.00 | -1.74 |
| 2025-03-05 | 185.50 | 40.00 | 7.25 | 1.00 | -2.73 |
| 2025-03-06 | 181.00 | 36.36 | 5.50 | 1.00 | -3.58 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 206.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-21 | 204.00 | 1 | 買入 |
| 2025-02-24 | 206.50 | 0 | 中性 |
| 2025-02-25 | 203.00 | 1 | 買入 |
| 2025-02-26 | 209.50 | 0 | 中性 |
| 2025-02-27 | 203.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-03 | 194.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-04 | 193.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-05 | 185.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-06 | 181.00 | 1 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 28.21 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 2727.53 |
| 索提諾比率 | 0.47 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.15 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.71 |
| 年化波動率 | 42.95 |
| 5日波動率 | 2.33 |
| 10日波動率 | 2.44 |
| 20日波動率 | 2.51 |
| 60日波動率 | 2.57 |
| 上行波動率 | 2.05 |
| 下行波動率 | 1.78 |
| 收益率峰度 | 2.73 |
| 收益率偏度 | 0.24 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -18.26 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.15 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.27 |
| ATR百分比 | 3.59 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.2905 | 13.615 | 16 | 56.25 | 0.155992 |
| 2 | 9.07361 | 14.8436 | 16 | 68.75 | 0.600055 |
| 3 | -5.14814 | 10.499 | 16 | 12.5 | -0.506222 |
| 4 | -4.68535 | 9.45543 | 15 | 20 | -0.513146 |
| 5 | -0.226507 | 9.92895 | 15 | 46.6667 | -0.0395988 |
| 6 | 4.7508 | 10.6612 | 14 | 64.2857 | 0.429984 |
| 7 | 0.582812 | 14.4556 | 15 | 40 | 0.0287878 |
| 8 | 5.77447 | 20.3168 | 15 | 46.6667 | 0.276018 |
| 9 | -1.82541 | 8.50911 | 15 | 33.3333 | -0.234111 |
| 10 | -4.02319 | 11.203 | 15 | 40 | -0.373994 |
| 11 | 2.89217 | 12.258 | 15 | 66.6667 | 0.222345 |
| 12 | 6.42289 | 23.4689 | 15 | 53.3333 | 0.266575 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9.07361 | 14.8436 | 16 | 68.75 | 0.600055 |
| 12 | 6.42289 | 23.4689 | 15 | 53.3333 | 0.266575 |
| 8 | 5.77447 | 20.3168 | 15 | 46.6667 | 0.276018 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -5.14814 | 10.499 | 16 | 12.5 | -0.506222 |
| 4 | -4.68535 | 9.45543 | 15 | 20 | -0.513146 |
| 10 | -4.02319 | 11.203 | 15 | 40 | -0.373994 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 9.07361 | 68.75 |
| 12 | 11 | 6.42289 | 53.3333 |
| 8 | 7 | 5.77447 | 46.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | -5.14814 | 87.5 |
| 4 | 3 | -4.68535 | 80 |
| 10 | 9 | -4.02319 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.33 |
| 趨勢持續性 | 49.03 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.67 |
| 趨勢持續性 | 49.62 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.40 |
| 趨勢持續性 | 47.38 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 4.23 |
| 趨勢持續性 | 47.78 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -6.68 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 1.20 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 18.35 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 51.21 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.33 |
| 成交量動量 | 54.01 |
| 動量持續性 | 49.03 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.67 |
| 成交量動量 | 75.18 |
| 動量持續性 | 49.62 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.40 |
| 成交量動量 | 95.99 |
| 動量持續性 | 47.38 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 4.23 |
| 成交量動量 | 185.73 |
| 動量持續性 | 47.78 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.02 |
| 成交量動量變化率 | 0.13 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 46.45 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 18.35 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 16652.53 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 55.17 |
| 中期上漲機率 | 53.93 |
| 長期上漲機率 | 48.66 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4857 | 0.1461 | 0.4347 |
| Volume_Shares | 0.4857 | 1.0000 | 0.3499 | 0.4956 |
| RSI_14 | 0.1461 | 0.3499 | 1.0000 | 0.5557 |
| MACD | 0.4347 | 0.4956 | 0.5557 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 70.000% |
| 下跌 | 44.429% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298.0 | -38.26% |
| 2 | 245.0 | -2.86% |
| 3 | 337.0 | -12.46% |
| 4 | 291.0 | -68.73% |
| 5 | 318.0 | -94.65% |
| 6 | 286.0 | -65.73% |
| 7 | 326.0 | -35.89% |
| 8 | 330.0 | -65.76% |
| 9 | 305.0 | -47.21% |
| 10 | 308.0 | -83.44% |
| 11 | 323.0 | -68.11% |
| 12 | 331.0 | -38.97% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 181.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 178.132
- 173.000
- 167.375
潛在阻力位 (由低到高)
- 214.268
- 218.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.175 |
| 上漲比例 | 39.825 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.164 |
| 上漲比例 | 39.046 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.219261 | 0.105713 | 39.7727 |
| 2 | -0.259665 | -0.0126803 | 38.6592 |
| 3 | -0.23179 | 0.0769482 | 37.1488 |
| 4 | -0.145426 | 0.0694263 | 38.4615 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.249392 | 37.181 |
| 2 | -0.274971 | 37.5147 |
| 3 | -0.157216 | 40.2062 |
| 4 | -0.231579 | 37.3099 |
| 5 | -0.0440476 | 43.1973 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.213 |
| 上漲天數比例 | 38.480 |
| 下跌天數比例 | 57.491 |
| 平盤天數比例 | 4.029 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 26.906 |
| 平均漲幅 | 2.593 |
| 平均成交量變化(張) | 114.247 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.741 |
| 平均漲幅 | 1.314 |
| 平均成交量變化(張) | -30.367 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 18.821 |
| 平均跌幅 | -2.289 |
| 平均成交量變化(張) | 60.161 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.531 |
| 平均跌幅 | -1.515 |
| 平均成交量變化(張) | -34.044 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.708 |
| 平均漲跌幅 | 2.596 |
| 上漲比例 | 81.337 |
| 平均成交量(張) | 16558.316 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.486 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.290 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 36.36 | -84.13% | -3.58 |
| 最近三天 | -6.46% | 36.36 | -84.13% | -3.58 |
| 最近一周 | -10.84% | 36.36 | -84.13% | -3.58 |
| 最近半個月 | -9.05% | 36.36 | -84.13% | -3.58 |
| 最近一個月 | 14.56% | 36.36 | -84.13% | -3.58 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 34482.10張 |
| 成交量趨勢 | -14.85% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 178.13 |
| 第2個買點 | 173.00 |
| 第3個買點 | 167.38 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 164.03 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 214.27 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.64% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：94.37% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：70.23% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.77個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：45.10%
- 中期(20日)波動率：48.73%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：60.50
- 價格波動範圍：20.95 ~ 218.00
- 價格變異係數：47.52%
風險指標
- 最大回撤：-73.07%
- 回撤恢復天數：-482天
- 風險調整後收益：0.31
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：66.82%
- 近期波動率：64.95%
- 近期最大回撤：-17.77%
- 近期上漲天數比例：56.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+5537.46%
- 波動率相對表現：+22.47%
- 回撤相對表現：+55.30%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：55.17%
- 近90日上漲機率：53.93%
- 歷史整體上漲機率：48.66%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 66.67%
- 2025-03: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:23:44
相關資訊
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