技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 48.780 |
| MACD | 2.773 |
| MACD Signal | 3.226 |
| MACD Histogram | -0.452 |
| 布林帶上軌 | 164.803 |
| 布林帶中軌 | 153.950 |
| 布林帶下軌 | 143.097 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 155.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 153.950
- 147.442
- 143.097
潛在阻力位 (由低到高)
- 164.000
- 164.803
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.247 |
| 年化波動率 | 35.672 |
| 5日波動率 | 1.925 |
| 10日波動率 | 2.031 |
| 20日波動率 | 2.092 |
| 60日波動率 | 2.148 |
| 上行波動率 | 1.698 |
| 下行波動率 | 1.541 |
| 收益率峰度 | 3.619 |
| 收益率偏度 | 0.265 |
| 最大單日漲幅 | 15.328 |
| 最大單日跌幅 | -10.843 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.102 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.792 |
| ATR百分比 | 2.902 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.064% |
| 月初效應-上漲比例 | 46.946% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.166% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.462% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.138% |
| 上漲天數比例 | 40.458% |
| 下跌天數比例 | 53.693% |
| 平盤天數比例 | 5.849% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.739% | 2.097% | 112.198% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.916% | 1.146% | -30.704% |
| 價格下跌_成交量上升 | 19.730% | -1.928% | 59.562% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.615% | -1.148% | -33.655% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.434% |
| 平均漲跌幅 | 1.935% |
| 上漲比例 | 75.143% |
| 平均成交量(張) | 6313 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.252 |
| 價量變化相關性 | 0.267 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 200 | 124 | 62.000% |
| 3 | 下跌 | 692 | 317 | 45.809% |
| 5 | 上漲 | 28 | 21 | 75.000% |
| 5 | 下跌 | 203 | 94 | 46.305% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 2 | 1 | 50.000% |
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