技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 59.016 |
| MACD | 0.038 |
| MACD Signal | 0.046 |
| MACD Histogram | -0.008 |
| 布林帶上軌 | 8.394 |
| 布林帶中軌 | 8.098 |
| 布林帶下軌 | 7.803 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 8.070
潛在支撐位 (由高到低)
- 7.803
- 7.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 8.394
- 8.480
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.055 |
| 年化波動率 | 32.624 |
| 5日波動率 | 1.568 |
| 10日波動率 | 1.689 |
| 20日波動率 | 1.778 |
| 60日波動率 | 1.887 |
| 上行波動率 | 2.009 |
| 下行波動率 | 1.300 |
| 收益率峰度 | 24.413 |
| 收益率偏度 | 2.092 |
| 最大單日漲幅 | 30.979 |
| 最大單日跌幅 | -9.898 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.546 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.441 |
| ATR百分比 | 2.499 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.030% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.676% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.042% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.709% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.036% |
| 上漲天數比例 | 37.247% |
| 下跌天數比例 | 53.954% |
| 平盤天數比例 | 8.799% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.700% | 2.042% | 138.450% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.379% | 0.884% | -33.946% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.209% | -1.292% | 74.099% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.711% | -0.914% | -34.985% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.691% |
| 平均漲跌幅 | 1.789% |
| 上漲比例 | 67.391% |
| 平均成交量(張) | 2737 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.501 |
| 價量變化相關性 | 0.315 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 199 | 111 | 55.779% |
| 3 | 下跌 | 898 | 342 | 38.085% |
| 5 | 上漲 | 40 | 19 | 47.500% |
| 5 | 下跌 | 339 | 131 | 38.643% |
| 10 | 上漲 | 4 | 2 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 26 | 12 | 46.154% |
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