股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3705.00
平均收盤價16.07
收盤價標準差10.96
最高價53.50
最低價4.95
平均成交量(張)809.65
成交量標準差(張)1415.52
平均成交金額20817106.43
平均成交筆數431.55
平均漲跌幅-0.17
上漲天數比例37.25
最大單日漲幅12.76
最大單日跌幅-9.85
年化波動率32.62
最大回撤-89.84

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一15.9910.88832.45444.81-0.1339.34
週二16.0210.94768.64428.28-0.2535.07
週三15.9810.91756.88412.58-0.1738.64
週四16.0811.05859.37434.19-0.1236.84
週五16.2111.08821.03434.41-0.1836.46
週六18.908.951382.13628.53-0.3833.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-208.2253.930.02-1.000.05
2025-02-218.3969.150.05-1.000.06
2025-02-248.2660.750.06-1.000.06
2025-02-258.2355.880.07-1.000.05
2025-02-268.3664.220.08-1.000.05
2025-02-278.2056.910.08-1.000.04
2025-03-038.1956.450.07-1.000.03
2025-03-048.0555.560.06-1.000.01
2025-03-058.0658.680.05-1.00-0.00
2025-03-068.0759.020.04-1.00-0.01

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-208.220中性
2025-02-218.39-1賣出
2025-02-248.260中性
2025-02-258.230中性
2025-02-268.36-1賣出
2025-02-278.200中性
2025-03-038.190中性
2025-03-048.050中性
2025-03-058.060中性
2025-03-068.070中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險20.63
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數157.40
索提諾比率-0.33
波動率比率(上行/下行)1.55
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.06
年化波動率32.62
5日波動率1.57
10日波動率1.69
20日波動率1.78
60日波動率1.89
上行波動率2.01
下行波動率1.30
收益率峰度24.41
收益率偏度2.09
最大單日漲幅30.98
最大單日跌幅-9.90
波動率比率(上行/下行)1.55
平均真實範圍(ATR)0.44
ATR百分比2.50

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.278459.501111631.25-0.362602
20.1921785.4235916500.00470385
3-1.399699.642811631.25-0.162437
4-0.02217199.765621526.6667-0.0193371
5-6.603795.989451513.3333-1.1304
6-1.550254.748831526.6667-0.361547
71.243355.740811553.33330.187549
8-5.024289.231441533.3333-0.562312
92.536977.826541566.66670.302854
101.1647916.6861533.33330.059818
11-1.83357.762221546.6667-0.25768
123.801517.151181573.33330.508286

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
123.801517.151181573.33330.508286
92.536977.826541566.66670.302854
71.243355.740811553.33330.187549

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-6.603795.989451513.3333-1.1304
8-5.024289.231441533.3333-0.562312
1-3.278459.501111631.25-0.362602

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12113.8015173.3333
982.5369766.6667
761.2433553.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-6.6037986.6667
87-5.0242866.6667
112-3.2784568.75

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.10
趨勢持續性42.46

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.20
趨勢持續性42.81

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.41
趨勢持續性42.38

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-1.47
趨勢持續性38.62

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.10
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.40
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.38
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-11.80

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.10
成交量動量64.05
動量持續性42.46

10日動量


指標數值
價格動量-0.20
成交量動量72.00
動量持續性42.81

20日動量


指標數值
價格動量-0.41
成交量動量82.49
動量持續性42.38

60日動量


指標數值
價格動量-1.47
成交量動量103.32
動量持續性38.62

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率19.36
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.38

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量53.93
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率33.71
長期上漲機率41.09

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.50120.08070.0617
Volume_Shares0.50121.00000.28710.3391
RSI_140.08070.28711.00000.5001
MACD0.06170.33910.50011.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲55.779%
下跌38.085%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-67.45%
2244.0-68.03%
3331.0-87.92%
4291.0-85.91%
5318.0-83.33%
6307.0-84.04%
7326.0-92.33%
8328.0-65.85%
9300.0-70.33%
10308.0-83.12%
11323.0-74.30%
12331.0-81.87%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 8.070


潛在支撐位 (由高到低)



  • 7.803

  • 7.800


潛在阻力位 (由低到高)



  • 8.394

  • 8.480


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.030
上漲比例37.676

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.042
上漲比例37.709

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.044937-0.049825535.8534
2-0.0488974-0.11317135.1528
3-0.0150210.01981640.0419
4-0.03561330.059416537.7339

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.027738437.7751
2-0.064655834.5391
3-0.015689938.1984
4-0.046302337.5581
5-0.0031740639.9317

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.036
上漲天數比例37.247
下跌天數比例53.954
平盤天數比例8.799

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.700
平均漲幅2.042
平均成交量變化(張)138.450

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.379
平均漲幅0.884
平均成交量變化(張)-33.946

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.209
平均跌幅-1.292
平均成交量變化(張)74.099

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.711
平均跌幅-0.914
平均成交量變化(張)-34.985

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.691
平均漲跌幅1.789
上漲比例67.391
平均成交量(張)2736.645

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.501
成交量變化與價格變化相關係數0.315

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%59.02-9.64%-0.01
最近三天0.25%59.02-9.64%-0.01
最近一周-1.94%59.02-9.64%-0.01
最近半個月2.80%59.02-9.64%-0.01
最近一個月8.18%59.02-9.64%-0.01

成交量分析


指標數值
近期平均成交量78.61張
成交量趨勢47.28%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點7.80
第2個買點7.80

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位7.64 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標8.39 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.60% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：98.42% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：93.03% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.75個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：33.23%

  • 中期(20日)波動率：32.20%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：16.07

  • 價格波動範圍：4.95 ~ 53.50

  • 價格變異係數：68.21%


風險指標



  • 最大回撤：-89.84%

  • 回撤恢復天數：1014天

  • 風險調整後收益：-0.21


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-6.92%

  • 近期波動率：28.63%

  • 近期最大回撤：-17.23%

  • 近期上漲天數比例：35.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-243.13%

  • 波動率相對表現：-4.07%

  • 回撤相對表現：+72.61%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：41.38%

  • 近90日上漲機率：33.71%

  • 歷史整體上漲機率：41.09%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-08 06:22:54



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