股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3705.00 |
平均收盤價 | 16.07 |
收盤價標準差 | 10.96 |
最高價 | 53.50 |
最低價 | 4.95 |
平均成交量(張) | 809.65 |
成交量標準差(張) | 1415.52 |
平均成交金額 | 20817106.43 |
平均成交筆數 | 431.55 |
平均漲跌幅 | -0.17 |
上漲天數比例 | 37.25 |
最大單日漲幅 | 12.76 |
最大單日跌幅 | -9.85 |
年化波動率 | 32.62 |
最大回撤 | -89.84 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 15.99 | 10.88 | 832.45 | 444.81 | -0.13 | 39.34 |
週二 | 16.02 | 10.94 | 768.64 | 428.28 | -0.25 | 35.07 |
週三 | 15.98 | 10.91 | 756.88 | 412.58 | -0.17 | 38.64 |
週四 | 16.08 | 11.05 | 859.37 | 434.19 | -0.12 | 36.84 |
週五 | 16.21 | 11.08 | 821.03 | 434.41 | -0.18 | 36.46 |
週六 | 18.90 | 8.95 | 1382.13 | 628.53 | -0.38 | 33.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 8.22 | 53.93 | 0.02 | -1.00 | 0.05 |
2025-02-21 | 8.39 | 69.15 | 0.05 | -1.00 | 0.06 |
2025-02-24 | 8.26 | 60.75 | 0.06 | -1.00 | 0.06 |
2025-02-25 | 8.23 | 55.88 | 0.07 | -1.00 | 0.05 |
2025-02-26 | 8.36 | 64.22 | 0.08 | -1.00 | 0.05 |
2025-02-27 | 8.20 | 56.91 | 0.08 | -1.00 | 0.04 |
2025-03-03 | 8.19 | 56.45 | 0.07 | -1.00 | 0.03 |
2025-03-04 | 8.05 | 55.56 | 0.06 | -1.00 | 0.01 |
2025-03-05 | 8.06 | 58.68 | 0.05 | -1.00 | -0.00 |
2025-03-06 | 8.07 | 59.02 | 0.04 | -1.00 | -0.01 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 8.22 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 8.39 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 8.26 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 8.23 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 8.36 | -1 | 賣出 |
2025-02-27 | 8.20 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 8.19 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 8.05 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 8.06 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 8.07 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 20.63 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 157.40 |
索提諾比率 | -0.33 |
波動率比率(上行/下行) | 1.55 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.06 |
年化波動率 | 32.62 |
5日波動率 | 1.57 |
10日波動率 | 1.69 |
20日波動率 | 1.78 |
60日波動率 | 1.89 |
上行波動率 | 2.01 |
下行波動率 | 1.30 |
收益率峰度 | 24.41 |
收益率偏度 | 2.09 |
最大單日漲幅 | 30.98 |
最大單日跌幅 | -9.90 |
波動率比率(上行/下行) | 1.55 |
平均真實範圍(ATR) | 0.44 |
ATR百分比 | 2.50 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -3.27845 | 9.50111 | 16 | 31.25 | -0.362602 |
2 | 0.192178 | 5.42359 | 16 | 50 | 0.00470385 |
3 | -1.39969 | 9.64281 | 16 | 31.25 | -0.162437 |
4 | -0.0221719 | 9.76562 | 15 | 26.6667 | -0.0193371 |
5 | -6.60379 | 5.98945 | 15 | 13.3333 | -1.1304 |
6 | -1.55025 | 4.74883 | 15 | 26.6667 | -0.361547 |
7 | 1.24335 | 5.74081 | 15 | 53.3333 | 0.187549 |
8 | -5.02428 | 9.23144 | 15 | 33.3333 | -0.562312 |
9 | 2.53697 | 7.82654 | 15 | 66.6667 | 0.302854 |
10 | 1.16479 | 16.686 | 15 | 33.3333 | 0.059818 |
11 | -1.8335 | 7.76222 | 15 | 46.6667 | -0.25768 |
12 | 3.80151 | 7.15118 | 15 | 73.3333 | 0.508286 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 3.80151 | 7.15118 | 15 | 73.3333 | 0.508286 |
9 | 2.53697 | 7.82654 | 15 | 66.6667 | 0.302854 |
7 | 1.24335 | 5.74081 | 15 | 53.3333 | 0.187549 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
5 | -6.60379 | 5.98945 | 15 | 13.3333 | -1.1304 |
8 | -5.02428 | 9.23144 | 15 | 33.3333 | -0.562312 |
1 | -3.27845 | 9.50111 | 16 | 31.25 | -0.362602 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
12 | 11 | 3.80151 | 73.3333 |
9 | 8 | 2.53697 | 66.6667 |
7 | 6 | 1.24335 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
5 | 4 | -6.60379 | 86.6667 |
8 | 7 | -5.02428 | 66.6667 |
1 | 12 | -3.27845 | 68.75 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.10 |
趨勢持續性 | 42.46 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.20 |
趨勢持續性 | 42.81 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.41 |
趨勢持續性 | 42.38 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -1.47 |
趨勢持續性 | 38.62 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.10 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.40 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 4.38 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -11.80 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.10 |
成交量動量 | 64.05 |
動量持續性 | 42.46 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.20 |
成交量動量 | 72.00 |
動量持續性 | 42.81 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.41 |
成交量動量 | 82.49 |
動量持續性 | 42.38 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -1.47 |
成交量動量 | 103.32 |
動量持續性 | 38.62 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | -0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 19.36 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 4.38 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 53.93 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 41.38 |
中期上漲機率 | 33.71 |
長期上漲機率 | 41.09 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.5012 | 0.0807 | 0.0617 |
Volume_Shares | 0.5012 | 1.0000 | 0.2871 | 0.3391 |
RSI_14 | 0.0807 | 0.2871 | 1.0000 | 0.5001 |
MACD | 0.0617 | 0.3391 | 0.5001 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 55.779% |
下跌 | 38.085% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -67.45% |
2 | 244.0 | -68.03% |
3 | 331.0 | -87.92% |
4 | 291.0 | -85.91% |
5 | 318.0 | -83.33% |
6 | 307.0 | -84.04% |
7 | 326.0 | -92.33% |
8 | 328.0 | -65.85% |
9 | 300.0 | -70.33% |
10 | 308.0 | -83.12% |
11 | 323.0 | -74.30% |
12 | 331.0 | -81.87% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 8.070
潛在支撐位 (由高到低)
- 7.803
- 7.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 8.394
- 8.480
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.030 |
上漲比例 | 37.676 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.042 |
上漲比例 | 37.709 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.044937 | -0.0498255 | 35.8534 |
2 | -0.0488974 | -0.113171 | 35.1528 |
3 | -0.015021 | 0.019816 | 40.0419 |
4 | -0.0356133 | 0.0594165 | 37.7339 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0277384 | 37.7751 |
2 | -0.0646558 | 34.5391 |
3 | -0.0156899 | 38.1984 |
4 | -0.0463023 | 37.5581 |
5 | -0.00317406 | 39.9317 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.036 |
上漲天數比例 | 37.247 |
下跌天數比例 | 53.954 |
平盤天數比例 | 8.799 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.700 |
平均漲幅 | 2.042 |
平均成交量變化(張) | 138.450 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.379 |
平均漲幅 | 0.884 |
平均成交量變化(張) | -33.946 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.209 |
平均跌幅 | -1.292 |
平均成交量變化(張) | 74.099 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.711 |
平均跌幅 | -0.914 |
平均成交量變化(張) | -34.985 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.691 |
平均漲跌幅 | 1.789 |
上漲比例 | 67.391 |
平均成交量(張) | 2736.645 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.501 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.315 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 59.02 | -9.64% | -0.01 |
最近三天 | 0.25% | 59.02 | -9.64% | -0.01 |
最近一周 | -1.94% | 59.02 | -9.64% | -0.01 |
最近半個月 | 2.80% | 59.02 | -9.64% | -0.01 |
最近一個月 | 8.18% | 59.02 | -9.64% | -0.01 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 78.61張 |
成交量趨勢 | 47.28% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 7.80 |
第2個買點 | 7.80 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 7.64 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 8.39 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.60% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:98.42% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:93.03% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.75個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:33.23%
- 中期(20日)波動率:32.20%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:16.07
- 價格波動範圍:4.95 ~ 53.50
- 價格變異係數:68.21%
風險指標
- 最大回撤:-89.84%
- 回撤恢復天數:1014天
- 風險調整後收益:-0.21
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-6.92%
- 近期波動率:28.63%
- 近期最大回撤:-17.23%
- 近期上漲天數比例:35.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-243.13%
- 波動率相對表現:-4.07%
- 回撤相對表現:+72.61%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:41.38%
- 近90日上漲機率:33.71%
- 歷史整體上漲機率:41.09%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:22:54
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置