技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 54.762 |
| MACD | -0.145 |
| MACD Signal | -0.109 |
| MACD Histogram | -0.036 |
| 布林帶上軌 | 24.575 |
| 布林帶中軌 | 23.747 |
| 布林帶下軌 | 22.920 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 23.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 23.100
- 22.920
潛在阻力位 (由低到高)
- 24.575
- 25.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.091 |
| 年化波動率 | 33.197 |
| 5日波動率 | 1.689 |
| 10日波動率 | 1.801 |
| 20日波動率 | 1.873 |
| 60日波動率 | 1.959 |
| 上行波動率 | 1.717 |
| 下行波動率 | 1.580 |
| 收益率峰度 | 4.095 |
| 收益率偏度 | 0.201 |
| 最大單日漲幅 | 9.979 |
| 最大單日跌幅 | -10.951 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.087 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.757 |
| ATR百分比 | 2.530 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.003% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.348% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.085% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.667% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.044% |
| 上漲天數比例 | 38.693% |
| 下跌天數比例 | 32.724% |
| 平盤天數比例 | 20.113% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 19.279% | 1.995% | 502.714% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.468% | 1.298% | -48.950% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.185% | -1.484% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.068% | -1.123% | -58.153% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 13.364% |
| 平均漲跌幅 | 0.571% |
| 上漲比例 | 50.302% |
| 平均成交量(張) | 85 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.012 |
| 價量變化相關性 | 0.014 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 293 | 159 | 54.266% |
| 3 | 下跌 | 969 | 320 | 33.024% |
| 5 | 上漲 | 65 | 35 | 53.846% |
| 5 | 下跌 | 445 | 135 | 30.337% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 79 | 17 | 21.519% |
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