技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 46.154 |
MACD | 0.005 |
MACD Signal | 0.016 |
MACD Histogram | -0.012 |
布林帶上軌 | 27.995 |
布林帶中軌 | 27.725 |
布林帶下軌 | 27.455 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 27.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 27.650
- 27.455
- 27.450
潛在阻力位 (由低到高)
- 27.995
- 28.050
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.161 |
年化波動率 | 18.432 |
5日波動率 | 0.932 |
10日波動率 | 0.979 |
20日波動率 | 1.016 |
60日波動率 | 1.059 |
上行波動率 | 0.823 |
下行波動率 | 0.983 |
收益率峰度 | 10.870 |
收益率偏度 | -0.617 |
最大單日漲幅 | 8.116 |
最大單日跌幅 | -10.290 |
波動率比率(上行/下行) | 0.837 |
平均真實範圍(ATR) | 0.288 |
ATR百分比 | 1.365 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | 0.014% |
月初效應-上漲比例 | 46.087% |
月底效應-平均漲跌幅 | 0.015% |
月底效應-上漲比例 | 46.026% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | 0.007% |
上漲天數比例 | 44.689% |
下跌天數比例 | 38.989% |
平盤天數比例 | 16.322% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.501% | 1.017% | 54.456% |
價格上漲_成交量下降 | 21.377% | 0.665% | -28.077% |
價格下跌_成交量上升 | 26.190% | -0.846% | 50.702% |
價格下跌_成交量下降 | 28.933% | -0.497% | -27.725% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 4.248% |
平均漲跌幅 | -0.179% |
上漲比例 | 49.367% |
平均成交量(張) | 50738 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.064 |
價量變化相關性 | 0.056 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 310 | 175 | 56.452% |
3 | 下跌 | 594 | 278 | 46.801% |
5 | 上漲 | 59 | 35 | 59.322% |
5 | 下跌 | 168 | 83 | 49.405% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 5 | 3 | 60.000% |
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