股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3719.00 |
| 平均收盤價 | 21.10 |
| 收盤價標準差 | 3.75 |
| 最高價 | 30.00 |
| 最低價 | 14.15 |
| 平均成交量(張) | 17746.22 |
| 成交量標準差(張) | 13552.09 |
| 平均成交金額 | 377591601.16 |
| 平均成交筆數 | 4636.83 |
| 平均漲跌幅 | 0.03 |
| 上漲天數比例 | 44.69 |
| 最大單日漲幅 | 7.24 |
| 最大單日跌幅 | -5.94 |
| 年化波動率 | 18.43 |
| 最大回撤 | -48.07 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 21.09 | 3.75 | 16540.42 | 4478.72 | 0.03 | 44.72 |
| 週二 | 21.13 | 3.75 | 17101.24 | 4523.44 | 0.04 | 44.28 |
| 週三 | 21.12 | 3.76 | 17979.58 | 4805.77 | 0.00 | 43.87 |
| 週四 | 21.11 | 3.74 | 18269.89 | 4730.52 | -0.01 | 44.83 |
| 週五 | 21.12 | 3.76 | 18916.66 | 4673.38 | 0.07 | 46.02 |
| 週六 | 18.15 | 1.46 | 14200.33 | 3131.20 | 0.33 | 33.33 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 27.50 | 43.90 | 0.04 | -1.00 | -0.03 |
| 2025-02-21 | 27.65 | 42.50 | 0.03 | -1.00 | -0.03 |
| 2025-02-24 | 27.60 | 48.57 | 0.01 | -1.00 | -0.03 |
| 2025-02-25 | 27.50 | 41.18 | -0.00 | -1.00 | -0.04 |
| 2025-02-26 | 27.85 | 45.95 | 0.01 | -1.00 | -0.02 |
| 2025-02-27 | 27.65 | 48.57 | 0.01 | -1.00 | -0.02 |
| 2025-03-03 | 27.80 | 52.63 | 0.02 | -1.00 | -0.01 |
| 2025-03-04 | 27.70 | 51.28 | 0.01 | -1.00 | -0.01 |
| 2025-03-05 | 27.60 | 44.74 | 0.00 | -1.00 | -0.01 |
| 2025-03-06 | 27.70 | 46.15 | 0.00 | -1.00 | -0.01 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 27.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-21 | 27.65 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-24 | 27.60 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-25 | 27.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-26 | 27.85 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-27 | 27.65 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-03 | 27.80 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-04 | 27.70 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-05 | 27.60 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-06 | 27.70 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 15.61 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 735.73 |
| 索提諾比率 | 0.13 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.84 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.16 |
| 年化波動率 | 18.43 |
| 5日波動率 | 0.93 |
| 10日波動率 | 0.98 |
| 20日波動率 | 1.02 |
| 60日波動率 | 1.06 |
| 上行波動率 | 0.82 |
| 下行波動率 | 0.98 |
| 收益率峰度 | 10.87 |
| 收益率偏度 | -0.62 |
| 最大單日漲幅 | 8.12 |
| 最大單日跌幅 | -10.29 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.84 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.29 |
| ATR百分比 | 1.36 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.600453 | 3.3866 | 16 | 43.75 | -0.226516 |
| 2 | 0.913819 | 3.50826 | 16 | 75 | 0.212969 |
| 3 | 0.72409 | 5.59726 | 16 | 75 | 0.0995884 |
| 4 | 1.44568 | 4.08867 | 15 | 46.6667 | 0.312818 |
| 5 | 0.350355 | 3.74074 | 15 | 46.6667 | 0.0491047 |
| 6 | 1.21425 | 3.16881 | 15 | 60 | 0.330593 |
| 7 | 2.5418 | 3.9205 | 15 | 80 | 0.605825 |
| 8 | -5.40585 | 3.41348 | 15 | 6.66667 | -1.63251 |
| 9 | 0.0388141 | 4.75893 | 15 | 53.3333 | -0.0268658 |
| 10 | -0.78712 | 3.54299 | 15 | 40 | -0.269204 |
| 11 | 1.07814 | 5.16094 | 15 | 73.3333 | 0.17661 |
| 12 | 2.8444 | 7.81283 | 15 | 46.6667 | 0.342736 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2.8444 | 7.81283 | 15 | 46.6667 | 0.342736 |
| 7 | 2.5418 | 3.9205 | 15 | 80 | 0.605825 |
| 4 | 1.44568 | 4.08867 | 15 | 46.6667 | 0.312818 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -5.40585 | 3.41348 | 15 | 6.66667 | -1.63251 |
| 10 | -0.78712 | 3.54299 | 15 | 40 | -0.269204 |
| 1 | -0.600453 | 3.3866 | 16 | 43.75 | -0.226516 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 2.8444 | 46.6667 |
| 7 | 6 | 2.5418 | 80 |
| 4 | 3 | 1.44568 | 46.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -5.40585 | 93.3333 |
| 10 | 9 | -0.78712 | 60 |
| 1 | 12 | -0.600453 | 56.25 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.08 |
| 趨勢持續性 | 53.54 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.16 |
| 趨勢持續性 | 55.96 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.32 |
| 趨勢持續性 | 56.17 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.98 |
| 趨勢持續性 | 57.92 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.14 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.32 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 0.36 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 1.61 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.08 |
| 成交量動量 | 20.62 |
| 動量持續性 | 53.54 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.16 |
| 成交量動量 | 23.65 |
| 動量持續性 | 55.96 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.32 |
| 成交量動量 | 27.21 |
| 動量持續性 | 56.17 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.98 |
| 成交量動量 | 30.70 |
| 動量持續性 | 57.92 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 9.68 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.36 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 9358.28 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 41.38 |
| 中期上漲機率 | 42.70 |
| 長期上漲機率 | 44.89 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.0638 | 0.1256 | 0.2257 |
| Volume_Shares | 0.0638 | 1.0000 | -0.0064 | 0.0370 |
| RSI_14 | 0.1256 | -0.0064 | 1.0000 | 0.6324 |
| MACD | 0.2257 | 0.0370 | 0.6324 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 56.452% |
| 下跌 | 46.801% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298.0 | -93.96% |
| 2 | 245.0 | -101.63% |
| 3 | 337.0 | -107.72% |
| 4 | 291.0 | -110.31% |
| 5 | 318.0 | -105.03% |
| 6 | 307.0 | -126.71% |
| 7 | 326.0 | -118.40% |
| 8 | 330.0 | -70.91% |
| 9 | 305.0 | -120.00% |
| 10 | 308.0 | -102.92% |
| 11 | 323.0 | -116.10% |
| 12 | 331.0 | -111.78% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 27.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 27.650
- 27.455
- 27.450
潛在阻力位 (由低到高)
- 27.995
- 28.050
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.014 |
| 上漲比例 | 46.087 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.015 |
| 上漲比例 | 46.026 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00625 | 0.0159135 | 44.5455 |
| 2 | 0.013155 | 0.0436496 | 47.2707 |
| 3 | 0.00359001 | -0.0468455 | 44.5369 |
| 4 | 0.00472973 | 0.0520497 | 42.5156 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.0111111 | 46.0145 |
| 2 | -0.00250583 | 43.8228 |
| 3 | -0.00205245 | 41.6192 |
| 4 | 0.0150581 | 46.8605 |
| 5 | 0.0248311 | 46.2838 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.007 |
| 上漲天數比例 | 44.689 |
| 下跌天數比例 | 38.989 |
| 平盤天數比例 | 16.322 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.501 |
| 平均漲幅 | 1.017 |
| 平均成交量變化(張) | 54.456 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.377 |
| 平均漲幅 | 0.665 |
| 平均成交量變化(張) | -28.077 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 26.190 |
| 平均跌幅 | -0.846 |
| 平均成交量變化(張) | 50.702 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 28.933 |
| 平均跌幅 | -0.497 |
| 平均成交量變化(張) | -27.725 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 4.248 |
| 平均漲跌幅 | -0.179 |
| 上漲比例 | 49.367 |
| 平均成交量(張) | 50738.337 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.064 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.056 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 46.15 | -9.24% | -0.01 |
| 最近三天 | 0.00% | 46.15 | -9.24% | -0.01 |
| 最近一周 | 0.73% | 46.15 | -9.24% | -0.01 |
| 最近半個月 | -0.54% | 46.15 | -9.24% | -0.01 |
| 最近一個月 | 0.36% | 46.15 | -9.24% | -0.01 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 13375.91張 |
| 成交量趨勢 | -10.15% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 27.65 |
| 第2個買點 | 27.45 |
| 第3個買點 | 27.45 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 26.90 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 28.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.93% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：96.03% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：82.65% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.60個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：18.07%
- 中期(20日)波動率：17.39%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：21.10
- 價格波動範圍：14.15 ~ 30.00
- 價格變異係數：17.76%
風險指標
- 最大回撤：-48.07%
- 回撤恢復天數：-791天
- 風險調整後收益：0.11
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：1.47%
- 近期波動率：11.60%
- 近期最大回撤：-3.91%
- 近期上漲天數比例：43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-246.48%
- 波動率相對表現：-6.92%
- 回撤相對表現：+44.16%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：41.38%
- 近90日上漲機率：42.70%
- 歷史整體上漲機率：44.89%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:22:34
相關資訊
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