技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 81.915 |
| MACD | 0.742 |
| MACD Signal | 0.605 |
| MACD Histogram | 0.137 |
| 布林帶上軌 | 28.719 |
| 布林帶中軌 | 26.327 |
| 布林帶下軌 | 23.936 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 28.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 26.327
- 25.420
- 24.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 28.719
- 28.750
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.235 |
| 年化波動率 | 19.609 |
| 5日波動率 | 0.945 |
| 10日波動率 | 1.017 |
| 20日波動率 | 1.072 |
| 60日波動率 | 1.139 |
| 上行波動率 | 1.011 |
| 下行波動率 | 1.063 |
| 收益率峰度 | 14.382 |
| 收益率偏度 | -0.250 |
| 最大單日漲幅 | 9.929 |
| 最大單日跌幅 | -12.136 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.951 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.236 |
| ATR百分比 | 1.536 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.014% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.522% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.022% |
| 月底效應-上漲比例 | 46.154% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.020% |
| 上漲天數比例 | 45.012% |
| 下跌天數比例 | 32.079% |
| 平盤天數比例 | 22.909% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.264% | 1.138% | 135.737% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.397% | 0.741% | -36.624% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.378% | -0.700% | 96.442% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.961% | -0.495% | -39.424% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.169% |
| 平均漲跌幅 | 0.583% |
| 上漲比例 | 60.704% |
| 平均成交量(張) | 1310 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.273 |
| 價量變化相關性 | 0.227 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 393 | 191 | 48.601% |
| 3 | 下跌 | 631 | 285 | 45.166% |
| 5 | 上漲 | 109 | 47 | 43.119% |
| 5 | 下跌 | 199 | 87 | 43.719% |
| 10 | 上漲 | 5 | 3 | 60.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 5 | 50.000% |
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