技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 86.667 |
| MACD | 0.452 |
| MACD Signal | 0.330 |
| MACD Histogram | 0.122 |
| 布林帶上軌 | 30.966 |
| 布林帶中軌 | 29.995 |
| 布林帶下軌 | 29.024 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 31.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 29.995
- 29.550
- 29.277
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.650
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 0.951 |
| 年化波動率 | 15.098 |
| 5日波動率 | 0.716 |
| 10日波動率 | 0.764 |
| 20日波動率 | 0.800 |
| 60日波動率 | 0.835 |
| 上行波動率 | 0.704 |
| 下行波動率 | 0.897 |
| 收益率峰度 | 22.734 |
| 收益率偏度 | -1.418 |
| 最大單日漲幅 | 6.834 |
| 最大單日跌幅 | -13.519 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.785 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.266 |
| ATR百分比 | 1.180 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.006% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.783% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.006% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.769% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.001% |
| 上漲天數比例 | 40.683% |
| 下跌天數比例 | 40.468% |
| 平盤天數比例 | 18.849% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.565% | 0.789% | 98.701% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.113% | 0.565% | -34.743% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.862% | -0.545% | 85.572% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.460% | -0.410% | -35.488% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.067% |
| 平均漲跌幅 | 0.193% |
| 上漲比例 | 57.333% |
| 平均成交量(張) | 1254 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.333 |
| 價量變化相關性 | 0.208 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 248 | 159 | 64.113% |
| 3 | 下跌 | 743 | 314 | 42.261% |
| 5 | 上漲 | 31 | 20 | 64.516% |
| 5 | 下跌 | 246 | 111 | 45.122% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 28 | 8 | 28.571% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
