股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 22.11 |
收盤價標準差 | 2.74 |
最高價 | 31.65 |
最低價 | 16.20 |
平均成交量(張) | 354.37 |
成交量標準差(張) | 774.71 |
平均成交金額 | 8538870.94 |
平均成交筆數 | 164.32 |
平均漲跌幅 | 0.00 |
上漲天數比例 | 40.68 |
最大單日漲幅 | 7.28 |
最大單日跌幅 | -7.01 |
年化波動率 | 15.10 |
最大回撤 | -42.57 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 22.13 | 2.76 | 383.55 | 175.40 | -0.00 | 41.15 |
週二 | 22.12 | 2.74 | 343.20 | 157.82 | -0.02 | 39.63 |
週三 | 22.08 | 2.72 | 366.96 | 172.67 | 0.03 | 43.07 |
週四 | 22.10 | 2.73 | 340.46 | 160.73 | 0.00 | 38.52 |
週五 | 22.12 | 2.75 | 341.40 | 156.55 | 0.01 | 41.21 |
週六 | 20.97 | 1.50 | 187.78 | 88.67 | 0.07 | 33.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 29.80 | 72.09 | 0.26 | -1.00 | 0.02 |
2025-02-21 | 30.00 | 76.09 | 0.27 | -1.00 | 0.03 |
2025-02-24 | 30.05 | 73.17 | 0.29 | -1.00 | 0.03 |
2025-02-25 | 30.05 | 63.33 | 0.29 | -1.00 | 0.03 |
2025-02-26 | 30.05 | 65.52 | 0.29 | -1.00 | 0.03 |
2025-02-27 | 29.95 | 60.00 | 0.28 | -1.00 | 0.01 |
2025-03-03 | 30.15 | 60.00 | 0.29 | -1.00 | 0.02 |
2025-03-04 | 30.40 | 64.71 | 0.31 | -1.00 | 0.03 |
2025-03-05 | 31.05 | 85.37 | 0.37 | -1.00 | 0.07 |
2025-03-06 | 31.45 | 86.67 | 0.45 | -1.00 | 0.12 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 29.80 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 30.00 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 30.05 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 30.05 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 30.05 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 29.95 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 30.15 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 30.40 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-05 | 31.05 | -3 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 31.45 | -3 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 14.24 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2933.60 |
索提諾比率 | 0.01 |
波動率比率(上行/下行) | 0.79 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 0.95 |
年化波動率 | 15.10 |
5日波動率 | 0.72 |
10日波動率 | 0.76 |
20日波動率 | 0.80 |
60日波動率 | 0.83 |
上行波動率 | 0.70 |
下行波動率 | 0.90 |
收益率峰度 | 22.73 |
收益率偏度 | -1.42 |
最大單日漲幅 | 6.83 |
最大單日跌幅 | -13.52 |
波動率比率(上行/下行) | 0.79 |
平均真實範圍(ATR) | 0.27 |
ATR百分比 | 1.18 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.796985 | 2.43286 | 16 | 31.25 | -0.396097 |
2 | 0.833356 | 3.57398 | 16 | 81.25 | 0.18654 |
3 | 0.821161 | 4.40934 | 16 | 50 | 0.148434 |
4 | 1.51211 | 4.4286 | 15 | 60 | 0.303807 |
5 | -1.11051 | 3.57662 | 15 | 40 | -0.35709 |
6 | -1.30995 | 2.45108 | 15 | 33.3333 | -0.602433 |
7 | -1.49069 | 2.41978 | 15 | 20 | -0.68492 |
8 | 0.593696 | 2.66051 | 15 | 66.6667 | 0.160507 |
9 | -0.61278 | 3.50908 | 15 | 46.6667 | -0.222123 |
10 | -0.0745423 | 3.4789 | 15 | 53.3333 | -0.0693348 |
11 | 3.02742 | 5.67805 | 15 | 80 | 0.503826 |
12 | 0.845924 | 3.4453 | 15 | 53.3333 | 0.197155 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 3.02742 | 5.67805 | 15 | 80 | 0.503826 |
4 | 1.51211 | 4.4286 | 15 | 60 | 0.303807 |
12 | 0.845924 | 3.4453 | 15 | 53.3333 | 0.197155 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | -1.49069 | 2.41978 | 15 | 20 | -0.68492 |
6 | -1.30995 | 2.45108 | 15 | 33.3333 | -0.602433 |
5 | -1.11051 | 3.57662 | 15 | 40 | -0.35709 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
11 | 10 | 3.02742 | 80 |
4 | 3 | 1.51211 | 60 |
12 | 11 | 0.845924 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | -1.49069 | 80 |
6 | 5 | -1.30995 | 66.6667 |
5 | 4 | -1.11051 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.03 |
趨勢持續性 | 48.53 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.06 |
趨勢持續性 | 50.71 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.13 |
趨勢持續性 | 51.55 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.35 |
趨勢持續性 | 53.94 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 1.93 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 1.95 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 4.30 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 3.63 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.03 |
成交量動量 | 41.50 |
動量持續性 | 48.53 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.06 |
成交量動量 | 50.92 |
動量持續性 | 50.71 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.13 |
成交量動量 | 57.72 |
動量持續性 | 51.55 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.35 |
成交量動量 | 66.94 |
動量持續性 | 53.94 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | 0.08 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 10.78 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 4.30 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超買 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 637.34 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 65.52 |
中期上漲機率 | 49.44 |
長期上漲機率 | 41.69 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.3331 | 0.1193 | 0.2638 |
Volume_Shares | 0.3331 | 1.0000 | 0.1003 | 0.2340 |
RSI_14 | 0.1193 | 0.1003 | 1.0000 | 0.6174 |
MACD | 0.2638 | 0.2340 | 0.6174 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 64.113% |
下跌 | 42.261% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -103.69% |
2 | 245.0 | -108.16% |
3 | 337.0 | -92.58% |
4 | 291.0 | -112.37% |
5 | 318.0 | -94.34% |
6 | 307.0 | -99.67% |
7 | 326.0 | -107.98% |
8 | 330.0 | -111.52% |
9 | 305.0 | -105.57% |
10 | 308.0 | -91.88% |
11 | 323.0 | -124.46% |
12 | 331.0 | -104.53% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 31.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 29.995
- 29.550
- 29.277
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.650
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.006 |
上漲比例 | 42.783 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.006 |
上漲比例 | 40.769 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.00835227 | 0.0094734 | 40.4545 |
2 | -0.00278384 | -0.0142855 | 41.8122 |
3 | 0.00582726 | -0.017453 | 40.6868 |
4 | 0.0018711 | 0.0549352 | 39.8129 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | 0.00410628 | 42.2705 |
2 | -0.0041958 | 40.676 |
3 | -0.0106613 | 39.2246 |
4 | 0.00226744 | 39.6512 |
5 | 0.0172297 | 43.5811 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.001 |
上漲天數比例 | 40.683 |
下跌天數比例 | 40.468 |
平盤天數比例 | 18.849 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.565 |
平均漲幅 | 0.789 |
平均成交量變化(張) | 98.701 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.113 |
平均漲幅 | 0.565 |
平均成交量變化(張) | -34.743 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 26.862 |
平均跌幅 | -0.545 |
平均成交量變化(張) | 85.572 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 31.460 |
平均跌幅 | -0.410 |
平均成交量變化(張) | -35.488 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.067 |
平均漲跌幅 | 0.193 |
上漲比例 | 57.333 |
平均成交量(張) | 1254.322 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.333 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.208 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 86.67 | 149.83% | 0.12 |
最近三天 | 3.45% | 86.67 | 149.83% | 0.12 |
最近一周 | 4.66% | 86.67 | 149.83% | 0.12 |
最近半個月 | 5.54% | 86.67 | 149.83% | 0.12 |
最近一個月 | 11.13% | 86.67 | 149.83% | 0.12 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 292.04張 |
成交量趨勢 | 594.13% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 29.99 |
第2個買點 | 29.55 |
第3個買點 | 29.28 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 28.69 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 31.65 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.43% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:94.43% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:76.92% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.57個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:14.44%
- 中期(20日)波動率:13.62%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:22.11
- 價格波動範圍:16.20 ~ 31.65
- 價格變異係數:12.38%
風險指標
- 最大回撤:-42.57%
- 回撤恢復天數:-2511天
- 風險調整後收益:0.01
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:8.64%
- 近期波動率:10.92%
- 近期最大回撤:-5.06%
- 近期上漲天數比例:48.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+711.86%
- 波動率相對表現:-4.23%
- 回撤相對表現:+37.51%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:65.52%
- 近90日上漲機率:49.44%
- 歷史整體上漲機率:41.69%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 100.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏多頭,可考慮逢低買入
- 建議使用分批進場策略
報告生成時間:2025-03-08 06:21:34
相關資訊
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