技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 42.308 |
| MACD | -0.076 |
| MACD Signal | -0.013 |
| MACD Histogram | -0.063 |
| 布林帶上軌 | 51.200 |
| 布林帶中軌 | 50.655 |
| 布林帶下軌 | 50.110 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 50.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 50.110
潛在阻力位 (由低到高)
- 51.200
- 51.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.571 |
| 年化波動率 | 24.947 |
| 5日波動率 | 1.307 |
| 10日波動率 | 1.370 |
| 20日波動率 | 1.409 |
| 60日波動率 | 1.453 |
| 上行波動率 | 1.208 |
| 下行波動率 | 1.136 |
| 收益率峰度 | 5.331 |
| 收益率偏度 | 0.132 |
| 最大單日漲幅 | 9.985 |
| 最大單日跌幅 | -9.842 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.063 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.567 |
| ATR百分比 | 1.924 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.025% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.522% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.016% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.077% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.013% |
| 上漲天數比例 | 41.597% |
| 下跌天數比例 | 50.524% |
| 平盤天數比例 | 7.878% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.437% | 1.459% | 98.473% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.726% | 0.849% | -32.357% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.318% | -1.181% | 78.159% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.519% | -0.767% | -32.969% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.094% |
| 平均漲跌幅 | 0.679% |
| 上漲比例 | 63.787% |
| 平均成交量(張) | 8538 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.036 |
| 價量變化相關性 | 0.091 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 270 | 162 | 60.000% |
| 3 | 下跌 | 709 | 296 | 41.749% |
| 5 | 上漲 | 47 | 24 | 51.064% |
| 5 | 下跌 | 243 | 108 | 44.444% |
| 10 | 上漲 | 4 | 1 | 25.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 6 | 40.000% |
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