技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 38.462 |
| MACD | 0.004 |
| MACD Signal | 0.028 |
| MACD Histogram | -0.024 |
| 布林帶上軌 | 18.223 |
| 布林帶中軌 | 18.085 |
| 布林帶下軌 | 17.947 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 17.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 17.947
潛在阻力位 (由低到高)
- 18.223
- 18.250
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.207 |
| 年化波動率 | 19.153 |
| 5日波動率 | 0.989 |
| 10日波動率 | 1.033 |
| 20日波動率 | 1.066 |
| 60日波動率 | 1.105 |
| 上行波動率 | 0.880 |
| 下行波動率 | 0.978 |
| 收益率峰度 | 8.087 |
| 收益率偏度 | -0.278 |
| 最大單日漲幅 | 6.977 |
| 最大單日跌幅 | -9.456 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.900 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.263 |
| ATR百分比 | 1.456 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.010% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.478% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.014% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.000% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.005% |
| 上漲天數比例 | 43.211% |
| 下跌天數比例 | 38.155% |
| 平盤天數比例 | 18.634% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.958% | 1.096% | 80.506% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.059% | 0.674% | -30.606% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.410% | -0.865% | 64.395% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.573% | -0.544% | -31.008% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.700% |
| 平均漲跌幅 | 0.173% |
| 上漲比例 | 53.774% |
| 平均成交量(張) | 47273 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.204 |
| 價量變化相關性 | 0.089 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 308 | 159 | 51.623% |
| 3 | 下跌 | 671 | 287 | 42.772% |
| 5 | 上漲 | 72 | 42 | 58.333% |
| 5 | 下跌 | 212 | 91 | 42.925% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 11 | 6 | 54.545% |
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