技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 83.333 |
| MACD | 3.551 |
| MACD Signal | 2.170 |
| MACD Histogram | 1.380 |
| 布林帶上軌 | 242.890 |
| 布林帶中軌 | 232.250 |
| 布林帶下軌 | 221.610 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 242.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 232.250
- 231.617
- 224.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 242.890
- 244.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.054 |
| 年化波動率 | 32.610 |
| 5日波動率 | 1.658 |
| 10日波動率 | 1.750 |
| 20日波動率 | 1.820 |
| 60日波動率 | 1.904 |
| 上行波動率 | 1.677 |
| 下行波動率 | 1.434 |
| 收益率峰度 | 5.198 |
| 收益率偏度 | 0.355 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.169 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.939 |
| ATR百分比 | 2.509 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.043% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.889% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.098% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.746% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.379% |
| 上漲天數比例 | 38.435% |
| 下跌天數比例 | 54.180% |
| 平盤天數比例 | 7.385% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.973% | 2.019% | 107.296% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.993% | 1.011% | -33.020% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.570% | -1.644% | 75.036% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.464% | -0.894% | -33.816% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.177% |
| 平均漲跌幅 | 0.801% |
| 上漲比例 | 58.562% |
| 平均成交量(張) | 1723 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.051 |
| 價量變化相關性 | 0.176 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 199 | 108 | 54.271% |
| 3 | 下跌 | 741 | 289 | 39.001% |
| 5 | 上漲 | 36 | 22 | 61.111% |
| 5 | 下跌 | 272 | 107 | 39.338% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 28 | 8 | 28.571% |
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