技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 68.333 |
| MACD | 0.778 |
| MACD Signal | 0.614 |
| MACD Histogram | 0.164 |
| 布林帶上軌 | 82.180 |
| 布林帶中軌 | 78.825 |
| 布林帶下軌 | 75.470 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 80.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 78.825
- 78.342
- 75.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 82.180
- 82.400
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.506 |
| 年化波動率 | 39.776 |
| 5日波動率 | 1.889 |
| 10日波動率 | 2.004 |
| 20日波動率 | 2.081 |
| 60日波動率 | 2.190 |
| 上行波動率 | 2.131 |
| 下行波動率 | 1.830 |
| 收益率峰度 | 5.370 |
| 收益率偏度 | 0.459 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -12.406 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.165 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.398 |
| ATR百分比 | 2.934 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.105% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.584% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.160% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.247% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.226% |
| 上漲天數比例 | 40.481% |
| 下跌天數比例 | 53.206% |
| 平盤天數比例 | 6.313% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.451% | 2.156% | 118.338% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.944% | 1.263% | -34.376% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.144% | -1.802% | 65.760% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.461% | -1.090% | -34.752% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.569% |
| 平均漲跌幅 | 1.392% |
| 上漲比例 | 69.110% |
| 平均成交量(張) | 7425 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.655 |
| 價量變化相關性 | 0.186 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 113 | 62 | 54.867% |
| 3 | 下跌 | 394 | 151 | 38.325% |
| 5 | 上漲 | 23 | 12 | 52.174% |
| 5 | 下跌 | 151 | 59 | 39.073% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 16 | 4 | 25.000% |
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