技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 52.899 |
| MACD | 0.083 |
| MACD Signal | 0.254 |
| MACD Histogram | -0.171 |
| 布林帶上軌 | 38.575 |
| 布林帶中軌 | 36.765 |
| 布林帶下軌 | 34.955 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 36.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 35.418
- 35.200
- 34.955
潛在阻力位 (由低到高)
- 38.575
- 39.700
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.475 |
| 年化波動率 | 39.296 |
| 5日波動率 | 1.857 |
| 10日波動率 | 2.002 |
| 20日波動率 | 2.095 |
| 60日波動率 | 2.224 |
| 上行波動率 | 2.312 |
| 下行波動率 | 1.572 |
| 收益率峰度 | 5.795 |
| 收益率偏度 | 0.969 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.963 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.470 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.802 |
| ATR百分比 | 3.018 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.083% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.462% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.101% |
| 月底效應-上漲比例 | 33.333% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.084% |
| 上漲天數比例 | 37.033% |
| 下跌天數比例 | 52.336% |
| 平盤天數比例 | 10.514% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.890% | 2.441% | 170.651% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.458% | 1.134% | -36.699% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.540% | -1.415% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.112% | -1.246% | -39.771% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.565% |
| 平均漲跌幅 | 1.530% |
| 上漲比例 | 64.141% |
| 平均成交量(張) | 5610 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.498 |
| 價量變化相關性 | 0.274 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 120 | 56 | 46.667% |
| 3 | 下跌 | 465 | 162 | 34.839% |
| 5 | 上漲 | 30 | 14 | 46.667% |
| 5 | 下跌 | 210 | 65 | 30.952% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 47 | 12 | 25.532% |
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