技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 73.109 |
| MACD | 1.690 |
| MACD Signal | 1.362 |
| MACD Histogram | 0.328 |
| 布林帶上軌 | 90.291 |
| 布林帶中軌 | 82.470 |
| 布林帶下軌 | 74.649 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 86.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 82.470
- 81.403
- 74.649
潛在阻力位 (由低到高)
- 87.400
- 90.291
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.649 |
| 年化波動率 | 42.052 |
| 5日波動率 | 2.147 |
| 10日波動率 | 2.233 |
| 20日波動率 | 2.295 |
| 60日波動率 | 2.361 |
| 上行波動率 | 2.141 |
| 下行波動率 | 1.832 |
| 收益率峰度 | 4.500 |
| 收益率偏度 | 0.276 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -20.992 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.169 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.859 |
| ATR百分比 | 3.185 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.243% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.522% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.091% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.051% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.163% |
| 上漲天數比例 | 39.796% |
| 下跌天數比例 | 51.896% |
| 平盤天數比例 | 8.309% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.528% | 2.542% | 84.596% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.646% | 1.483% | -31.548% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.012% | -1.919% | 69.214% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.815% | -1.235% | -30.930% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.556% |
| 平均漲跌幅 | 1.659% |
| 上漲比例 | 65.125% |
| 平均成交量(張) | 33074 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.719 |
| 價量變化相關性 | 0.027 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 224 | 136 | 60.714% |
| 3 | 下跌 | 775 | 329 | 42.452% |
| 5 | 上漲 | 38 | 21 | 55.263% |
| 5 | 下跌 | 260 | 102 | 39.231% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 19 | 5 | 26.316% |
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