股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價40.78
收盤價標準差47.22
最高價353.00
最低價11.85
平均成交量(張)12090.05
成交量標準差(張)26029.94
平均成交金額1383873114.05
平均成交筆數6469.23
平均漲跌幅-0.17
上漲天數比例39.80
最大單日漲幅10.52
最大單日跌幅-13.55
年化波動率42.05
最大回撤-87.26

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一40.3746.9111702.936277.58-0.1539.51
週二40.7246.6812749.236760.60-0.4036.04
週三41.0947.3012003.106467.57-0.0542.53
週四41.1147.8911924.906369.35-0.1539.19
週五41.0747.8112272.306586.07-0.0941.62
週六17.702.931561.97547.870.1846.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2084.2069.011.031.001.31
2025-02-2184.0079.031.181.001.17
2025-02-2485.6088.111.411.001.12
2025-02-2585.8084.721.591.001.04
2025-02-2685.5090.371.691.000.91
2025-02-2784.0080.691.631.000.68
2025-03-0385.0080.141.651.000.56
2025-03-0484.6077.141.611.000.41
2025-03-0585.5076.471.631.000.35
2025-03-0686.3073.111.691.000.33

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2084.201買入
2025-02-2184.000中性
2025-02-2485.600中性
2025-02-2585.800中性
2025-02-2685.500中性
2025-02-2784.001買入
2025-03-0385.001買入
2025-03-0484.601買入
2025-03-0585.500中性
2025-03-0686.300中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險29.08
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1345.24
索提諾比率0.61
波動率比率(上行/下行)1.17
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.65
年化波動率42.05
5日波動率2.15
10日波動率2.23
20日波動率2.29
60日波動率2.36
上行波動率2.14
下行波動率1.83
收益率峰度4.50
收益率偏度0.28
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-20.99
波動率比率(上行/下行)1.17
平均真實範圍(ATR)1.86
ATR百分比3.18

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-4.7297110.96261618.75-0.446643
23.909489.0988216750.411351
3-1.925139.755861650-0.214415
45.1466620.07411553.33330.248081
54.8360219.735915400.236592
66.7309731.86915600.205978
7-2.5386711.71741553.3333-0.230882
8-0.11106514.69371553.3333-0.0189015
9-1.1803510.9041546.6667-0.123534
10-2.1665410.45221540-0.223226
114.9984719.49215600.247887
126.891369.206811573.33330.730404

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
126.891369.206811573.33330.730404
66.7309731.86915600.205978
45.1466620.07411553.33330.248081

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-4.7297110.96261618.75-0.446643
7-2.5386711.71741553.3333-0.230882
10-2.1665410.45221540-0.223226

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12116.8913673.3333
656.7309760
435.1466653.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-4.7297181.25
76-2.5386746.6667
109-2.1665460

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.40
趨勢持續性46.92

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.83
趨勢持續性48.56

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.80
趨勢持續性49.53

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度7.14
趨勢持續性49.80

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.12
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度5.19
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度5.00
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-6.72

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.40
成交量動量36.89
動量持續性46.92

10日動量


指標數值
價格動量0.83
成交量動量49.25
動量持續性48.56

20日動量


指標數值
價格動量1.80
成交量動量61.37
動量持續性49.53

60日動量


指標數值
價格動量7.14
成交量動量95.23
動量持續性49.80

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率20.92
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度5.00

市場情緒


指標數值
RSI狀態超買
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量8741.27
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率62.07
中期上漲機率50.56
長期上漲機率45.19

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.71860.00460.2263
Volume_Shares0.71861.00000.13880.4229
RSI_140.00460.13881.00000.3431
MACD0.22630.42290.34311.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.714%
下跌42.452%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-56.38%
2245.0-95.51%
3337.0-61.13%
4291.0-102.41%
5318.0-83.65%
6307.0-66.45%
7326.0-73.62%
8330.0-96.36%
9305.0-87.87%
10308.0-86.69%
11323.0-57.89%
12331.0-50.15%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 86.300


潛在支撐位 (由高到低)



  • 82.470

  • 81.403

  • 74.649


潛在阻力位 (由低到高)



  • 87.400

  • 90.291


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.243
上漲比例40.522

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.091
上漲比例42.051

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.164034-0.041055537.6136
2-0.01271830.23223840.8297
3-0.36155-0.046381140.6868
4-0.1083680.16435239.9168

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.2108739.8551
2-0.25512840.4429
3-0.075598638.6545
4-0.1138.8372
5-0.18006843.9189

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.163
上漲天數比例39.796
下跌天數比例51.896
平盤天數比例8.309

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.528
平均漲幅2.542
平均成交量變化(張)84.596

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.646
平均漲幅1.483
平均成交量變化(張)-31.548

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.012
平均跌幅-1.919
平均成交量變化(張)69.214

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.815
平均跌幅-1.235
平均成交量變化(張)-30.930

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.556
平均漲跌幅1.659
上漲比例65.125
平均成交量(張)33073.962

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.719
成交量變化與價格變化相關係數0.027

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%73.1148.97%0.33
最近三天2.01%73.1148.97%0.33
最近一周0.58%73.1148.97%0.33
最近半個月6.81%73.1148.97%0.33
最近一個月10.08%73.1148.97%0.33

成交量分析


指標數值
近期平均成交量10098.67張
成交量趨勢27.78%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點82.47
第2個買點81.40
第3個買點74.65

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位73.16 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標87.40 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.03% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.09% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:70.13% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.69個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:43.94%

  • 中期(20日)波動率:53.77%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:40.78

  • 價格波動範圍:11.85 ~ 353.00

  • 價格變異係數:115.80%


風險指標



  • 最大回撤:-87.26%

  • 回撤恢復天數:-1619天

  • 風險調整後收益:0.42


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:3.48%

  • 近期波動率:31.07%

  • 近期最大回撤:-17.15%

  • 近期上漲天數比例:51.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1616.79%

  • 波動率相對表現:-11.14%

  • 回撤相對表現:+70.11%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:62.07%

  • 近90日上漲機率:50.56%

  • 歷史整體上漲機率:45.19%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 66.67%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏多頭,可考慮逢低買入

  • 建議使用分批進場策略


報告生成時間:2025-03-08 06:20:28



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置