股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 40.78 |
收盤價標準差 | 47.22 |
最高價 | 353.00 |
最低價 | 11.85 |
平均成交量(張) | 12090.05 |
成交量標準差(張) | 26029.94 |
平均成交金額 | 1383873114.05 |
平均成交筆數 | 6469.23 |
平均漲跌幅 | -0.17 |
上漲天數比例 | 39.80 |
最大單日漲幅 | 10.52 |
最大單日跌幅 | -13.55 |
年化波動率 | 42.05 |
最大回撤 | -87.26 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 40.37 | 46.91 | 11702.93 | 6277.58 | -0.15 | 39.51 |
週二 | 40.72 | 46.68 | 12749.23 | 6760.60 | -0.40 | 36.04 |
週三 | 41.09 | 47.30 | 12003.10 | 6467.57 | -0.05 | 42.53 |
週四 | 41.11 | 47.89 | 11924.90 | 6369.35 | -0.15 | 39.19 |
週五 | 41.07 | 47.81 | 12272.30 | 6586.07 | -0.09 | 41.62 |
週六 | 17.70 | 2.93 | 1561.97 | 547.87 | 0.18 | 46.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 84.20 | 69.01 | 1.03 | 1.00 | 1.31 |
2025-02-21 | 84.00 | 79.03 | 1.18 | 1.00 | 1.17 |
2025-02-24 | 85.60 | 88.11 | 1.41 | 1.00 | 1.12 |
2025-02-25 | 85.80 | 84.72 | 1.59 | 1.00 | 1.04 |
2025-02-26 | 85.50 | 90.37 | 1.69 | 1.00 | 0.91 |
2025-02-27 | 84.00 | 80.69 | 1.63 | 1.00 | 0.68 |
2025-03-03 | 85.00 | 80.14 | 1.65 | 1.00 | 0.56 |
2025-03-04 | 84.60 | 77.14 | 1.61 | 1.00 | 0.41 |
2025-03-05 | 85.50 | 76.47 | 1.63 | 1.00 | 0.35 |
2025-03-06 | 86.30 | 73.11 | 1.69 | 1.00 | 0.33 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 84.20 | 1 | 買入 |
2025-02-21 | 84.00 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 85.60 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 85.80 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 85.50 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 84.00 | 1 | 買入 |
2025-03-03 | 85.00 | 1 | 買入 |
2025-03-04 | 84.60 | 1 | 買入 |
2025-03-05 | 85.50 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 86.30 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 29.08 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1345.24 |
索提諾比率 | 0.61 |
波動率比率(上行/下行) | 1.17 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.65 |
年化波動率 | 42.05 |
5日波動率 | 2.15 |
10日波動率 | 2.23 |
20日波動率 | 2.29 |
60日波動率 | 2.36 |
上行波動率 | 2.14 |
下行波動率 | 1.83 |
收益率峰度 | 4.50 |
收益率偏度 | 0.28 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -20.99 |
波動率比率(上行/下行) | 1.17 |
平均真實範圍(ATR) | 1.86 |
ATR百分比 | 3.18 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -4.72971 | 10.9626 | 16 | 18.75 | -0.446643 |
2 | 3.90948 | 9.09882 | 16 | 75 | 0.411351 |
3 | -1.92513 | 9.75586 | 16 | 50 | -0.214415 |
4 | 5.14666 | 20.0741 | 15 | 53.3333 | 0.248081 |
5 | 4.83602 | 19.7359 | 15 | 40 | 0.236592 |
6 | 6.73097 | 31.869 | 15 | 60 | 0.205978 |
7 | -2.53867 | 11.7174 | 15 | 53.3333 | -0.230882 |
8 | -0.111065 | 14.6937 | 15 | 53.3333 | -0.0189015 |
9 | -1.18035 | 10.904 | 15 | 46.6667 | -0.123534 |
10 | -2.16654 | 10.4522 | 15 | 40 | -0.223226 |
11 | 4.99847 | 19.492 | 15 | 60 | 0.247887 |
12 | 6.89136 | 9.20681 | 15 | 73.3333 | 0.730404 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 6.89136 | 9.20681 | 15 | 73.3333 | 0.730404 |
6 | 6.73097 | 31.869 | 15 | 60 | 0.205978 |
4 | 5.14666 | 20.0741 | 15 | 53.3333 | 0.248081 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -4.72971 | 10.9626 | 16 | 18.75 | -0.446643 |
7 | -2.53867 | 11.7174 | 15 | 53.3333 | -0.230882 |
10 | -2.16654 | 10.4522 | 15 | 40 | -0.223226 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
12 | 11 | 6.89136 | 73.3333 |
6 | 5 | 6.73097 | 60 |
4 | 3 | 5.14666 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
1 | 12 | -4.72971 | 81.25 |
7 | 6 | -2.53867 | 46.6667 |
10 | 9 | -2.16654 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.40 |
趨勢持續性 | 46.92 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.83 |
趨勢持續性 | 48.56 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.80 |
趨勢持續性 | 49.53 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 7.14 |
趨勢持續性 | 49.80 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.12 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 5.19 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 5.00 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -6.72 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.40 |
成交量動量 | 36.89 |
動量持續性 | 46.92 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.83 |
成交量動量 | 49.25 |
動量持續性 | 48.56 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.80 |
成交量動量 | 61.37 |
動量持續性 | 49.53 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 7.14 |
成交量動量 | 95.23 |
動量持續性 | 49.80 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | -0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 20.92 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 5.00 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超買 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 8741.27 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 62.07 |
中期上漲機率 | 50.56 |
長期上漲機率 | 45.19 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.7186 | 0.0046 | 0.2263 |
Volume_Shares | 0.7186 | 1.0000 | 0.1388 | 0.4229 |
RSI_14 | 0.0046 | 0.1388 | 1.0000 | 0.3431 |
MACD | 0.2263 | 0.4229 | 0.3431 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 60.714% |
下跌 | 42.452% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -56.38% |
2 | 245.0 | -95.51% |
3 | 337.0 | -61.13% |
4 | 291.0 | -102.41% |
5 | 318.0 | -83.65% |
6 | 307.0 | -66.45% |
7 | 326.0 | -73.62% |
8 | 330.0 | -96.36% |
9 | 305.0 | -87.87% |
10 | 308.0 | -86.69% |
11 | 323.0 | -57.89% |
12 | 331.0 | -50.15% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 86.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 82.470
- 81.403
- 74.649
潛在阻力位 (由低到高)
- 87.400
- 90.291
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.243 |
上漲比例 | 40.522 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.091 |
上漲比例 | 42.051 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.164034 | -0.0410555 | 37.6136 |
2 | -0.0127183 | 0.232238 | 40.8297 |
3 | -0.36155 | -0.0463811 | 40.6868 |
4 | -0.108368 | 0.164352 | 39.9168 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.21087 | 39.8551 |
2 | -0.255128 | 40.4429 |
3 | -0.0755986 | 38.6545 |
4 | -0.11 | 38.8372 |
5 | -0.180068 | 43.9189 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.163 |
上漲天數比例 | 39.796 |
下跌天數比例 | 51.896 |
平盤天數比例 | 8.309 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.528 |
平均漲幅 | 2.542 |
平均成交量變化(張) | 84.596 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.646 |
平均漲幅 | 1.483 |
平均成交量變化(張) | -31.548 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.012 |
平均跌幅 | -1.919 |
平均成交量變化(張) | 69.214 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 30.815 |
平均跌幅 | -1.235 |
平均成交量變化(張) | -30.930 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 7.556 |
平均漲跌幅 | 1.659 |
上漲比例 | 65.125 |
平均成交量(張) | 33073.962 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.719 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.027 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 73.11 | 48.97% | 0.33 |
最近三天 | 2.01% | 73.11 | 48.97% | 0.33 |
最近一周 | 0.58% | 73.11 | 48.97% | 0.33 |
最近半個月 | 6.81% | 73.11 | 48.97% | 0.33 |
最近一個月 | 10.08% | 73.11 | 48.97% | 0.33 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 10098.67張 |
成交量趨勢 | 27.78% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 82.47 |
第2個買點 | 81.40 |
第3個買點 | 74.65 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 73.16 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 87.40 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.03% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:95.09% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:70.13% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.69個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:43.94%
- 中期(20日)波動率:53.77%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:40.78
- 價格波動範圍:11.85 ~ 353.00
- 價格變異係數:115.80%
風險指標
- 最大回撤:-87.26%
- 回撤恢復天數:-1619天
- 風險調整後收益:0.42
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:3.48%
- 近期波動率:31.07%
- 近期最大回撤:-17.15%
- 近期上漲天數比例:51.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1616.79%
- 波動率相對表現:-11.14%
- 回撤相對表現:+70.11%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:62.07%
- 近90日上漲機率:50.56%
- 歷史整體上漲機率:45.19%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 66.67%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏多頭,可考慮逢低買入
- 建議使用分批進場策略
報告生成時間:2025-03-08 06:20:28
相關資訊
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