技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 61.714 |
| MACD | 0.200 |
| MACD Signal | 0.174 |
| MACD Histogram | 0.026 |
| 布林帶上軌 | 8.271 |
| 布林帶中軌 | 7.620 |
| 布林帶下軌 | 6.970 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 7.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 7.620
- 7.355
- 7.020
潛在阻力位 (由低到高)
- 8.271
- 8.430
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.240 |
| 年化波動率 | 35.561 |
| 5日波動率 | 1.822 |
| 10日波動率 | 1.927 |
| 20日波動率 | 2.001 |
| 60日波動率 | 2.086 |
| 上行波動率 | 1.873 |
| 下行波動率 | 1.520 |
| 收益率峰度 | 4.585 |
| 收益率偏度 | 0.448 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.134 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.232 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.614 |
| ATR百分比 | 2.866 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.029% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.391% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.056% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.000% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.052% |
| 上漲天數比例 | 35.493% |
| 下跌天數比例 | 57.946% |
| 平盤天數比例 | 6.534% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.124% | 2.196% | 130.760% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.118% | 1.144% | -31.839% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.012% | -1.671% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.746% | -1.041% | -34.966% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.578% |
| 平均漲跌幅 | 1.716% |
| 上漲比例 | 70.219% |
| 平均成交量(張) | 18599 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.030 |
| 價量變化相關性 | 0.077 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 167 | 122 | 73.054% |
| 3 | 下跌 | 991 | 350 | 35.318% |
| 5 | 上漲 | 11 | 7 | 63.636% |
| 5 | 下跌 | 413 | 147 | 35.593% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 41 | 20 | 48.780% |
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