股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價19.64
收盤價標準差17.19
最高價79.60
最低價6.69
平均成交量(張)5069.96
成交量標準差(張)14224.22
平均成交金額92452381.42
平均成交筆數1650.90
平均漲跌幅-0.27
上漲天數比例35.49
最大單日漲幅13.16
最大單日跌幅-12.09
年化波動率35.56
最大回撤-91.15

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一19.4816.995266.101682.58-0.2335.67
週二19.6117.175053.021667.54-0.3534.71
週三19.5817.145355.961760.19-0.2036.67
週四19.6917.324756.421550.41-0.3334.23
週五19.8717.464967.201607.62-0.2435.85
週六19.2914.002645.75904.330.2153.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-207.6175.470.11-1.000.07
2025-02-217.6375.700.12-1.000.06
2025-02-247.9185.830.15-1.000.07
2025-02-257.8681.750.16-1.000.07
2025-02-267.7976.920.17-1.000.06
2025-02-278.1681.820.20-1.000.07
2025-03-037.9269.830.20-1.000.06
2025-03-047.9771.820.21-1.000.05
2025-03-058.0171.980.21-1.000.04
2025-03-067.8561.710.20-1.000.03

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-207.61-1賣出
2025-02-217.63-1賣出
2025-02-247.91-3強烈賣出
2025-02-257.86-2強烈賣出
2025-02-267.79-1賣出
2025-02-278.16-2強烈賣出
2025-03-037.920中性
2025-03-047.97-1賣出
2025-03-058.01-1賣出
2025-03-067.850中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.13
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數203.50
索提諾比率-0.34
波動率比率(上行/下行)1.23
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.24
年化波動率35.56
5日波動率1.82
10日波動率1.93
20日波動率2.00
60日波動率2.09
上行波動率1.87
下行波動率1.52
收益率峰度4.59
收益率偏度0.45
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-11.13
波動率比率(上行/下行)1.23
平均真實範圍(ATR)0.61
ATR百分比2.87

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-6.274838.070351612.5-0.798169
26.867289.3155416750.719294
3-2.554326.917851618.75-0.393328
46.3730416.00671553.33330.387735
5-1.9398511.97121526.6667-0.175964
65.2356528.56171546.66670.177475
7-4.4172710.61271533.3333-0.431928
8-3.061917.283081526.6667-0.443298
9-1.3654511.58721553.3333-0.132224
10-5.1528510.58241513.3333-0.502675
11-0.86984911.78141546.6667-0.0879787
121.165049.8490215400.101368

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
26.867289.3155416750.719294
46.3730416.00671553.33330.387735
65.2356528.56171546.66670.177475

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-6.274838.070351612.5-0.798169
10-5.1528510.58241513.3333-0.502675
7-4.4172710.61271533.3333-0.431928

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
216.8672875
436.3730453.3333
655.2356546.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-6.2748387.5
109-5.1528586.6667
76-4.4172766.6667

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.11
趨勢持續性44.64

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.21
趨勢持續性43.80

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.44
趨勢持續性40.95

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-1.71
趨勢持續性39.58

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度1.42
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度6.05
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度7.89
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-5.25

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.11
成交量動量inf
動量持續性44.61

10日動量


指標數值
價格動量-0.21
成交量動量inf
動量持續性43.75

20日動量


指標數值
價格動量-0.44
成交量動量inf
動量持續性40.95

60日動量


指標數值
價格動量-1.71
成交量動量inf
動量持續性39.55

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率30.34
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度7.89

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量2873.82
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率62.07
中期上漲機率44.94
長期上漲機率42.25

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.02980.10160.0618
Volume_Shares-0.02981.00000.20280.1663
RSI_140.10160.20281.00000.4710
MACD0.06180.16630.47101.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲73.054%
下跌35.318%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-58.05%
2245.0-107.76%
3337.0-64.09%
4291.0-73.54%
5318.0-85.53%
6307.0-83.06%
7326.0-75.77%
8330.0-83.33%
9305.0-74.75%
10308.0-78.25%
11323.0-83.90%
12331.0-75.53%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 7.850


潛在支撐位 (由高到低)



  • 7.620

  • 7.355

  • 7.020


潛在阻力位 (由低到高)



  • 8.271

  • 8.430


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.029
上漲比例37.391

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.056
上漲比例35.000

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0572955-0.024650933.4091
2-0.03017490.13103739.083
3-0.0505307-0.13430335.796
4-0.0699584-0.062755633.6798

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.045905835.7488
2-0.086184432.4009
3-0.046328437.4002
4-0.042348836.2791
5-0.016790535.8108

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.052
上漲天數比例35.493
下跌天數比例57.946
平盤天數比例6.534

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.124
平均漲幅2.196
平均成交量變化(張)130.760

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.118
平均漲幅1.144
平均成交量變化(張)-31.839

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.012
平均跌幅-1.671
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.746
平均跌幅-1.041
平均成交量變化(張)-34.966

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.578
平均漲跌幅1.716
上漲比例70.219
平均成交量(張)18599.494

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.030
成交量變化與價格變化相關係數0.077

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%61.7135.30%0.03
最近三天-1.51%61.7135.30%0.03
最近一周-0.13%61.7135.30%0.03
最近半個月5.51%61.7135.30%0.03
最近一個月12.14%61.7135.30%0.03

成交量分析


指標數值
近期平均成交量2426.87張
成交量趨勢189.96%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點7.62
第2個買點7.35
第3個買點7.02

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位6.88 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標8.27 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.61% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：98.43% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：92.43% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.77個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：38.24%

  • 中期(20日)波動率：39.84%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：19.64

  • 價格波動範圍：6.69 ~ 79.60

  • 價格變異係數：87.53%


風險指標



  • 最大回撤：-91.15%

  • 回撤恢復天數：819天

  • 風險調整後收益：-0.23


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：2.61%

  • 近期波動率：22.44%

  • 近期最大回撤：-10.68%

  • 近期上漲天數比例：46.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：+907.02%

  • 波動率相對表現：-13.30%

  • 回撤相對表現：+80.47%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：62.07%

  • 近90日上漲機率：44.94%

  • 歷史整體上漲機率：42.25%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 66.67%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏多頭，可考慮逢低買入

  • 建議使用分批進場策略


報告生成時間：2025-03-08 06:20:00



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置